movingWindowData

movingWindowData(X, window, [fixed=false])

用于返回向量 X 在每个滑动窗口内的所有元素。

X 是一个向量（常规向量/元组/数组向量）。

window 必须是不小于 2 的正整数，表示以元素个数衡量的窗口的长度。

fixed 是一个布尔值，表示输出的数组向量中每行元素的长度是否为 window。默认值为 false，直接输出窗口内的元素。设置为 true，前 (window - 1)个窗口内缺少的元素用 NULL 填充。

返回一个数组向量。

S = -1 3 -4 0 5 10 9 7
m = movingWindowData(X=S,window=3);
m;
// output: [[-1],[-1,3],[-1,3,-4],[3,-4,0],[-4,0,5],[0,5,10],[5,10,9],[10,9,7]]

mi = movingWindowData(X=S,window=3,fixed=true);
mi;
// output: [[00i,00i,-1],[00i,-1,3],[-1,3,-4],[3,-4,0],[-4,0,5],[0,5,10],[5,10,9],[10,9,7]]
    
// 获取每个窗口第一个元素的值
m[0]
// output: [-1,-1,-1,3,-4,0,5,10]

mi[0]
// output: [,,-1,3,-4,0,5,10]


s = [[-1,1], [0], [3], [5,6], [7], [8,9], [10,13]]
m = movingWindowData(X=s,window=3);
m;
// output: [[[-1,1]], [[-1,1], [0]], [[-1,1], [0], [3]], [[0], [3], [5,6]], [[3], [5,6], [7]], [[5,6], [7], [8,9]], [[7], [8,9], [10,13]]]


// 在响应式引擎中获取长度为 5 的滑动窗口的数据
n = 100
DateTime = 2023.01.01T09:00:00 + rand(10000, n).sort!()
SecurityID = take(`600021`600022`600023`600024`600025, n)
Price = 1.0 + rand(1.0, n) 
t = table(1:0, `DateTime`SecurityID`Price, [TIMESTAMP, SYMBOL, DOUBLE])
tableInsert(t, DateTime, SecurityID, Price)
output = table(100:0, `SecurityID`DateTime`PriceNew, [SYMBOL, DATETIME, DOUBLE[]])

engine = createReactiveStateEngine(name="rseEngine", metrics=[<DateTime>, <movingWindowData(Price,5)>], dummyTable=t, outputTable=output, keyColumn=`SecurityID, keepOrder=true)
engine.append!(t)
dropStreamEngine(`rseEngine)

// volumn 列为数组向量
share streamTable(1:0, `id`time`price`volumn, [STRING,TIMESTAMP,INT,INT[]]) as tickStream
share table(1000:0, `id`factor, [STRING,DOUBLE]) as resultStream
rse = createReactiveStateEngine(name="reactiveDemo", metrics =[<movingWindowData(volumn, 3)>], dummyTable=tickStream, outputTable=resultStream, keyColumn="id")
subscribeTable(tableName=`tickStream, actionName="factors", handler=tableInsert{rse})