creditCurveBuilder

creditCurveBuilder(referenceDate, currency, instNames, terms, quotes, dayCountConvention, discountCurve, [curveName])

构建信用曲线。

referenceDate DATE 类型标量，表示曲线的生成日期。

currency STRING 类型标量，表示曲线定义的货币，目前仅支持 "CNY"。

instNames STRING 类型向量，表示金融工具名称，目前只支持字符串 "CFETS-SHCH-GTJA"。

terms DURATION 类型向量，表示信用违约互换的期限，需要严格递增。例如 3M。

quotes 数值类型向量，表示信用违约互换的报价。例如 0.0241。

dayCountConvention STRING 类型标量，表示计息日数规则，可选值为：

• "Actual360"：实际/360
• "Actual365"： 实际/365
• "ActualActualISMA"：实际/实际，遵循 ISMA（International Securities Market Association，国际证券市场协会）规则
• "ActualActualISDA"：实际/实际，遵循 ISDA（International Swaps and Derivatives Association，国际掉期及衍生工具协会）规则
• "Thirty360EU"：欧洲 30/360
• "Thirty360US"：美国（NASD）30/360

discountCurve MKTDATA 类型对象（IrYieldCurve），表示贴现曲线。

curveName 可选参数，STRING 类型标量，表示生成的曲线名称。

MKTDATA 类型，一个 CreditCurve 对象，表示构建得到的信用曲线。

构建一个信用曲线。

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// 一、定义贴现零息收益率曲线构造函数
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def createCnyFr007CurveForCreditCurve(asOfDate){
    pillarDates = asOfDate + [2, 8, 93, 185, 276, 367, 732, 1099, 1463, 1828, 2558, 3654]
    pillarValues = [
        0.0145993931630537,
        0.0229075517972275,
        0.0253020667393029,
        0.0257564866303201,
        0.0259751440992468,
        0.0260355181480,
        0.0265336263145,
        0.0272721454114,
        0.0282024453631,
        0.0290231222076,
        0.0304665029489,
        0.0319855013976
    ]
    discountCurveDict = {
        "mktDataType": "Curve",
        "curveType": "IrYieldCurve",
        "referenceDate": asOfDate,
        "currency": "CNY",
        "curveName": "CNY_FR_007",
        "dayCountConvention": "Actual365",
        "compounding": "Continuous",
        "interpMethod": "Linear",
        "extrapMethod": "Flat",
        "frequency": "NoFrequency",
        "dates": pillarDates,
        "values": pillarValues
    }
    return parseMktData(discountCurveDict)
}
// =====================================================
// 二、设置估值日、信用曲线名称和参考实体信息
// =====================================================
aod = 2020.09.07
curveName = "CFETS-SHCH-GTJA"
currency = "CNY"
instName = "CFETS-SHCH-GTJA"
instNames = take(instName, 7)
// =====================================================
// 三、设置信用曲线校准所需的 CDS 期限和市场报价
// =====================================================
terms = [3M, 6M, 1y, 2y, 3y, 4y, 5y]
quotes = [26.94, 29.60, 31.84, 34.22, 36.73, 42.23, 48.68] * 0.0001
// =====================================================
// 四、生成贴现曲线
// =====================================================
discountCurve = createCnyFr007CurveForCreditCurve(aod)
// =====================================================
// 五、调用 creditCurveBuilder 构建信用曲线
// =====================================================
creditCurve = creditCurveBuilder(
    aod,
    currency,
    instNames,
    terms,
    quotes,
    "Actual365",
    discountCurve,
    curveName
)
// =====================================================
// 六、输出构建完成的信用曲线
// =====================================================
print(creditCurve)

相关函数：creditDefaultSwapPricer, parseMktData