createSZSEOrderReconstructionEngine

createSZSEOrderReconstructionEngine(name, dummyTable, outputTable, inputColMap)

深交所逐笔行情会标识委托的类别（市价、限价或撤单委托），但不会直接提供除本方最优价格申报外的市价委托类型。此函数定义一个深交所委托类型还原引擎。将深交所逐笔行情注入引擎后，引擎将根据市价委托及紧随其后的成交和撤单记录，推断该市价委托的具体类型并输出对应的标记值；对于限价和撤单委托，直接输出对应的标记值。引擎还原逻辑如下：

name 字符串标量，指定引擎的名称，作为其在一个数据节点或计算节点上的唯一标识。名称可以包含字母、数字和下划线，但必须以字母开头。

dummyTable 一个表对象，其 schema 必须与输入数据表的 schema 一致。该表可以包含数据，也可以为空表。

outputTable 一个表对象，指定计算结果的输出表，可以是内存表或分布式表。其表结构必须在 dummyTable 的列之后增加以下两列：

• 倒数第二列：INT 类型，表示还原出的委托类型，不同标记值的含义如下：

  注：

  • 对于市价委托，只有委托对应的行在该列中输出 0～4 中的还原结果。

  • 对于市价委托关联的逐笔成交记录，该列均为空。

  • 对于限价或撤单委托，直接输出 5 或 6。

  标记值	委托类型
  0	对手方最优价格申报
  1	本方最优价格申报
  2	最优五档即时成交剩余撤销申报
  3	即时成交剩余撤销申报（IOC）
  4	全额成交或撤销申报（FOK）
  5	限价委托
  6	撤单委托

• 最后一列：LONG 类型，记录输出顺序，从 0 开始递增。

inputColMap 一个字典，用于将输入表中的列名映射到引擎计算所需的字段：

• key 为 STRING 类型，指定引擎所需的字段。字段名大小写敏感，顺序不限，但必须全部指定。

• value 为 STRING 类型，必须是 dummyTable 中的列名。

返回一个表对象。通过向该表对象写入数据，可以将逐笔数据注入引擎进行计算。

以下示例构造一笔深交所市价委托。该市价委托的数量为 600 股，随后分别在四个价格档位上成交 100 股，未成交的 200 股被撤销。通过将逐笔数据注入引擎，得到该市价委托的类型。

示例中的价格以 LONG 类型保存，并采用放大 10000 倍的表示方式。例如，100,000 表示 10.0000 元，100,100 表示 10.0100 元。实际使用时，价格的缩放倍率以行情数据源的约定为准。

// 定义输入表结构
colNames = `SecurityID`Date`Time`TickDataType`TradeType`Price`Qty`BSFlag`BuyNo`SellNo`ApplSeqNum`ChannelNo
colTypes = [SYMBOL, DATE, TIME, INT, INT, LONG, LONG, INT, LONG, LONG, LONG, INT]
dummyOrderTrans = table(1:0, colNames, colTypes)

// 定义输入列映射
colMap = dict(
 `codeColumn`typeColumn`priceColumn`qtyColumn`buyOrderColumn`sellOrderColumn`sideColumn`applSeqNumColumn`msgTypeColumn,
 `SecurityID`TradeType`Price`Qty`BuyNo`SellNo`BSFlag`ApplSeqNum`TickDataType
)

// 定义输出表
outputTable = table(
 1:0,
 colNames join ["marketType", "index"],
 colTypes join [INT, LONG]
)

// 创建深交所市价委托类型还原引擎
engine = createSZSEOrderReconstructionEngine(
 name="szseOrderReconstructionDemo",
 dummyTable=dummyOrderTrans,
 outputTable=outputTable,
 inputColMap=colMap
)

// 构造输入数据：
// ApplSeqNum=300 的记录为一笔买入 600 股的市价委托。
// 随后的四条记录分别在四个价格档位上成交 100 股。
// 最后一条记录撤销剩余的 200 股。
inputData = table(
 symbol(take("000001", 6)) as SecurityID,
 take(2026.07.23, 6) as Date,
 [09:30:00.000, 09:30:00.001, 09:30:00.002, 09:30:00.003,
 09:30:00.004, 09:30:00.005] as Time,
 [0, 1, 1, 1, 1, 1] as TickDataType,
 [1, 0, 0, 0, 0, 1] as TradeType,
 long([0, 100000, 100100, 100200, 100300, 0]) as Price,
 long([600, 100, 100, 100, 100, 200]) as Qty,
 take(1, 6) as BSFlag,
   // 市价委托及其关联成交、撤单使用相同的买方委托序号 300
 long([300, 300, 300, 300, 300, 300]) as BuyNo,
 long([0, 9001, 9002, 9003, 9004, 0]) as SellNo,
 long(100..105) as ApplSeqNum,
 take(1, 6) as ChannelNo
)

// 将一笔市价委托及其全部成交和撤单记录一次性写入引擎
engine.append!(inputData)

select * from outputTable

输入数据如下：

• 第一条记录是数量为 600 股的市价委托，其 BuyNo 为 300，引擎需要还原的是该委托的类型。

• 中间四条记录分别以 100,000、100,100、100,200 和 100,300 的价格成交 100 股，合计成交 400 股。这些记录的 BuyNo 均为 300，因此与第一条市价委托关联。

• 最后一条记录撤销剩余的 200 股。

输出数据如下：

• 输出数据在输入数据的基础上增加了 marketType 和 index 列。

• 该市价委托一共使用四个成交价格档位，且未成交部分被撤销，因此市价委托类型应标记为 2，即最优五档即时成交剩余撤销申报。

• 输出数据中，市价委托行的 marketType 为 2，与预期相符；四条逐笔成交记录的 marketType 为空，撤单记录的 marketType 为 6。

以下是其他典型输入特征及对应结果：

对于本方最优价格申报、限价委托、撤单委托，引擎直接按输入记录的类型输出相应标记：

相关函数：createSSEOrderReconstructionEngine