movingWindowData

movingWindowData(X, window, [fixed=false])

X 是一个向量。

window 必须是不小于 2 的正整数，表示以元素个数衡量的窗口的长度。

fixed 是一个布尔值，表示输出的数组向量中每行元素的长度是否为 window。默认值为 false，直接输出窗口内的元素。设置为 true，前 (window - 1)个窗口内缺少的元素用 NULL 填充。

返回一个数组向量，其每行元素表示 X 每个滑动窗口的元素。

S = -1 3 -4 0 5 10 9 7
m = movingWindowData(X=S,window=3);
m;
// output
[[-1],[-1,3],[-1,3,-4],[3,-4,0],[-4,0,5],[0,5,10],[5,10,9],[10,9,7]]

mi = movingWindowData(X=S,window=3,fixed=true);
mi;
// output
[[00i,00i,-1],[00i,-1,3],[-1,3,-4],[3,-4,0],[-4,0,5],[0,5,10],[5,10,9],[10,9,7]]
    
// 获取每个窗口第一个元素的值
m[0]
[-1,-1,-1,3,-4,0,5,10]

mi[0]
// output
[,,-1,3,-4,0,5,10]


// 在响应式引擎中获取长度为 5 的滑动窗口的数据
n = 100
DateTime = 2023.01.01T09:00:00 + rand(10000, n).sort!()
SecurityID = take(`600021`600022`600023`600024`600025, n)
Price = 1.0 + rand(1.0, n) 
t = table(1:0, `DateTime`SecurityID`Price, [TIMESTAMP, SYMBOL, DOUBLE])
tableInsert(t, DateTime, SecurityID, Price)
output = table(100:0, `SecurityID`DateTime`PriceNew, [SYMBOL, DATETIME, DOUBLE[]])

engine = createReactiveStateEngine(name="rseEngine", metrics=[<DateTime>, <movingWindowData(Price,5)>], dummyTable=t, outputTable=output, keyColumn=`SecurityID, keepOrder=true)
engine.append!(t)
dropStreamEngine(`rseEngine)