cummdd

cummdd(X, [ratio=true])

累计计算传入向量数据的最大回撤。

X 数值向量，表示用于计算最大回撤的输入数据，一般指累积的收益或收益率。注意：不可为空。

ratio 布尔标量，表示是否返回最大回撤率。默认值为 true。

• 若为 true，表示返回最大回撤率，即相对于峰值的最大下降百分比，计算公式为：

  
  
  
  
  

• 若为 false，表示返回基于下降金额绝对值的最大回撤，计算公式为：

  
  
  
  
  

注意：计算时将忽略空值。

窗口计算规则请参考: 累计窗口系列（cum 系列）

假设有一个投资组合在一段时间内的累积收益变化如下（以天为单位）：

x = [36,96,42,100,59,86,25,64,72]
cummdd(x)
// Output: [0,0,0.5625,0.5625,0.5625,0.5625,0.75,0.75,0.75]
cummdd(x, false)
// Output: [0,0,54,54,54,54,75,75,75]

相关函数：maxDrawdown