copulaRandClayton

首发版本:3.00.6

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copulaRandClayton(alpha, count)

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生成服从 Clayton Copula 依赖结构的二维随机向量。返回矩阵的每一行是一个二维样本,每一列均服从 (0, 1) 区间上的均匀分布。

Clayton Copula 具有下尾依赖,适用于模拟两个变量在低分位区域同时出现极端值的场景。

参数

alpha 非负数,表示形状参数。取值范围为 [0, ∞)。当 alpha = 0 时表示独立情形;alpha 越大,下尾依赖越强。

count 正整数,表示生成的样本数量。

返回值

返回一个 DOUBLE 类型矩阵,维度为 count × 2,所有元素均位于 (0, 1) 区间内。