maxDrawdown
语法
maxDrawdown(X, [ratio=true])
聚合函数，别名 mdd。
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计算传入向量数据的最大回撤（Maximum Drawdown，简称 MDD）或最大回撤率（Maximum Drawdown Rate）。返回一个与 X 数据类型相同的标量，表示 X 的最大回撤或最大回撤率。
参数
X 数值向量，表示用于计算最大回撤的输入数据，一般指累积的收益或收益率。注意：不可为空。
ratio 布尔标量，表示是否返回最大回撤率。默认值为 true。
-
若为 true，表示返回最大回撤率，即相对于峰值的最大下降百分比，计算公式为：
-
若为 false，表示返回基于下降金额绝对值的最大回撤，计算公式为：
注意：计算时将忽略空值。
例子
假设有一个投资组合在一段时间内的累积收益变化如下（以天为单位）：
|
日期 |
累积收益 |
|---|---|
| 2024-10-01 | 36 |
| 2024-10-02 | 96 |
| 2024-10-03 | 42 |
| 2024-10-04 | 100 |
| 2024-10-05 | 59 |
| 2024-10-06 | 86 |
| 2024-10-07 | 25 |
| 2024-10-08 | 72 |
使用 maxDrawdown 计算该数据的最大回撤率和最大回撤。
x = [36,96,42,100,59,86,25,64,72]
maxDrawdown(x)
// Output: 0.75
maxDrawdown(x, false)
// Output: 75相关函数：cummdd