seasonalEsd

语法

seasonalEsd(data, period, [hybrid], [maxAnomalies], [alpha])

参数

data 是一个数值向量，表示时间序列。

period 是一个大于1的整数，表示时间序列的周期。

hybrid 是一个布尔值，表示是否用中位数和绝对中位差代替 Grubb's test 中 zscore 计算的平均值和标准差。如果 hybrid 为 true，算法更具鲁棒性。默认值为 false。

maxAnomalies 是一个正整数或(0, 0.5)之间的浮点数。默认值为0.1。

如果 maxAnomalies 是正整数，且 maxAnomalies 必须小于 data 长度的一半，函数最多检测 maxAnomalies 个异常点。
如果 maxAnomalies 是(0, 0.5)之间的浮点数，函数最多检测 int(size(data) * maxAnomalies ) 个异常点。

alpha 是一个正数，表示显著度。alpha 越大，数据越有可能被判断为异常点。

详情

使用 S-ESD(Seasonal Extreme Studentized Deviate) 算法对周期性的时间序列进行异常检测。返回结果是包含了异常值的表，该表有两列，index 列记录原始数据中异常值的下标，anoms 列记录异常值。

例子

定时执行一个函数：

n = 100
trend = 6 * sin(1..n \ 200)
seasonal = sin(pi / 6 * 1..n)
residual = rand(1.0, n) - 0.5
data = trend + seasonal + residual
data[20 50 70] += 20;

seasonalEsd(data, 12);


index	anoms
50	22.6365
70	21.141346
20	19.174165