债券

回测平台支持债券资产，包括银行间债券和上交所债券。

银行间债券

引擎配置说明

接口 createBacktester 的参数 config 和接口 createBacktestEngine 的参数 userConfig 的配置可参考下表：

key 说明 备注
"startDate" 开始日期 必须配置，DATE 类型

例如 “2020.01.01”
"endDate" 结束日期 必须配置，DATE 类型

例如 “2020.01.01”
"strategyGroup" 策略类型 必须配置，“CFETSBond”
"cash" 初始资金 必须配置，DOUBLE 类型
"dataType" 行情类型 必须配置，INT 类型，可选值为：

2：快照+逐笔成交明细

3：分钟频（使用时 matchingMode 必须设置为 3）

4：日频
“matchingMode“ 订单撮合模式 INT 类型，默认按模拟撮合引擎撮合订单。若设置为 3 ，则以委托价格成交，设置为 1 或 2 时无效
"msgAsTable" 行情的数据格式 BOOL 类型，默认为 false

false：字典

true：表（只能通过接口createBacktestEngine 创建引擎）
“benchmark” 基准标的 如”000300.XSHG“ 。在接口getReturnSummary 中使用
"latency" 订单延时 单位为毫秒，用来模拟用户订单从发出到被处理的时延
“enableIndicatorOptimize” 是否开启指标优化 BOOL 类型，默认为 false

true：开启

false：不开启
”addTimeColumnInIndicator“ 指标订阅时是否给指标数表增加时间列 BOOL 类型，默认为 false

true：增加

false：不增加
“isBacktestMode“ 是否为回测模式 BOOL 类型，默认为 true

true：回测模式

false：模拟交易模式
dataRetentionWindow 开始指标优化时数据保留的窗口 STRING 类型或 INT 类型。 当 enableIndicatorOptimize = true 时，该参数生效。

  • isBacktestMode = true 时，默认 “None” ，可设置为：

    • “ALL“：全部数据保留

    • “20d”：支持按天保留数据，即交易日天数，如 “20d” 代表 20 个交易日

    • “None”：不保留数据

    • 20：支持按条数保留数据，如 20 代表每个 symbol 保留最新的 20 条

  • isBacktestMode = false 时，无需设置
"context" 策略逻辑上下文类结构 DICT 类型，策略全局变量构成的字典，如：
context=dict(STRING,ANY)
context["buySignalRSI"]=70.
context["buySignalRSI"]=30. 
userConfig["context"]=context
“orderBookMatchingRatio” 与行情订单薄的成交百分比 DOUBLE 类型，默认 1.0，取值0~1.0 之间
“matchingRatio” 区间撮合比例 DOUBLE 类型，默认 1.0，取值0~1.0 之间。默认和成交百分比 orderBookMatchingRatio 相等
“ immediateOrderConfirmation” 是否立即返回委托汇报 该参数为 true 时，立即返回委托回报。默认为 false。
“immediateCancel” 是否立即撤单 该参数为 true 时，立即撤单。默认为 false。

基本信息表说明

接口 createBacktester 的参数 securityReference 和接口 createBacktestEngine 的参数 securityReference 的基本信息表字段可参考下表：

字段 类型 含义
symbol STRING 标的
couponRate DOUBLE 票面利率 / 票息率
frequency INT 付息频率
valueDate DATE 起息日
maturityDate DATE 到期日

行情数据结构说明

通过接口 appendQuotationMsg 向引擎中插入数据时，msg 结构：

colName=[`symbol,`symbolSource,`timestamp,`bidSettlType,`bidQty,`bidPrice,
`bidYield,`askSettlType,`askQty,`askPrice,`askYield,`tradePrice,
`tradeQty,`settlType,`yield]
colType=["SYMBOL","SYMBOL","TIMESTAMP","INT[]","LONG[]","DOUBLE[]","DOUBLE[]",
"INT[]","LONG[]","DOUBLE[]","DOUBLE[]","DOUBLE[]","LONG[]","INT[]","DOUBLE[]"]
messageTable=table(10000000:0, colName, colType)

快照+逐笔成交明细数据表结构：

名称 类型 含义
symbol SYMBOL 标的代码
symbolSource SYMBOL 市场：银行间 ”X_BOND”
timestamp TIMESTAMP 时间
bidSettlType INT[] 买清算速度
bidQty LONG[] 报买量（元）
bidPrice DOUBLE[] 报买净价（元)
bidYield DOUBLE[] 报买到期
askSettlType INT[] 卖清算速度
askQty LONG[] 报卖量（元）
askPrice DOUBLE[] 报卖净价（元)
askYield DOUBLE[] 报卖到期
tradePrice DOUBLE[] 区间成交价格列表
tradeQty LONG[] 区间成交数量列表
settlType INT[] 清算速度
yield DOUBLE[] 到期收益率

分钟频数据表结构：

名称 类型 含义
symbol SYMBOL 标的代码
symbolName STRING 债券简称
tradeDate TIMESTAMP 时间
maturityDate DOUBLE 待偿期
tradeClean DOUBLE 收盘净价
tradeDirty DOUBLE 收盘全价
tradeAccruedInterest DOUBLE 应计利息
yield DOUBLE 收盘到期收益率
tradeVolume DOUBLE 成交量

回测行情回放结束时，发送一条 symbol 为 “END” 的消息:

messageTable=select top 1* from messageTable where timestamp=max(timestamp)
update messageTable set symbol="END"
//update messageTable set msgTime=concatDateTime(timestamp.date(),16:00:00)
Backtest::appendQuotationMsg(engine,messageTable)

策略回调函数说明

快照行情回调函数 onSnapshot：输入参数 msg

msg 为字典时，是以 symbol 为 key 值的 snapShot 数据字典，每个 snapShot 对象包含字段如下：

字段 类型 备注
symbol SYMBOL 标的代码
messageSource SYMBOL 市场：银行间 ”X_BOND”
byield TIMESTAMP 时间戳
ayield DOUBLE[] 报买到期
bmdEntryPrice DOUBLE[] 报买净价（元）
amdEntryPrice DOUBLE[] 报卖净价（元）
bmdEntrySize LONG[] 报买量（元）
amdEntrySize LONG[] 报卖量（元）
bsettlType LONG[] 买清算速度
asettlType LONG[] 卖清算速度
settlType LONG[] 区间清算速度
tradePrice DOUBLE[] 区间成交价格列表
tradeYield DOUBLE[] 到期收益率
tradeQty LONG[] 区间成交数量列表

上交所债券

引擎配置说明

接口 createBacktester 的参数 config ：

key 说明 备注
"startDate" 开始日期 必须配置，DATE 类型

例如 “2020.01.01”
"endDate" 结束日期 必须配置，DATE 类型

例如 “2020.01.01”
"strategyGroup" 策略类型 必须配置，“XSHGBond”
"cash" 初始资金 必须配置，DOUBLE 类型
"commission" 手续费 必须配置，DOUBLE 类型
"tax" 印花税 必须配置，DOUBLE 类型
"dataType" 行情类型 必须配置，INT 类型，可选值为：

2：快照+逐笔成交明细

4：日频
"orderBookMatchingRatio" 与行情订单薄的成交百分比 DOUBLE 类型，默认 1.0，取值0~1.0 之间
"matchingRatio" 区间撮合比例 DOUBLE 类型，默认 1.0，取值0~1.0 之间。默认和成交百分比 orderBookMatchingRatio 相等
"setLastDayPosition" 底仓设置 底仓信息表，表结构见下表

底仓信息表结构如下：

字段 类型 含义
symbol SYMBOL 股票代码
longPosition LONG 或者 INT 买入持仓量
costPrice DOUBLE 成本价

基本信息表说明

接口 createBacktester 的参数 securityReference 的基本信息表字段可参考下表：

字段 类型 含义
symbol STRING 标的
couponRate DOUBLE 票面利率 / 票息率
frequency INT 付息频率
valueDate DATE 起息日
maturityDate DATE 到期日

行情数据结构说明

输入的行情支持由“确定报价行情”和“成交明细”组成的宽表，表结构如下：

字段 数据类型 备注
symbol SYMBOL 或 STRING 证券代码
timestamp TIMESTAMP 时间戳
msgType INT 行情类型，可选值为：

  • 0：确定报价行情

  • 1：成交明细
symbolName STRING 证券简称
bidId INT 买入订单编号
bidTime TIMESTAMP 买入报价时间
bidParty SYMBOL 或 STRING 买入报价方
bidClean DOUBLE 买入价（净价）
bidQty LONG 买入数量
bidDirty DOUBLE 买入全价
bidYield DOUBLE 买入到期收益 率
askId INT 卖出订单编号
askTime TIMESTAMP 卖出报价时间
askParty SYMBOL 或 STRING 卖出报价方
askClean DOUBLE 卖出价（净价）
askQty LONG 卖出数量
askDirty DOUBLE 卖出全价
askYield DOUBLE 卖出到期收益率
accruedInterest DOUBLE 应计利息
tradeTime TIMESTAMP 成交时间
tradeClean DOUBLE 成交净价
tradeAccruedInterest DOUBLE 应计利息
tradeDirty DOUBLE 成交全价
yield DOUBLE 到期收益率
tradeVolume INT 成交量
tradeValue DOUBLE 成交金额
tradeType INT 成交方式，可选值为：

1：确定报价成交

2：待定报价成交

3：询价成交

4：协议交易

6：协商成交（含合并申报）

7：竞买