coint

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检验单变量方程中是否存在协整性。结果以字典的形式返回，包括：

• tStat：浮点数标量，表示残差的单位根检验的 t 统计量

• pValue：浮点数标量，表示 MacKinnon 近似 p 值

• criticalValues：字典，表示基于回归曲线，在1％、5％和10％水平上的检验统计量的临界值

参数

Y0 数值向量，元素不可为空值，表示协整系统中的第一个元素。

Y1 数值向量或数值矩阵，元素不可为空值，且元素个数与 Y0 相同。表示协整系统中的其余元素。

trend 字符串，指定协整方程的回归中使用的趋势项。取值有如下选择：

• "c"：默认值，表示只使用常数。

• "ct"：使用常数和趋势。

• "ctt"：使用常数、线性趋势和二次趋势。

• "n"：不使用常数和趋势。

method 字符串，指定协整检验所使用的方法，支持取值为 “aeg”，代表增广 Engle-Granger 两步协整性检验。

maxLag 非负整数，作为调用 adfuller 时传递的参数，指定 adfuller 检验中使用的最大滞后期。

autoLag 字符串，作为调用 adfuller 时传递的参数，指定在 0~maxLag 中自动确定滞后期长度时使用的方法。取值有如下选择：

• "aic"：默认值，表示使用 Akaike Information Criterion 来确定滞后期数值。

• "bic"：表示使用 Bayesian information criterion 来确定滞后期数值。

• "tstat"：将滞后期初始值设为 maxLag，然后逐步减 1，直到上一个滞后期数值的 t 统计量在 5% 显著性水平上显著。

• "max"：将滞后期数值设置为 maxLag。

例子

Y0 = 234 267 289 301 312 323 334 345 356;
Y1 = 267 289 301 312 323 334 345 356 367;
coint(Y0, Y1);

输出为字典：

tValue->-1.498236972489574
pValue->0.761867238199341
criticalValues->[-5.789286875000001,-4.206501875,-3.6171]