esd

语法

esd(data, [hybrid], [maxAnomalies], [alpha])

参数

data 是一个数值向量。

hybrid 是一个布尔值,表示是否用中位数和绝对中位差代替 Grubb's test 中 zscore 计算的平均值和标准差。如果 hybrid 为 true,算法更具鲁棒性。默认值为 false。

maxAnomalies 是一个正整数或(0, 0.5)之间的浮点数。默认值为0.1。

  • 如果 maxAnomalies 是正整数,maxAnomalies 必须小于 data 长度的一半,函数最多检测 maxAnomalies 个异常点。

  • 如果 maxAnomalies 是(0, 0.5)之间的浮点数,函数最多检测 int(size(data) * maxAnomalies) 个异常点。

alpha 是一个正数,表示检验的显著度。alpha 越大,数据越有可能被判断为异常点。

详情

使用 ESD (Extreme Studentized Deviate) 算法对时间序列进行异常检测。返回的结果是一个包含异常值的表,该表有两列,index 列记录原始数据中异常值的下标,anoms 列记录异常值。

例子

n = 1000
ts = rand(10.0, n)
ts[500 600 700 999] += 20
esd(ts);
index anoms
600 29.815742
700 25.517493
500 25.17515
999 24.748516

相关函数:stl, seasonalEsd