getStreamEngineStat

getStreamEngineStat()

别名：getAggregatorStat

无

返回流数据引擎的状态。返回一个字典，包含以下表：

• 表 TimeSeriesEngine 返回时间序列引擎的状态。它包含以下列：

• 表 CrossSectionalEngine 返回横截面聚合引擎的状态。它包含以下列：

• 表 AnomalyDetectionEngine 返回异常检测引擎的状态。它包含以下列：

• 表 ReactiveStreamEngine 返回响应式状态引擎的状态。它包含以下列：

• 表 SessionWindowEngine 返回会话窗口引擎的状态。它包含以下列：

• 表 DailyTimeSeriesEngine 返回日级时间序列引擎的状态。它包含以下列：

• 表 TimeBucketEngine 返回时间序列分组引擎的状态。它包含以下列：

• 表 AsofJoinEngine 返回 asof join 引擎的状态。它包含以下列：

• 表 EqualJoinEngine 返回等值连接引擎的状态。它包含以下列：

• 表 WindowJoinEngine 返回 window join 引擎的状态。它包含以下列：

• 表 LookupJoinEngine 返回 lookup join 引擎的状态。它包含以下列：

• 表 LeftSemiJoinEngine 返回左半等值连接引擎的状态。它包含以下列：

• 表 StreamFilter 返回流数据过滤引擎的状态。它包含以下列：

• 表 StreamDispatchEngine 返回流数据分发引擎的状态。它包含以下列：

• 表 ReactiveStateEngine 返回响应式状态引擎的状态。它包含以下列：

• 表 DualOwnershipReactiveStateEngine 返回 Dual Ownership Reactive State Engine 的状态。它包含以下列：

• 表 NarrowReactiveStateEngine 返回生成窄表的响应式状态引擎的状态。它包含以下列：

• 表 SnapshotJoinEngine 返回快照连接引擎的状态。它包含以下列：

share streamTable(10:0,`time`sym`price`qty,[TIMESTAMP,SYMBOL,DOUBLE,INT]) as trades
outputTable1 = table(10000:0, `time`sym`sumQty, [TIMESTAMP, SYMBOL, INT])
outputTable2 = table(1:0, `time`avgPrice`sumqty`Total, [TIMESTAMP,DOUBLE,INT,DOUBLE])
tradesTsAggregator = createTimeSeriesEngine(name="TimeSeriesDemo", windowSize=3, step=3, metrics=<[sum(qty)]>, dummyTable=trades, outputTable=outputTable1, timeColumn=`time, keyColumn=`sym, garbageSize=50)
tradesCsAggregator=createCrossSectionalEngine(name="CrossSectionalDemo", metrics=<[avg(price), sum(qty), sum(price*qty)]>, dummyTable=trades, outputTable=outputTable2, keyColumn=`sym, triggeringPattern=`perRow)
subscribeTable(tableName="trades", actionName="tradesTsAggregator", offset=0, handler=append!{tradesTsAggregator}, msgAsTable=true)
subscribeTable(tableName="trades", actionName="tradesCsAggregator", offset=0, handler=append!{tradesCsAggregator}, msgAsTable=true)

def writeData(n){
   timev = 2000.10.08T01:01:01.001 + timestamp(1..n)
   symv =take(`A`B, n)
   pricev=take(102.1 33.4 73.6 223,n)
   qtyv = take(60 74 82 59, n)
   insert into trades values(timev, symv, pricev,qtyv)
}

writeData(4);

getStreamEngineStat().TimeSeriesEngine;
getStreamEngineStat().CrossSectionalEngine;