autocorr

autocorr(X, lag)

X 是一个向量。

lag 是一个正整数。

计算 X 的 lag 阶自相关系数。请注意，计算时两个时间序列所用的均值均为 X 的均值，而非两个时间序列各自的均值。

n=10000
x=array(DOUBLE, n, n, NULL)
x[0]=1
r=rand(0.05, n)-0.025
for(i in 0:(n-1)){
    x[i+1]=-0.8*x[i]+r[i]
}

autocorr(x, 1)
# output
-0.808343

autocorr(x, 2)
# output
0.661018

相关函数： acf