covarMatrix
语法
covarMatrix(X)
参数
X 是一个矩阵。
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设矩阵 X 有 n 列，将其每一列作为一维向量，求 n 维随机变量的协方差矩阵（covariance matrix）。
注：
- 如果矩阵中含有空值，会默认将空值转化为0，然后进行计算。而由于 covar 函数计算时忽略 NULL 值，因此调用 cross/pcross(covar, X) 函数计算相关矩阵时也会忽略 NULL 值。
- 在不含 NULL 值的情况下，虽然该函数计算结果等价于
cross(covar, X)，但该函数内部进行了优化，其性能较 cross/pcross 函数有大幅提升。
例子
m = rand(10.0, 30)$10:3
covarMatrix(m)| #0 | #1 | #2 |
|---|---|---|
| 6.116181845352529 | 1.107026927999891 | 1.306707566911273 |
| 1.107026927999891 | 7.162534080771522 | -0.758517799304199 |
| 1.306707566911273 | -0.758517799304199 | 5.516744365930221 |
a = rand(1.0, 30000000).reshape(10000:3000)
a.rename!("s" + string(1..3000))
timer covarMatrix(a)
// output
Time elapsed: 2927.264 ms
timer pcross(covar, a)
// output
Time elapsed: 29484.85 ms相关函数： corrMatrix