数字货币

回测平台支持的数字货币行情数据类型包括：快照，分钟频率，日频等。

数字货币引擎支持单个引擎中同时管理现货和期货的多个账户，其使用方式与单账户引擎有所不同。多账户设计遵循以下原则：
  1. 数字货币行情中可以存在不同的合约类型，onBar 回调会一次性提供对应时间段内所有合约类型的数据，便于用户根据不同合约的行情设计策略。
  2. 数字货币接口支持可选的 accountType 参数，用于指定需要操作的账户。在省略该参数时，原则上策略中使用的接口(下单撤单、获取未成交订单、获取持仓等)默认为现货账户，回测结束后调用的接口(成交明细、每日持仓等)默认返回所有账户的结果。

引擎配置说明

接口 createBacktester 的参数 config 和接口 createBacktestEngine 的参数 userConfig 的配置可参考下表：

key 说明 备注
"startDate" 开始日期 必须配置，DATE 类型

例如 “2020.01.01”
"endDate" 结束日期 必须配置，DATE 类型

例如 “2020.01.01”
"strategyGroup" 策略类型 必须配置，“cryptocurrency”
"cash"

初始资金 字典类型

{

“spot”：100000.

“futures“:100000.

“option“:100000.

}

 必须配置，DOUBLE 类型，不同的品种在不同的账户

spot：现货账户

futures：期货和永续账户

option：期权账户
"dataType" 行情类型 必须配置，INT 类型，可选值为：

1：快照

3：分钟频

4：日频
"msgAsTable" 行情的数据格式 BOOL 类型，默认为 false

false：字典

true：表（只能通过接口createBacktestEngine 创建引擎）
“matchingMode“ 订单撮合模式 INT 类型，根据行情类型模式不同，可选值为：

1：

  • 日频：以收盘价撮合订单

  • 分钟频：行情时间大于订单时间时撮合订单

2：

  • 日频：以开盘价撮合订单

  • 分钟频：行情时间等于订单时间时以当前行情的收盘价撮合订单，后续未完成订单撮合订单同 1

3：以委托价格成交

当 dataType=1 时，该参数设置为 1 或 2 时无效，默认按模拟撮合引擎撮合订单
“benchmark” 基准标的 STRING 或 SYMBOL 类型，例如 ”BTCUSDT_0“ 。在接口getReturnSummary 中使用
"latency" 订单延时 DOUBLE 类型，单位为毫秒，用来模拟用户订单从发出到被处理的时延
fundingRate 永续合约资金费率 TABLE 类型，字段说明见下文
“enableIndicatorOptimize” 是否开启指标优化 BOOL 类型，默认为 false

true：开启

false：不开启
”addTimeColumnInIndicator“ 指标订阅时是否给指标数表增加时间列 BOOL 类型，默认为 false

true：增加

false：不增加
“isBacktestMode“ 是否为回测模式 BOOL 类型，默认为 true

true：回测模式

false：模拟交易模式
”dataRetentionWindow“ 开始指标优化时数据保留的窗口 STRING 类型或 INT 类型。 当 enableIndicatorOptimize = true 时，该参数生效。

  • isBacktestMode = true 时，默认 “None” ，可设置为：

    • “ALL“：全部数据保留

    • “20d”：支持按天保留数据，即交易日天数，如 “20d” 代表 20 个交易日

    • “None”：不保留数据

    • 20：支持按条数保留数据，如 20 代表每个 symbol 保留最新的 20 条

  • isBacktestMode = false 时，无需设置
"context" 策略逻辑上下文类结构 DICT 类型，策略全局变量构成的字典，如：
context=dict(STRING,ANY)
context["buySignalRSI"]=70.
context["buySignalRSI"]=30. 
userConfig["context"]=context
“orderBookMatchingRatio” 与行情订单薄的成交百分比 dataType = 1 或 2 仅有。

DOUBLE 类型，默认 1.0，取值0~1.0 之间
“matchingRatio” 区间撮合比例 dataType = 1 或 2 仅有。

DOUBLE 类型，默认 1.0，取值0~1.0 之间。默认和成交百分比 orderBookMatchingRatio 相等

注意：不同的数字货币行情类型（dataType）的引擎配置参数有所差异：

  • 与行情订单薄的成交百分比 “orderBookMatchingRatio” 以及区间撮合比例 “matchingRatio” 只有在含快照的行情类型中可以设置，即 dataType = 1 或 2。

永续合约资金费率表 “fundingRate”：

字段 类型 备注
symbol STRING 或 SYMBOL 合约
settlementTime TIMESTAMP 结算时间
lastFundingRate DECIMAL128(8) 结算费率
markPrice DECIMAL128(8)
结算时的标记价格，用于计算资金费率应付金额：

  • 字段存在且大于 0 时，按该价格结算费率；

  • 字段为空或小于等于 0 时，按最新行情价格结算费率。

基本信息表说明

接口 createBacktester 的参数 securityReference 和接口 createBacktestEngine 的参数 securityReference 的基本信息表字段可参考下表：

字段 类型 备注
symbol SYMBOL 或 STRING 品种代码
contractType INT 品种类型

0：现货

1：交割合约

2：永续合约

3：期权
optType INT 期权类型

1：看涨（call）

2：看跌（put）
strikePrice DECIMAL128(8) 行权价
contractSize DECIMAL128(8) 合约乘数
marginRatio DECIMAL128(8) 保证金比例
tradeUnit DECIMAL128(8) 合约单位
priceUnit DECIMAL128(8) 报价单位
priceTick DECIMAL128(8) 价格最小变动单位
takerRate DECIMAL128(8) 吃单手续费
makerRate DECIMAL128(8) 挂单手续费
deliveryCommissionMode INT 1：makerRate（或者takerRate）/ 手

2：成交额 *makerRate（或者takerRate）
fundingSettlementMode INT 1：lastFundingRate/手（永续合约）

2：价值 *lastFundingRate（永续合约）
lastTradeTime TIMESTAMP 最后交易时间
注：

  • 费用计算，每个品种相应的保证金、费用等不一致

  • 若品种类型为永续合约时，持仓费用计算还需参考配置的永续合约资金费率表

快照

行情数据结构说明

通过接口 appendQuotationMsg 向引擎中插入数据时，msg 结构：

colName=["symbol","symbolSource","timestamp","tradingDay","lastPrice","upLimitPrice",
        "downLimitPrice","totalBidQty","totalOfferQty","bidPrice","bidQty","offerPrice",
        "offerQty","highPrice","lowPrice","prevClosePrice","settlementPrice",
        "prevSettlementPrice","contractType"]
colType= ["STRING","STRING","TIMESTAMP","DATE","DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)",
        "DECIMAL128(8)[]","DECIMAL128(8)[]","DECIMAL128(8)[]","DECIMAL128(8)[]","DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)",
        "DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)","INT"]
messageTable=table(10000000:0, colName, colType)

快照行情数据表结构：

字段 类型 备注
symbol STRING 品种代码
symbolSource STRING 交易所
timestamp TIMESTAMP 时间戳
tradingDay DATE 交易日/结算日期
lastPrice DECIMAL128(8) 最新成交价
upLimitPrice DECIMAL128(8) 涨停价
downLimitPrice DECIMAL128(8) 跌停价
totalBidQty DECIMAL128(8) 区间成交买数量
totalOfferQty DECIMAL128(8) 区间成交卖数量
bidPrice DECIMAL128(8)[] 委托买价
bidQty DECIMAL128(8)[] 委托买量
offerPrice DECIMAL128(8)[] 委托卖价
offerQty DECIMAL128(8)[] 委托卖价
highPrice DECIMAL128(8) 最高价
lowPrice DECIMAL128(8) 最低价
signal DOUBLE[] 其他字段列表
prevClosePrice DECIMAL128(8) 前收盘价
settlementPrice DECIMAL128(8) 结算价
prevSettlementPrice DECIMAL128(8) 前结算价
contractType INT 品种类型

0：现货

1：交割合约

2：永续合约

3：期权

注：不同品种类型对应的基本信息表说明见本节最后一栏。

回测行情回放结束时，发送一条 symbol 为 “END” 的消息：

messageTable=select top 1* from messageTable where tradeTime=max(tradeTime)
update messageTable set symbol="END"
update messageTable set tradeTime=concatDateTime(tradeTime.date(),16:00:00)
Backtest::appendQuotationMsg(engine,messageTable)

策略回调函数说明

快照行情回调函数 onSnapshot：输入参数 msg

msg 为字典时，是 symbol 为 key 值的 snapShot 数据字典，每个 snapShot 对象包含字段如下：

字段 类型 备注
symbol STRING 品种代码
symbolSource STRING 交易所
timestamp TIMESTAMP 时间戳
tradingDay DATE 交易日/结算日期
lastPrice DECIMAL128(8) 最新成交价
upLimitPrice DECIMAL128(8) 涨停价
downLimitPrice DECIMAL128(8) 跌停价
totalBidQty DECIMAL128(8) 区间成交买数量
totalOfferQty DECIMAL128(8) 区间成交卖数量
bidPrice DECIMAL128(8)[] 委托买价
bidQty DECIMAL128(8)[] 委托买量
offerPrice DECIMAL128(8)[] 委托卖价
offerQty DECIMAL128(8)[] 委托卖价
highPrice DECIMAL128(8) 最高价
lowPrice DECIMAL128(8) 最低价
signal DOUBLE[] 其他字段列表
prevClosePrice DECIMAL128(8) 前收盘价
settlementPrice DECIMAL128(8) 结算价
prevSettlementPrice DECIMAL128(8) 前结算价
contractType INT 品种类型

0：现货

1：交割合约

2：永续合约

3：期权

分钟频率或日频

行情数据结构说明

通过接口 appendQuotationMsg 向引擎中插入数据时，msg 结构：

colName=[`symbol,`symbolSource,`tradeTime,`tradingDay,`open,`low,`high,`close,`volume,`amount,`upLimitPrice,
        `downLimitPrice,`prevClosePrice,`settlementPrice,`prevSettlementPrice,`contractType]
colType=[SYMBOL,SYMBOL,TIMESTAMP,DATE,DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),
DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),INT]
messageTable=table(10000000:0, colName, colType)

分钟频行情数据表结构：

字段 类型 备注
symbol SYMBOL 品种代码
symbolSource SYMBOL 交易所
tradeTime TIMESTAMP 时间戳
tradingDay DATE 交易日/结算日期
open DECIMAL128(8) 开盘价
low DECIMAL128(8) 最低价
high DECIMAL128(8) 最高价
close DECIMAL128(8) 收盘价
volume DECIMAL128(8) 成交量
amount DECIMAL128(8) 成交金额
upLimitPrice DECIMAL128(8) 涨停价
downLimitPrice DECIMAL128(8) 跌停价
signal DOUBLE[] 其他字段列表
prevClosePrice DECIMAL128(8) 前收盘价
settlementPrice DECIMAL128(8) 结算价
prevSettlementPrice DECIMAL128(8) 前结算价
contractType INT 品种类型

0：现货

1：交割合约

2：永续合约

3：期权

注：不同品种类型对应的基本信息表说明见本节最后一栏。

回测行情回放结束时，发送一条 symbol 为 “END” 的消息:

messageTable=select top 1* from messageTable where tradeTime=max(tradeTime)
update messageTable set symbol="END"
update messageTable set tradeTime=concatDateTime(tradeTime.date(),16:00:00)
Backtest::appendQuotationMsg(engine,messageTable)

策略回调函数说明

k 线行情回调函数 onBar：输入参数 msg

msg 是字典时，是 以 symbol 为 key 值的分钟频率的 K 线数据字典，每个 K 线包含字段如下：

字段 类型 备注
symbol SYMBOL 品种代码
symbolSource SYMBOL 交易所
tradeTime TIMESTAMP 时间戳
tradingDay DATE 交易日/结算日期
open DECIMAL128(8) 开盘价
low DECIMAL128(8) 最低价
high DECIMAL128(8) 最高价
close DECIMAL128(8) 收盘价
volume DECIMAL128(8) 成交量
amount DECIMAL128(8) 成交金额
upLimitPrice DECIMAL128(8) 涨停价
downLimitPrice DECIMAL128(8) 跌停价
signal DOUBLE[] 其他字段列表
prevClosePrice DECIMAL128(8) 前收盘价
settlementPrice DECIMAL128(8) 结算价
prevSettlementPrice DECIMAL128(8) 前结算价
contractType INT 品种类型

0：现货

1：交割合约

2：永续合约

3：期权