数字货币
回测平台支持的数字货币行情数据类型包括：快照，快照+逐笔成交明细，分钟频率，日频等。
快照
引擎配置说明
接口 createBacktester 的参数 config 和接口
createBacktestEngine 的参数 userConfig 的配置可参考下表：
| key | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| "startDate" | 开始日期 |
必须配置，DATE 类型 例如 “2020.01.01” |
| "endDate" | 结束日期 |
必须配置，DATE 类型 例如 “2020.01.01” |
| "strategyGroup" | 策略类型 | 必须配置，“cryptocurrency” |
| "cash" |
初始资金 字典类型 { “spot”：100000. “futures“:100000. “option“:100000. } |
必须配置，DOUBLE 类型，不同的品种在不同的账户 spot：现货账户 futures：期货和永续账户 option：期权账户 |
| "commission" | 手续费 | 必须配置，DOUBLE 类型 |
| "dataType" | 行情类型 | 必须配置，1 |
| "msgAsTable" | 行情的数据格式 |
必须配置，BOOL 类型 false：字典 true：表（只能在旧版本中使用，引擎创建接口不同） |
| “matchingMode“ | 订单撮合模式 | INT 类型，设置为 3 时，订单以委托价格成交（默认按模拟撮合引擎撮合订单） |
| “orderBookMatchingRatio” | 与行情订单薄的成交百分比 | DOUBLE 类型，默认 1.0，取值0~1.0 之间 |
| “matchingRatio” | 区间撮合比例 | DOUBLE 类型，默认 1.0，取值0~1.0 之间。默认和成交百分比 orderBookMatchingRatio 相等 |
| “benchmark” | 基准标的 | STRING 或 SYMBOL 类型，例如 ”BTCUSDT_0“
。在接口getReturnSummary 中使用 |
| "latency" | 订单延时 | DOUBLE 类型，单位为毫秒，用来模拟用户订单从发出到被处理的时延 |
| fundingRate | 永续合约资金费率 | TABLE 类型，字段说明见本节最后 |
| “enableIndicatorOptimize” | 是否开启指标优化 |
BOOL 类型 true：开启 false：不开启 |
| ”addTimeColumnInIndicator“ | 指标订阅时是否给指标数表增加时间列 |
BOOL 类型 true：增加 false：不增加 |
| “isBacktestMode“ | 是否为回测模式 |
BOOL 类型，默认为 true true：回测模式 false：模拟交易模式 |
| dataRetentionWindow | 开始指标优化时数据保留的窗口 |
STRING 类型或 INT 类型。 当 enableIndicatorOptimize = true 时，该参数生效。
|
| "context" | 策略逻辑上下文类结构 |
DICT 类型，策略全局变量构成的字典，如： context=dict(STRING,ANY) context["buySignalRSI"]=70. context["buySignalRSI"]=30. userConfig["context"]=context |
行情数据结构说明
通过接口 appendQuotationMsg 向引擎中插入数据时，msg 结构：
colName=["symbol","symbolSource","timestamp","tradingDay","lastPrice","upLimitPrice",
"downLimitPrice","totalBidQty","totalOfferQty","bidPrice","bidQty","offerPrice",
"offerQty","highPrice","lowPrice","signal","prevClosePrice","settlementPrice",
"prevSettlementPrice","contractType"]
colType= ["STRING","STRING","TIMESTAMP","DATE","DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)",
"DECIMAL128(8)[]","DECIMAL128(8)[]","DECIMAL128(8)[]","DECIMAL128(8)[]","DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)","DOUBLE[]",
"DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)","INT"]
messageTable=table(10000000:0, colName, colType)
快照行情数据表结构：
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| symbol | STRING | 品种代码 |
| symbolSource | STRING | 交易所 |
| timestamp | TIMESTAMP | 时间戳 |
| tradingDay | DATE | 交易日/结算日期 |
| lastPrice | DECIMAL128(8) | 最新成交价 |
| upLimitPrice | DECIMAL128(8) | 涨停价 |
| downLimitPrice | DECIMAL128(8) | 跌停价 |
| totalBidQty | DECIMAL128(8) | 区间成交买数量 |
| totalOfferQty | DECIMAL128(8) | 区间成交卖数量 |
| bidPrice | DECIMAL128(8)[] | 委托买价 |
| bidQty | DECIMAL128(8)[] | 委托买量 |
| offerPrice | DECIMAL128(8)[] | 委托卖价 |
| offerQty | DECIMAL128(8)[] | 委托卖价 |
| highPrice | DECIMAL128(8) | 最高价 |
| lowPrice | DECIMAL128(8) | 最低价 |
| signal | DOUBLE[] | 其他字段列表 |
| prevClosePrice | DECIMAL128(8) | 前收盘价 |
| settlementPrice | DECIMAL128(8) | 结算价 |
| prevSettlementPrice | DECIMAL128(8) | 前结算价 |
| contractType | INT |
品种类型 0：现货 1：交割合约 2：永续合约 3：期权 |
注：不同品种类型对应的基本信息表说明见本节最后一栏。
回测行情回放结束时，发送一条 symbol 为 “END” 的消息：
messageTable=select top 1* from messageTable where tradeTime=max(tradeTime) update messageTable set symbol="END" update messageTable set tradeTime=concatDateTime(tradeTime.date(),16:00:00) Backtest::appendQuotationMsg(engine,messageTable)
策略回调函数说明
快照行情回调函数 onSnapshot：输入参数 msg
msg 为字典时，是 symbol 为 key 值的 snapShot 数据字典，每个 snapShot 对象包含字段如下：
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| symbol | STRING | 品种代码 |
| symbolSource | STRING | 交易所 |
| timestamp | TIMESTAMP | 时间戳 |
| tradingDay | DATE | 交易日/结算日期 |
| lastPrice | DECIMAL128(8) | 最新成交价 |
| upLimitPrice | DECIMAL128(8) | 涨停价 |
| downLimitPrice | DECIMAL128(8) | 跌停价 |
| totalBidQty | DECIMAL128(8) | 区间成交买数量 |
| totalOfferQty | DECIMAL128(8) | 区间成交卖数量 |
| bidPrice | DECIMAL128(8)[] | 委托买价 |
| bidQty | DECIMAL128(8)[] | 委托买量 |
| offerPrice | DECIMAL128(8)[] | 委托卖价 |
| offerQty | DECIMAL128(8)[] | 委托卖价 |
| highPrice | DECIMAL128(8) | 最高价 |
| lowPrice | DECIMAL128(8) | 最低价 |
| signal | DOUBLE[] | 其他字段列表 |
| prevClosePrice | DECIMAL128(8) | 前收盘价 |
| settlementPrice | DECIMAL128(8) | 结算价 |
| prevSettlementPrice | DECIMAL128(8) | 前结算价 |
| contractType | INT |
品种类型 0：现货 1：交割合约 2：永续合约 3：期权 |
委托回报通知函数 onOrder：输入参数 orders
orders 为订单信息的字典，每个订单信息包含字段如下：
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| orderId | LONG | 委托订单 id |
| symbol | STRING | 品种代码 |
| timestamp | TIMESTAMP | 委托时间 |
| qty | LONG | 委托数量 |
| price | DOUBLE | 委托价格 |
| status | INT |
委托状态 4：已报 0：部成 1：已成 2：撤单成功 -1：审批拒绝 -2：撤单拒绝 |
| direction | INT |
委托方向 1 ：买开 2： 卖开 3： 卖平 4 ：买平 |
| tradeQty | LONG | 成交数量 |
| tradeValue | DOUBLE | 成交金额 |
| label | STRING | 标签，可对该订单增加备注信息 |
| updateTime | TIMESTAMP | 更新时间 |
成交回报通知函数 onTrade：输入参数 trades
trades 为订单信息的字典，每个订单信息包含的具体字段如下：
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| orderId | LONG | 委托订单 id |
| symbol | STRING | 品种代码 |
| tradePrice | DOUBLE | 成交价格 |
| tradeQty | LONG | 成交数量 |
| tradeValue | DOUBLE | 成交金额 |
| totalFee | DOUBLE | 总费用 |
| totalVolume | LONG | 累计成交量 |
| totalValue | DOUBLE | 累计成交金额 |
| direction | INT |
委托方向 1 ：买开 2： 卖开 3： 卖平 4 ：买平 |
| tradeTime | TIMESTAMP | 成交时间 |
| orderPrice | DOUBLE | 委托价格 |
| label | STRING | 标签，可对该订单增加备注信息 |
快照+逐笔成交明细
引擎配置说明
接口 createBacktester 的参数 config 和接口
createBacktestEngine 的参数 userConfig 的配置可参考下表：
| key | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| "startDate" | 开始日期 |
必须配置，DATE 类型 例如 “2020.01.01” |
| "endDate" | 结束日期 |
必须配置，DATE 类型 例如 “2020.01.01” |
| "strategyGroup" | 策略类型 | 必须配置，“cryptocurrency” |
| "cash" |
初始资金 字典类型 { “spot”：100000. “futures“:100000. “option“:100000. } |
必须配置，DOUBLE 类型，不同的品种在不同的账户 spot：现货账户 futures：期货和永续账户 option：期权账户 |
| "commission" | 手续费 | 必须配置，DOUBLE 类型 |
| "dataType" | 行情类型 | 必须配置，2 |
| "msgAsTable" | 行情的数据格式 |
必须配置，BOOL 类型 false：字典 true：表（只能在旧版本中使用，引擎创建接口不同） |
| “matchingMode“ | 订单撮合模式 | INT 类型，设置为 3 时，订单以委托价格成交（默认按模拟撮合引擎撮合订单） |
| “orderBookMatchingRatio” | 与行情订单薄的成交百分比 | DOUBLE 类型，默认 1.0，取值0~1.0 之间 |
| “matchingRatio” | 区间撮合比例 | DOUBLE 类型，默认 1.0，取值0~1.0 之间。默认和成交百分比 orderBookMatchingRatio 相等 |
| “benchmark” | 基准标的 | STRING 或 SYMBOL 类型，例如 ”BTCUSDT_0“
。在接口getReturnSummary 中使用 |
| "latency" | 订单延时 | DOUBLE 类型，单位为毫秒，用来模拟用户订单从发出到被处理的时延 |
| fundingRate | 永续合约资金费率 | TABLE 类型，字段说明见本节最后 |
| “enableIndicatorOptimize” | 是否开启指标优化 |
BOOL 类型 true：开启 false：不开启 |
| “addTimeColumnInIndicator“ | 指标订阅时是否给指标数表增加时间列 |
BOOL 类型 true：增加 false：不增加 |
| “isBacktestMode“ | 是否为回测模式 |
BOOL 类型，默认为 true true：回测模式 false：模拟交易模式 |
| dataRetentionWindow | 开始指标优化时数据保留的窗口 |
STRING 类型或 INT 类型。 当 enableIndicatorOptimize = true 时，该参数生效。
|
| "context" | 策略逻辑上下文类结构 |
DICT 类型，策略全局变量构成的字典，如： context=dict(STRING,ANY) context["buySignalRSI"]=70. context["buySignalRSI"]=30. userConfig["context"]=context |
行情数据结构说明
通过接口 appendQuotationMsg 向引擎中插入数据时，msg 结构：
colName=["symbol","symbolSource","timestamp","tradingDay","lastPrice","upLimitPrice",
"downLimitPrice","totalBidQty","totalOfferQty","bidPrice","bidQty","offerPrice",
"offerQty","tradePrice","tradeQty","highPrice","lowPrice","signal","prevClosePrice","settlementPrice",
"prevSettlementPrice","contractType"]
colType= ["STRING","STRING","TIMESTAMP","DATE","DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)",
"DECIMAL128(8)[]","DECIMAL128(8)[]","DECIMAL128(8)[]","DECIMAL128(8)[]","DECIMAL128(8)[]","DECIMAL128(8)[]","DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)",
"DOUBLE[]","DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)","DECIMAL128(8)","INT"
]
messageTable=table(10000000:0, colName, colType)
快照+逐笔成交明细数据表结构：
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| symbol | STRING | 品种代码 |
| symbolSource | STRING | 交易所 |
| timestamp | TIMESTAMP | 时间戳 |
| tradingDay | DATE | 交易日/结算日期 |
| lastPrice | DECIMAL128(8) | 最新成交价 |
| upLimitPrice | DECIMAL128(8) | 涨停价 |
| downLimitPrice | DECIMAL128(8) | 跌停价 |
| totalBidQty | DECIMAL128(8) | 区间成交买数量 |
| totalOfferQty | DECIMAL128(8) | 区间成交卖数量 |
| bidPrice | DECIMAL128(8)[] | 委托买价 |
| bidQty | DECIMAL128(8)[] | 委托买量 |
| offerPrice | DECIMAL128(8)[] | 委托卖价 |
| offerQty | DECIMAL128(8)[] | 委托卖价 |
| tradePrice | DECIMAL128(8)[] | 成交价格 |
| tradeQty | DECIMAL128(8)[] | 成交数量 |
| highPrice | DECIMAL128(8) | 最高价 |
| lowPrice | DECIMAL128(8) | 最低价 |
| signal | DOUBLE[] | 其他字段列表 |
| prevClosePrice | DECIMAL128(8) | 前收盘价 |
| settlementPrice | DECIMAL128(8) | 结算价 |
| prevSettlementPrice | DECIMAL128(8) | 前结算价 |
| contractType | INT |
品种类型 0：现货 1：交割合约 2：永续合约 3：期权 |
注：不同品种类型对应的基本信息表说明见本节最后一栏。
回测行情回放结束时，发送一条 symbol 为 “END” 的消息:
messageTable=select top 1* from messageTable where tradeTime=max(tradeTime) update messageTable set symbol="END" update messageTable set tradeTime=concatDateTime(tradeTime.date(),16:00:00) Backtest::appendQuotationMsg(engine,messageTable)
策略回调函数说明
快照行情回调函数 onSnapshot：输入参数 msg
msg 为字典时，是 symbol 为 key 值的 snapShot 数据字典，每个 snapShot 对象包含字段如下：
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| symbol | STRING | 品种代码 |
| symbolSource | STRING | 交易所 |
| timestamp | TIMESTAMP | 时间戳 |
| tradingDay | DATE | 交易日/结算日期 |
| lastPrice | DECIMAL128(8) | 最新成交价 |
| upLimitPrice | DECIMAL128(8) | 涨停价 |
| downLimitPrice | DECIMAL128(8) | 跌停价 |
| totalBidQty | DECIMAL128(8) | 区间成交买数量 |
| totalOfferQty | DECIMAL128(8) | 区间成交卖数量 |
| bidPrice | DECIMAL128(8)[] | 委托买价 |
| bidQty | DECIMAL128(8)[] | 委托买量 |
| offerPrice | DECIMAL128(8)[] | 委托卖价 |
| offerQty | DECIMAL128(8)[] | 委托卖价 |
| tradePrice | DECIMAL128(8)[] | 最高价 |
| tradeQty | DECIMAL128(8)[] | 最低价 |
| highPrice | DECIMAL128(8) | 最高价 |
| lowPrice | DECIMAL128(8) | 最低价 |
| signal | DOUBLE[] | 其他字段列表 |
| prevClosePrice | DECIMAL128(8) | 前收盘价 |
| settlementPrice | DECIMAL128(8) | 结算价 |
| prevSettlementPrice | DECIMAL128(8) | 前结算价 |
| contractType | INT |
品种类型 0：现货 1：交割合约 2：永续合约 3：期权 |
委托回报通知函数 onOrder：输入参数 orders
orders 为订单信息的字典，每个订单信息包含字段如下：
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| orderId | LONG | 委托订单 id |
| symbol | STRING | 品种代码 |
| timestamp | TIMESTAMP | 委托时间 |
| qty | LONG | 委托数量 |
| price | DOUBLE | 委托价格 |
| status | INT |
委托状态 4：已报 0：部成 1：已成 2：撤单成功 -1：审批拒绝 -2：撤单拒绝 |
| direction | INT |
委托方向 1 ：买开 2： 卖开 3： 卖平 4 ：买平 |
| tradeQty | LONG | 成交数量 |
| tradeValue | DOUBLE | 成交金额 |
| label | STRING | 标签，可对该订单增加备注信息 |
| updateTime | TIMESTAMP | 更新时间 |
成交回报通知函数 onTrade：输入参数 trades
trades 为订单信息的字典，每个订单信息包含的具体字段如下：
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| orderId | LONG | 委托订单 id |
| symbol | STRING | 品种代码 |
| tradePrice | DOUBLE | 成交价格 |
| tradeQty | LONG | 成交数量 |
| tradeValue | DOUBLE | 成交金额 |
| totalFee | DOUBLE | 总费用 |
| totalVolume | LONG | 累计成交量 |
| totalValue | DOUBLE | 累计成交金额 |
| direction | INT |
委托方向 1 ：买开 2： 卖开 3： 卖平 4 ：买平 |
| tradeTime | TIMESTAMP | 成交时间 |
| orderPrice | DOUBLE | 委托价格 |
| label | STRING | 标签，可对该订单增加备注信息 |
分钟频率
引擎配置说明
接口 createBacktester 的参数 config 和接口
createBacktestEngine 的参数 userConfig 的配置可参考下表：
| key | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| "startDate" | 开始日期 |
必须配置，DATE 类型 例如 “2020.01.01” |
| "endDate" | 结束日期 |
必须配置，DATE 类型 例如 “2020.01.01” |
| "strategyGroup" | 策略类型 | 必须配置，“cryptocurrency” |
| "cash" |
初始资金 字典类型 { “spot”：100000. “futures“:100000. “option“:100000. } |
必须配置，DOUBLE 类型，不同的品种在不同的账户 spot：现货账户 futures：期货和永续账户 option：期权账户 |
| "commission" | 手续费 | 必须配置，DOUBLE 类型 |
| "dataType" | 行情类型 | 必须配置，3 |
| "msgAsTable" | 行情的数据格式 |
必须配置，BOOL 类型 false：字典 true：表（只能在旧版本中使用，引擎创建接口不同） |
| “matchingMode“ | 订单撮合模式 |
INT 类型，可选值为： 1：行情时间大于订单时间时撮合订单（模式一） 2：行情时间等于订单时间时以当前行情的收盘价撮合订单，后续未完成的订单按照模式一撮合订单 3：以委托价格成交 |
| “benchmark” | 基准标的 | STRING 或 SYMBOL 类型，例如 ”BTCUSDT_0“
。在接口getReturnSummary 中使用 |
| "latency" | 订单延时 | DOUBLE 类型，单位为毫秒，用来模拟用户订单从发出到被处理的时延 |
| fundingRate | 永续合约资金费率 | TABLE 类型，字段说明见本节最后 |
| “enableIndicatorOptimize” | 是否开启指标优化 |
BOOL 类型 true：开启 false：不开启 |
| “addTimeColumnInIndicator“ | 指标订阅时是否给指标数表增加时间列 |
BOOL 类型 true：增加 false：不增加 |
| “isBacktestMode“ | 是否为回测模式 |
BOOL 类型，默认为 true true：回测模式 false：模拟交易模式 |
| dataRetentionWindow | 开始指标优化时数据保留的窗口 |
STRING 类型或 INT 类型。 当 enableIndicatorOptimize = true 时，该参数生效。
|
| "context" | 策略逻辑上下文类结构 |
DICT 类型，策略全局变量构成的字典，如： context=dict(STRING,ANY) context["buySignalRSI"]=70. context["buySignalRSI"]=30. userConfig["context"]=context |
行情数据结构说明
通过接口 appendQuotationMsg 向引擎中插入数据时，msg 结构：
colName=[`symbol,`symbolSource,`tradeTime,`tradingDay,`open,`low,`high,`close,`volume,`amount,`upLimitPrice,
`downLimitPrice,`signal,`prevClosePrice,`settlementPrice,`prevSettlementPrice,`contractType]
colType=[SYMBOL,SYMBOL,TIMESTAMP,DATE,DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),
DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),DOUBLE[],DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),INT]
messageTable=table(10000000:0, colName, colType)
分钟频行情数据表结构：
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| symbol | SYMBOL | 品种代码 |
| symbolSource | SYMBOL | 交易所 |
| tradeTime | TIMESTAMP | 时间戳 |
| tradingDay | DATE | 交易日/结算日期 |
| open | DECIMAL128(8) | 开盘价 |
| low | DECIMAL128(8) | 最低价 |
| high | DECIMAL128(8) | 最高价 |
| close | DECIMAL128(8) | 收盘价 |
| volume | DECIMAL128(8) | 成交量 |
| amount | DECIMAL128(8) | 成交金额 |
| upLimitPrice | DECIMAL128(8) | 涨停价 |
| downLimitPrice | DECIMAL128(8) | 跌停价 |
| signal | DOUBLE[] | 其他字段列表 |
| prevClosePrice | DECIMAL128(8) | 前收盘价 |
| settlementPrice | DECIMAL128(8) | 结算价 |
| prevSettlementPrice | DECIMAL128(8) | 前结算价 |
| contractType | INT |
品种类型 0：现货 1：交割合约 2：永续合约 3：期权 |
注：不同品种类型对应的基本信息表说明见本节最后一栏。
回测行情回放结束时，发送一条 symbol 为 “END” 的消息:
messageTable=select top 1* from messageTable where tradeTime=max(tradeTime) update messageTable set symbol="END" update messageTable set tradeTime=concatDateTime(tradeTime.date(),16:00:00) Backtest::appendQuotationMsg(engine,messageTable)
策略回调函数说明
k 线行情回调函数 onBar：输入参数 msg
msg 是字典时，是 以 symbol 为 key 值的分钟频率的 K 线数据字典，每个 K 线包含字段如下：
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| symbol | SYMBOL | 品种代码 |
| symbolSource | SYMBOL | 交易所 |
| tradeTime | TIMESTAMP | 时间戳 |
| tradingDay | DATE | 交易日/结算日期 |
| open | DECIMAL128(8) | 开盘价 |
| low | DECIMAL128(8) | 最低价 |
| high | DECIMAL128(8) | 最高价 |
| close | DECIMAL128(8) | 收盘价 |
| volume | DECIMAL128(8) | 成交量 |
| amount | DECIMAL128(8) | 成交金额 |
| upLimitPrice | DECIMAL128(8) | 涨停价 |
| downLimitPrice | DECIMAL128(8) | 跌停价 |
| signal | DOUBLE[] | 其他字段列表 |
| prevClosePrice | DECIMAL128(8) | 前收盘价 |
| settlementPrice | DECIMAL128(8) | 结算价 |
| prevSettlementPrice | DECIMAL128(8) | 前结算价 |
| contractType | INT |
品种类型 0：现货 1：交割合约 2：永续合约 3：期权 |
委托回报通知函数 onOrder：输入参数 orders
orders 为订单信息的字典，每个订单信息包含字段如下：
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| orderId | LONG | 委托订单 id |
| symbol | STRING | 品种代码 |
| timestamp | TIMESTAMP | 委托时间 |
| qty | LONG | 委托数量 |
| price | DOUBLE | 委托价格 |
| status | INT |
委托状态 4：已报 0：部成 1：已成 2：撤单成功 -1：审批拒绝 -2：撤单拒绝 |
| direction | INT |
委托方向 1 ：买开 2： 卖开 3： 卖平 4 ：买平 |
| tradeQty | LONG | 成交数量 |
| tradeValue | DOUBLE | 成交金额 |
| label | STRING | 标签，可对该订单增加备注信息 |
| updateTime | TIMESTAMP | 更新时间 |
成交回报通知函数 onTrade：输入参数 trades
trades 为订单信息的字典，每个订单信息包含的具体字段如下：
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| orderId | LONG | 委托订单 id |
| symbol | STRING | 品种代码 |
| tradePrice | DOUBLE | 成交价格 |
| tradeQty | LONG | 成交数量 |
| tradeValue | DOUBLE | 成交金额 |
| totalFee | DOUBLE | 总费用 |
| totalVolume | LONG | 累计成交量 |
| totalValue | DOUBLE | 累计成交金额 |
| direction | INT |
委托方向 1 ：买开 2： 卖开 3： 卖平 4 ：买平 |
| tradeTime | TIMESTAMP | 成交时间 |
| orderPrice | DOUBLE | 委托价格 |
| label | STRING | 标签，可对该订单增加备注信息 |
日频
引擎配置说明
接口 createBacktester 的参数 config 和接口
createBacktestEngine 的参数 userConfig 的配置可参考下表：
| key | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| "startDate" | 开始日期 |
必须配置，DATE 类型 例如 “2020.01.01” |
| "endDate" | 结束日期 |
必须配置，DATE 类型 例如 “2020.01.01” |
| "strategyGroup" | 策略类型 | 必须配置，“cryptocurrency” |
| "cash" |
初始资金 字典类型 { “spot”：100000. “futures“:100000. “option“:100000. } |
必须配置，DOUBLE 类型，不同的品种在不同的账户 spot：现货账户 futures：期货和永续账户 option：期权账户 |
| "commission" | 手续费 | 必须配置，DOUBLE 类型 |
| "dataType" | 行情类型 | 必须配置，4 |
| "msgAsTable" | 行情的数据格式 |
必须配置，BOOL 类型 false：字典 true：表（只能在旧版本中使用，引擎创建接口不同） |
| “matchingMode“ | 订单撮合模式 |
INT 类型，可选值为： 1：以收盘价撮合订单 2：以开盘价撮合订单 3：以委托价格成交 |
| “benchmark” | 基准标的 | STRING 或 SYMBOL 类型，例如 ”BTCUSDT_0“
。在接口getReturnSummary 中使用 |
| "latency" | 订单延时 | DOUBLE 类型，单位为毫秒，用来模拟用户订单从发出到被处理的时延 |
| fundingRate | 永续合约资金费率 | TABLE 类型，字段说明见本节最后 |
| “enableIndicatorOptimize” | 是否开启指标优化 |
BOOL 类型 true：开启 false：不开启 |
| “addTimeColumnInIndicator“ | 指标订阅时是否给指标数表增加时间列 |
BOOL 类型 true：增加 false：不增加 |
| “isBacktestMode“ | 是否为回测模式 |
BOOL 类型，默认为 true true：回测模式 false：模拟交易模式 |
| dataRetentionWindow | 开始指标优化时数据保留的窗口 |
STRING 类型或 INT 类型。 当 enableIndicatorOptimize = true 时，该参数生效。
|
| "context" | 策略逻辑上下文类结构 |
DICT 类型，策略全局变量构成的字典，如： context=dict(STRING,ANY) context["buySignalRSI"]=70. context["buySignalRSI"]=30. userConfig["context"]=context |
行情数据结构说明
通过接口 appendQuotationMsg 向引擎中插入数据时，msg 结构：
colName=[`symbol,`symbolSource,`tradeTime,`tradingDay,`open,`low,`high,`close,`volume,`amount,`upLimitPrice,
`downLimitPrice,`signal,`prevClosePrice,`settlementPrice,`prevSettlementPrice,`contractType]
colType=[SYMBOL,SYMBOL,TIMESTAMP,DATE,DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),
DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),DOUBLE[],DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),DECIMAL128(8),INT]
messageTable=table(10000000:0, colName, colType)
日频行情数据表结构：
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| symbol | SYMBOL | 品种代码 |
| symbolSource | SYMBOL | 交易所 |
| tradeTime | TIMESTAMP | 时间戳 |
| tradingDay | DATE | 交易日/结算日期 |
| open | DECIMAL128(8) | 开盘价 |
| low | DECIMAL128(8) | 最低价 |
| high | DECIMAL128(8) | 最高价 |
| close | DECIMAL128(8) | 收盘价 |
| volume | DECIMAL128(8) | 成交量 |
| amount | DECIMAL128(8) | 成交金额 |
| upLimitPrice | DECIMAL128(8) | 涨停价 |
| downLimitPrice | DECIMAL128(8) | 跌停价 |
| signal | DOUBLE[] | 其他字段列表 |
| prevClosePrice | DECIMAL128(8) | 前收盘价 |
| settlementPrice | DECIMAL128(8) | 结算价 |
| prevSettlementPrice | DECIMAL128(8) | 前结算价 |
| contractType | INT |
品种类型 0：现货 1：交割合约 2：永续合约 3：期权 |
注：不同品种类型对应的基本信息表说明见本节最后一栏。
回测行情回放结束时，发送一条 symbol 为 “END” 的消息:
messageTable=select top 1* from messageTable where tradeTime=max(tradeTime) update messageTable set symbol="END" update messageTable set tradeTime=concatDateTime(tradeTime.date(),16:00:00) Backtest::appendQuotationMsg(engine,messageTable
策略回调函数说明
k 线行情回调函数 onBar：输入参数 msg
msg 是字典时，是以 symbol 为 key 值的日频的 K 线数据字典，每个 K 线包含字段如下：
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| symbol | SYMBOL | 品种代码 |
| symbolSource | SYMBOL | 交易所 |
| tradeTime | TIMESTAMP | 时间戳 |
| tradingDay | DATE | 交易日/结算日期 |
| open | DECIMAL128(8) | 开盘价 |
| low | DECIMAL128(8) | 最低价 |
| high | DECIMAL128(8) | 最高价 |
| close | DECIMAL128(8) | 收盘价 |
| volume | DECIMAL128(8) | 成交量 |
| amount | DECIMAL128(8) | 成交金额 |
| upLimitPrice | DECIMAL128(8) | 涨停价 |
| downLimitPrice | DECIMAL128(8) | 跌停价 |
| signal | DOUBLE[] | 其他字段列表 |
| prevClosePrice | DECIMAL128(8) | 前收盘价 |
| settlementPrice | DECIMAL128(8) | 结算价 |
| prevSettlementPrice | DECIMAL128(8) | 前结算价 |
| contractType | INT |
品种类型 0：现货 1：交割合约 2：永续合约 3：期权 |
委托回报通知函数 onOrder：输入参数 orders
orders 为订单信息的字典，每个订单信息包含字段如下：
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| orderId | LONG | 委托订单 id |
| symbol | STRING | 品种代码 |
| timestamp | TIMESTAMP | 委托时间 |
| qty | LONG | 委托数量 |
| price | DOUBLE | 委托价格 |
| status | INT |
委托状态 4：已报 0：部成 1：已成 2：撤单成功 -1：审批拒绝 -2：撤单拒绝 |
| direction | INT |
委托方向 1 ：买开 2： 卖开 3： 卖平 4 ：买平 |
| tradeQty | LONG | 成交数量 |
| tradeValue | DOUBLE | 成交金额 |
| label | STRING | 标签，可对该订单增加备注信息 |
| updateTime | TIMESTAMP | 更新时间 |
成交回报通知函数 onTrade：输入参数 trades
trades 为订单信息的字典，每个订单信息包含的具体字段如下：
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| orderId | LONG | 委托订单 id |
| symbol | STRING | 品种代码 |
| tradePrice | DOUBLE | 成交价格 |
| tradeQty | LONG | 成交数量 |
| tradeValue | DOUBLE | 成交金额 |
| totalFee | DOUBLE | 总费用 |
| totalVolume | LONG | 累计成交量 |
| totalValue | DOUBLE | 累计成交金额 |
| direction | INT |
委托方向 1 ：买开 2： 卖开 3： 卖平 4 ：买平 |
| tradeTime | TIMESTAMP | 成交时间 |
| orderPrice | DOUBLE | 委托价格 |
| label | STRING | 标签，可对该订单增加备注信息 |
基本信息表说明
不同品种类型对应的基本信息表字段说明如下：
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| symbol | SYMBOL 或 STRING | 品种代码 |
| contractType | INT |
品种类型 0：现货 1：交割合约 2：永续合约 3：期权 |
| optType | INT |
期权类型 1：看涨（call） 2：看跌（put） |
| strikePrice | DECIMAL128(8) | 行权价 |
| contractSize | DECIMAL128(2) | 合约乘数 |
| matchingRatio | DECIMAL128(2) | 保证金比例 |
| tradeUnit | DECIMAL128(2) | 合约单位 |
| priceUnit | DECIMAL128(2) | 报价单位 |
| priceTick | DECIMAL128(2) | 价格最小变动单位 |
| takerRate | DECIMAL128(8) | 吃单手续费 |
| makerRate | DECIMAL128(8) | 挂单手续费 |
| deliveryCommissionMode | INT |
1：makerRate（或者takerRate）/ 手 2：成交额 *makerRate（或者takerRate） |
| fundingSettlementMode | INT |
1：lastFundingRate/手（永续合约） 2：价值 *lastFundingRate（永续合约） |
| lastTradeTime | TIMESTAMP | 最后交易时间 |
-
费用计算，每个品种相应的保证金、费用等不一致
-
若品种类型为永续合约时，持仓费用计算还需参考配置的永续合约资金费率表
永续合约资金费率表：
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| symbol | STRING 或 SYMBOL | 合约 |
| settlementTime | TIMESTAMP | 结算时间 |
| lastFundingRate | DECIMAL128(8) | 结算费率 |