银行间债券

回测平台支持的银行间债券资产行情数据类型包括：快照，快照+逐笔成交明细。

引擎配置说明

接口 createBacktester 的参数 config 和接口 createBacktestEngine 的参数 userConfig 的配置可参考下表：


key	说明	备注
"startDate"	开始日期	必须配置，DATE 类型例如 “2020.01.01”
"endDate"	结束日期	必须配置，DATE 类型例如 “2020.01.01”
"strategyGroup"	策略类型	必须配置，“cfets_bond”
"cash"	初始资金	必须配置，DOUBLE 类型
"commission"	手续费	必须配置，DOUBLE 类型
"dataType"	行情类型	必须配置，INT 类型，可选值为： 1：快照 2：快照+逐笔成交明细
“matchingMode“	订单撮合模式	INT 类型，默认按模拟撮合引擎撮合订单。若设置为 3 ，则以委托价格成交，设置为 1 或 2 时无效
"msgAsTable"	行情的数据格式	BOOL 类型，默认为 false false：字典 true：表（只能通过接口createBacktestEngine 创建引擎）
“benchmark”	基准标的	如”000300.XSHG“ 。在接口`getReturnSummary` 中使用
"latency"	订单延时	单位为毫秒，用来模拟用户订单从发出到被处理的时延
“enableIndicatorOptimize”	是否开启指标优化	BOOL 类型，默认为 false true：开启 false：不开启
”addTimeColumnInIndicator“	指标订阅时是否给指标数表增加时间列	BOOL 类型，默认为 false true：增加 false：不增加
“isBacktestMode“	是否为回测模式	BOOL 类型，默认为 true true：回测模式 false：模拟交易模式
dataRetentionWindow	开始指标优化时数据保留的窗口	STRING 类型或 INT 类型。当 enableIndicatorOptimize = true 时，该参数生效。 isBacktestMode = true 时，默认 “ALL ，可设置为： “ALL“：全部数据保留 “20d”：支持按天保留数据，即交易日天数，如 “20d” 代表 20 个交易日 “None”：不保留数据 20：支持按条数保留数据，如 20 代表每个 symbol 保留最新的 20 条 isBacktestMode = false 时，无需设置
"context"	策略逻辑上下文类结构	DICT 类型，策略全局变量构成的字典，如： context=dict(STRING,ANY) context["buySignalRSI"]=70. context["buySignalRSI"]=30. userConfig["context"]=context
“orderBookMatchingRatio”	与行情订单薄的成交百分比	DOUBLE 类型，默认 1.0，取值0~1.0 之间
“matchingRatio”	区间撮合比例	DOUBLE 类型，默认 1.0，取值0~1.0 之间。默认和成交百分比 orderBookMatchingRatio 相等

基本信息表说明

接口 createBacktester 的参数 securityReference 和接口 createBacktestEngine 的参数 securityReference 的基本信息表字段可参考下表：


字段	类型	含义
symbol	STRING	标的
couponRate	DOUBLE	票面利率 / 票息率
frequency	INT	付息频率
valueDate	DATE	起息日
maturityDate	DATE	到期日

快照

行情数据结构说明

通过接口 appendQuotationMsg 向引擎中插入数据时，msg 结构：

执行回测时输入表 messageTable 结构: Backtest::appendQuotationMsg(engine,messageTable)

colName=[`timestamp,`symbol,`symbolSource,`byield,`ayield,`bmdEntryPrice,
`amdEntryPrice,`bmdEntrySize,`amdEntrySize,`bsettlType,`asettlType,`settlType,
`tradePrice,`tradeYield,`tradeQty]
colType=["TIMESTAMP","SYMBOL","SYMBOL","DOUBLE[]","DOUBLE[]","DOUBLE[]","DOUBLE[]",
"LONG[]","LONG[]","LONG[]","LONG[]","LONG[]","DOUBLE[]","DOUBLE[]","LONG[]"]
messageTable=table(10000000:0, colName, colType)

快照行情数据表结构：


字段	类型	备注
timestamp	TIMESTAMP	时间
symbol	SYMBOL	标的代码
messageSource	SYMBOL	市场：银行间 ”X_BOND”
byield	DOUBLE[]	报买到期
ayield	DOUBLE[]	报卖到期
bmdEntryPrice	DOUBLE[]	报买净价（元）
amdEntryPrice	DOUBLE[]	报卖净价（元）
bmdEntrySize	LONG[]	报买量（元）
amdEntrySize	LONG[]	报卖量（元）
bsettlType	LONG[]	买清算速度
asettlType	LONG[]	卖清算速度
settlType	LONG[]	区间清算速度
tradePrice	DOUBLE[]	区间成交价格列表
tradeYield	DOUBLE[]	到期收益率
tradeQty	LONG[]	区间成交数量列表

回测行情回放结束时，发送一条 symbol 为 “END” 的消息:

messageTable=select top 1* from messageTable where timestamp=max(timestamp)
update messageTable set symbol="END"
//update messageTable set msgTime=concatDateTime(timestamp.date(),16:00:00)
Backtest::appendQuotationMsg(engine,messageTable)

策略回调函数说明

快照行情回调函数 onSnapshot：输入参数 msg

msg 为字典时，是以 symbol 为 key 值的 snapShot 数据字典，每个 snapShot 对象包含字段如下：


字段	类型	备注
symbol	SYMBOL	标的代码
messageSource	SYMBOL	市场：银行间 ”X_BOND”
byield	TIMESTAMP	时间戳
ayield	DOUBLE[]	报买到期
bmdEntryPrice	DOUBLE[]	报买净价（元)
amdEntryPrice	DOUBLE[]	报卖净价（元)
bmdEntrySize	LONG[]	报买量（元）
amdEntrySize	LONG[]	报卖量（元）
bsettlType	LONG[]	买清算速度
asettlType	LONG[]	卖清算速度
settlType	LONG[]	区间清算速度
tradePrice	DOUBLE[]	区间成交价格列表
tradeYield	DOUBLE[]	到期收益率
tradeQty	LONG[]	区间成交数量列表

快照+逐笔成交明细