crmwCBond
语法
crmwCBond(settlement, maturity, fv, ys, yd)
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本函数使用中债估值方法,对标的债务为到期一次还本付息的短期债券的信用风险缓释凭证(Credit Risk Mitigation Warrant, CRMW)进行估值。成功执行后将返回 CRMW 的估值价格,是一个 DOUBLE 类型的标量或向量。
语法
settlement DATE 类型标量或向量,表示 CRMW 的估值日。
maturity DATE 类型标量或向量,表示标的债券的到期日。
注意:settlement 应早于对应的 maturity。
fv 数值型标量或向量,非负数,表示标的债券到期时还本付息总金额。
ys 数值型标量或向量,非负数,表示 CRMW 创设机构估价收益率。
yd 数值型标量或向量,非负数,表示标的债券的估价收益率。
注意:如果输入参数中,部分为标量,其余为向量时,则会将标量当作与向量长度相同、所有元素值等于该标量的向量;且所有向量的长度必须一致。
例子
假设 CRMW 的标的债券到期日为 2024 年 9 月 1 日,到期时还本付息总金额为 105,CRMW 创设机构估价收益率为 5.3%,标的债券的估价收益率
5.8%。估值日为 2024 年 3 月 1
日。
crmwCBond(settlement=2024.03.01, maturity=2024.09.01, fv=105, ys=0.053, yd=0.058)
// Output: 0.249800655