接口说明

本节将介绍 DolphinDB 的回测引擎接口。用户可以基于自定义的策略创建回测引擎并执行回测，获取每日持仓、每日权益、收益概述、成交明细等回测结果。

createBacktester

语法 

Backtest::createBacktester(name, config, eventCallbacks, [jit=false], [securityReference])

详情

创建回测引擎，同时设置所有的回调函数。该接口仅支持股票、期货、期权。

返回创建的回测引擎句柄。

参数

name STRING 类型标量，表示回测引擎名称。

config 一个字典，表示回测引擎的配置项。字典的 key 是 STRING 类型，代表配置项的名称，value 是该配置项的具体配置。

eventCallbacks 一个字典，表示策略回调函数。字典的 key 是 STRING 类型，代表回调函数，value 为对应函数的定义。key 的可选值为：

  • "initialize" 策略初始化回调函数，回测开始时触发调用。

  • "beforeTrading" 每日盘前回调函数，每日开盘前触发调用。

  • "onTick" 逐笔行情回调函数，可选参数。订阅逐笔行情时触发调用。

  • "onSnapshot" 快照行情回调函数，订阅快照行情时触发调用。

  • "onBar" 逐笔行情回调函数，可选参数。订阅快照行情时触发调用。

  • "onOrder" 委托回报通知函数，订单变更时触发调用。

  • "onTrade" 成交回报通知函数，订单交易时触发调用。

  • "afterTrading" 每日盘后回调函数，每日收盘时触发调用。

  • "finalize" 策略结束回调函数，回测结束时会触发调用。

上述回调函数中，onTick, onBar, onSnapshot 的触发条件如下，使用时应根据 config 参数的配置，指定对应的回调函数，无需全部指定：
输入数据类型 frequency 参数设置 可触发的函数
dataType=0 frequency=0 onTick
frequency>0 onTick, onSnapshot
dataType=1或2 frequency=0 onSnapshot
frequency>0 onSnapshot, onBar

jit BOOL 类型标量，表示是否开启 JIT 优化。默认值为 false，表示不开启。

securityReference 合约的基本信息表。仅当资产为股票时是可选参数，其他资产均为必选参数。

createBacktestEngine

注：

此接口为 createBacktester 的旧版本接口。

语法 

Backtest::createBacktestEngine(name, userConfig, [securityReference], initialize, beforeTrading, onTick/onBar, onSnapshot, onOrder, onTrade, afterTrading, finalize)

详情

创建回测引擎，同时设置所有的回调函数。此接口为 createBacktester 的旧版本接口，适用于所有资产。

返回创建的回测引擎句柄。

参数

name STRING 类型标量，表示回测引擎名称。

userConfig 一个字典，表示回测引擎的配置项。key 是 STRING 类型，代表配置项的名称，value 是该配置项的具体配置。详情请参考

securityReference 基础信息表，仅当资产为股票时是可选参数，其他资产均为必选参数。

initialize 初始化回调函数，回测开始时触发调用。

beforeTrading 每日盘前回调函数，每日开盘前触发调用。

onTick/onBar 逐笔/快照行情回调函数，可选参数，订阅逐笔/快照行情时触发调用。

onSnapshot 快照行情回调函数，订阅快照行情时触发调用。

onOrder 委托回报通知函数，订单变更时触发调用。

onTrade 成交回报通知函数，订单交易时触发调用。

afterTrading 每日盘后回调函数，每日收盘时触发调用。

finalize 策略结束回调函数，回测结束时会触发调用。

上述回调函数中，onTick, onBar, onSnapshot 的触发条件如下，使用时应根据 userConfig 参数的配置，指定对应的回调函数，无需全部指定：
输入数据类型 frequency 参数设置 可触发的函数
dataType=0 frequency=0 onTick
frequency>0 onTick, onSnapshot
dataType=1 或 2 frequency=0 onSnapshot
frequency>0 onSnapshot, onBar

appendQuotationMsg

语法 

Backtest::appendQuotationMsg(engine, msg)

详情

插入行情执行策略回测。

参数

engine 回测引擎句柄。

msg 行情输入表，表结构请参考行情数据结构说明。

subscribeIndicator

语法 

Backtest::subscribeIndicator(engine, type, metrics)

详情

设置订阅的行情指标。

参数

engine 回测引擎句柄。

type STRING 类型标量，表示要订阅指标的行情类型，可选值为：

  • "snapshot" 快照。

  • "tick" 逐笔。

  • "kline"或"ohlc" K 线。

  • "trade" 逐笔成交明细。

  • "snapshot_kline"或"snapshot_ohlc" 快照合成的 K 线。

metrics 一个字典，key 是 STRING 类型，代表指标名；value 是以元代码的形式表示计算公式，代表如何计算指标。状态因子的编写请参考 DolphinDB 响应式状态引擎介绍教程。

示例 

d=dict(STRING,ANY)
d["mavg"]=<mavg(lastPrice,20)>
Backtest::subscribeIndicator(contextDict["engine"], "snapshot", d) 
Backtest::subscribeIndicator(contextDict["engine"], "tick", d)
d=dict(STRING,ANY)
d["mavg"]=<mavg(trade,20)>
Backtest::subscribeIndicator(contextDict["engine"], "trade", d) 
d=dict(STRING,ANY)
d["mavg"]=<mavg(clsoe,20)>
Backtest::subscribeIndicator(contextDict["engine"], "kline", d)

setUniverse

语法 

Backtest::setUniverse(engine, symbolList)

详情

为引擎设置标的池。

参数

engine 回测引擎句柄。

symbolList STRING 类型向量，表示标的。

setBacktestMode

语法 

Backtest::setBacktestMode(engine, isBacktestMode)

详情

将引擎设置为模拟交易模式。

参数

engine 回测引擎句柄。

isBacktestMode BOOL 标量，设置为 false 时，将回测模式的引擎设置为模拟交易模式。

dropBacktestEngine

语法 

Backtest::dropBacktestEngine(engine)

详情

删除回测引擎。

参数

engine 回测引擎句柄。

getTradeDetails

语法 

Backtest::getTradeDetails(engine)

参数

engine 回测引擎句柄。

详情

获取交易明细表，表结构如下：

字段 含义
orderId 订单号
symbol 证券代码
direction 订单委托买卖标志

1：买开；2：卖开；3：卖平；4：买平
sendTime 订单委托时间
orderPrice 订单委托价格
orderQty 订单委托数量
tradeTime 订单成交时间
tradePrice 成交价格
tradeQty 成交数量
orderStatus

表示订单状态：

4：已报

2：撤单成功

1：已成

0：部成

-1：审批拒绝

-2：撤单拒绝

-3：未成交的订单
label

标签

getAvailableCash

语法 

Backtest::getAvailableCash(engine)

详情

查询账户可用现金。

参数

engine 回测引擎句柄。

getDailyPosition

语法 

Backtest::getDailyPosition(engine, symbollist=[])

参数

engine 回测引擎句柄。

symbollist STRING 类型向量，可选参数，表示要获取的标的列表。默认为空，此时获取所有标的的持仓数据。

详情

通常在回测结束调用，返回每日盘后的持仓数据详情。盘中调用会丢失当日信息，返回前一天的持仓数据。

当资产为股票、期货、期权时，持仓数据详情表结构如下：

字段 含义
symbol 标的代码
tradeDate 交易日
lastDayLongPosition 昨日买持仓
lastDayShortPosition 昨日卖持仓
longPosition 买持仓量
longPositionAvgPrice 买成交均价
shortPosition 卖持仓量
shortPositionAvgPrice 卖成交均价
todayBuyVolume 当日买成交数量
todayBuyValue 当日买成交金额
todaySellVolume 当日卖成交数量
todaySellValue 当日卖成交金额

当为融资融券模式时，持仓数据详情表结构如下：

字段 名称
symbol 标的代码
tradeDate 交易日
lastDayMarginSecuPosition 昨日担保品买入持仓量
lastDayMarginDebt 昨日收盘融资负债
lastDaySecuLendingDebt 昨日收盘融券负债
marginSecuPosition 担保品买入持仓量
marginSecuAvgPrice 买持仓均价
marginBuyPosition 融资买入持仓量
marginBuyValue 融资买入金额
secuLendingPosition 融券卖出持仓量
secuLendingSellValue 融券卖出金额
closePrice 收盘价
longPositionConcentration 多头集中度
shortPositionConcentration 净空头集中度
marginBuyProfit 融资盈亏
financialFee 融资利息
secuLendingProfit 融券盈亏
secuLendingFee 融券费用

setTradingOutput

语法 

Backtest::setTradingOutput(engine,indicator,position,totalPortfolios,tradeDetails,dailyPosition,dailyTotalPortfolios)

参数

engine 回测引擎句柄。

indicator 一个表，用于实时接收策略指标，其表结构可通过 getIndicatorSchema 获取。

position 一个表，用于实时更新持仓信息，其表结构可通过 getPosition 获取。

totalPortfolios 一个表，用于实时获取账户权益，其表结构可通过 getTotalPortfolios 获取。

tradeDetails 一个表，用于实时获取成交明细，其表结构可通过 getTradeDetails 获取。

dailyPosition 一个表，用于实时获取每日持仓，其表结构可通过 getTradeDetails 获取。

dailyTotalPortfolios 一个表，用于实时获取账户每日权益，其表结构可通过 getDailyTotalPortfolios 获取。

详情

为回测引擎设置实时输出表，信息将实时写入对应的表。

getIndicatorSchema

语法 

Backtest::getIndicatorSchema(engine)

参数

engine 回测引擎句柄。

详情

返回一张策略指标空表，表结构如下：
列名 数据类型 说明
symbol SYMBOL 标的代码
timestamp TIMESTAMP 时间戳
订阅的指标名称 DOUBLE 订阅的指标
… … …

getTotalPortfolios

语法 

Backtest::getTotalPortfolios(engine)

参数

engine 回测引擎句柄。

详情

获取当前策略权益指标表。表结构如下：

  • 股票：

    字段名称 字段说明
    tradeDate 日期
    cash 可用资金
    totalMarketValue 账户总市值
    totalEquity 账户总权益
    netValue 账户单位净值
    totalReturn 截至当日的累计收益率
    ratio 账户每日收益率
    pnl 账户当日盈亏

  • 融资融券：

    字段名称 字段说明
    tradeDate 日期
    lineOfCredit 授信额度
    availableCash 可用资金
    lastDayMarginDebt 昨日收盘融资负债
    lastDaySecuLendingDebt 昨日收盘融券负债
    marginSecuMarketValue 担保品买入市值
    marginDebt 融资负债
    secuLendingSellValue 融券卖出金额（融券负债）
    marginBalance 融资融券余额
    secuLendingDebt 融券负债
    financialFee 融资利息
    secuLendingFee 融券费用
    maintainanceMargin 维保比例
    availableMarginBalance 保证金可用余额
    totalMarketValue 账户总市值
    totalEquity 账户总权益
    netValue 账户单位净值
    totalReturn 截至当日的累计收益率
    yield 账户每日收益率
    pnl 账户当日盈亏
  • 期货/期权：
    字段名称 字段说明
    tradeDate 日期
    margin 保证金占用
    floatingPnl 浮动盈亏
    realizedPnl 已实现累计盈亏
    totalPnl 累计盈亏
    cash 可用资金
    totalEquity 账户总权益
    marginRatio 保证金占用比例
    pnl 账户当日盈亏
    netValue 账户单位净值
    totalReturn 截至当日的累计收益率
    ratio 账户每日收益率

getDailyTotalPortfolios

语法 

Backtest::getDailyTotalPortfolios(engine)

参数

engine 回测引擎句柄。

详情

通常在回测结束调用，获取策略每日权益指标表。回测的资产不同，返回表的结构也有所差异：

  • 股票：

    字段名称 字段说明
    tradeDate 日期
    cash 可用资金
    totalMarketValue 账户总市值
    totalEquity 账户总权益
    netValue 账户单位净值
    totalReturn 截至当日的累计收益率
    ratio 账户每日收益率
    pnl 账户当日盈亏

  • 融资融券：

    字段名称 字段说明
    tradeDate 日期
    lineOfCredit 授信额度
    availableCash 可用资金
    lastDayMarginDebt 昨日收盘融资负债
    lastDaySecuLendingDebt 昨日收盘融券负债
    marginSecuMarketValue 担保品买入市值
    marginDebt 融资负债
    secuLendingSellValue 融券卖出金额（融券负债）
    marginBalance 融资融券余额
    secuLendingDebt 融券负债
    financialFee 融资利息
    secuLendingFee 融券费用
    maintainanceMargin 维保比例
    availableMarginBalance 保证金可用余额
    totalMarketValue 账户总市值
    totalEquity 账户总权益
    netValue 账户单位净值
    totalReturn 截至当日的累计收益率
    yield 账户每日收益率
    pnl 账户当日盈亏
  • 期货/期权：
    字段名称 字段说明
    tradeDate 日期
    margin 保证金占用
    floatingPnl 浮动盈亏
    realizedPnl 已实现累计盈亏
    totalPnl 累计盈亏
    cash 可用资金
    totalEquity 账户总权益
    marginRatio 保证金占用比例
    pnl 账户当日盈亏
    netValue 账户单位净值
    totalReturn 截至当日的累计收益率
    ratio 账户每日收益率

getReturnSummary

语法 

Backtest::getReturnSummary(engine)

参数

engine 回测引擎句柄。

详情

用于回测结束时计算策略的收益概述，返回一张收益概述表。收益表结构如下：

  • 股票/期货/期权：
    字段名称 字段说明
    totalReturn 总收益
    annualReturn 年化收益率
    annualVolatility 年化波动率
    annualSkew 收益率偏度
    annualKur 收益率峰度
    sharpeRatio 夏普率
    maxDrawdown 最大回撤
    drawdownRatio 收益回撤比
    beta beta系数
    alpha a系数
    benchmarkReturn 基准收益
    annualExcessReturn 年化超额收益
    turnoverRate 换手率
    dailyWinningRate 日胜率
    maxMarginRatio 策略最大保证金占用比例（期货期权独有字段）
  • 融资融券模式，返回的收益表除上述字段外 ，还包含以下字段：

    字段名称

    字段说明
    totalFee 佣金与手续费之和
    financialFee 融资利息
    secuLendingFee 融券费用
    bottomRet 底仓收益
    bottomExcessRet 底仓超额收益

getBacktestEngineList

语法 

Backtest::getBacktestEngineList()

详情

获取所有的回测引擎。

getContextDict

语法 

Backtest::getContextDict(engine)

参数

engine 回测引擎句柄。

详情

返回逻辑上下文。

setSecurityReferenceData

语法 

Backtest::setSecurityReferenceData(engine, securityReferenceData)

参数

engine 回测引擎句柄。

securityReferenceData 该品种对应的基础信息表。

详情

设置基本信息表。

getTodayPnl

语法 

Backtest::getTodayPnl(engine, symbol)

参数

engine 回测引擎句柄。

symbol STRING 类型标量，表示股票标的。

详情

该接口仅可用于股票，获取账户盈亏。

返回一个字典，结构如下：
key value
symbol 标的代码
pnl 当前账户中该标的的盈亏金额
todayPnl 当日账户中该标的的盈亏金额

submitOrder

语法 

Backtest::submitOrder(engine, msg, label="", orderType=0)

详情

可在回调函数中调用此函数提交订单。

参数

engine 回测引擎句柄，在回调函数中可通过 contextDict["engine"] 获取。

msg 一个元组，表示订单信息。

  • orderType=0 时，格式如下：
    品种 格式 说明
    沪深交易所标的 (股票代码, 下单时间, 订单类型, 订单价格, 订单数量, 买卖方向)

    买卖方向：1：买开；2卖开；3：卖平；4：买平

    订单类型：

    上交所：

    0：市价单中最优五档即时成交剩余撤销委托订单

    1：市价单中最优五档即时成交剩余转限价委托订单

    2：市价单中本方最优价格委托订单

    3：市价单中对手方最优价格委托订单

    5：限价单

    6：撤单

    深交所：

    0：市价单中最优五档即时成交剩余撤销委托订单

    1：市价单中即时成交剩余撤销委托订单

    2：市价单中本方最优价格委托订单

    3: 市价单中对手方最优价格委托订单

    4：市价单中全额成交或撤销委托订单

    5：限价单

    6：撤单
    期货/期权 (标的代码, 交易所代码, 时间, 订单类型, 委托订单价格, 止损价/止盈价，委托订单数量，买卖方向，委托订单有效性)

    买卖方向：1：买开；2卖开；3：卖平；4：买平

    订单类型：

    5：限价单（默认值）

    6：撤单

    0：市价单，以涨跌停价委托，并遵循时间优先原则

    委托订单有效性：

    0：当日有效（默认值）

    1：立即全部成交否则自动撤销（FOK）

    2：立即成交剩余自动撤销（FAK）

    止损价/止盈价暂不支持，默认 0.
    融资融券 (股票代码、下单时间、订单类型、订单价格、订单数量、买卖标志)

    订单类型：

    0：市价单

    5：限价单

    买卖标志：

    1：担保品买入

    2：担保品卖出

    3：融资买入

    4：融券卖出

    5：直接还款

    6：卖券还款

    7：直接还券

    8：买券还券
    银行间债券 （标的代码，下单时间，订单类型，清算速度，委托买单到期收益率，委托买单订单价格，委托买订单数量，委托卖单到期收益率，委托卖单订单价格，委托卖订单数量，买卖标志，用户订单ID，撮合渠道）

    订单类型：

    1：限价单

    2：双边报价

    3 : 市价单转撤单

    4：市价单转限单

    5：弹性

    6：撤单
    数字货币 (标的代码, 交易所代码, 时间, 订单类型, 委托订单价格, 止损价，止盈价，委托订单数量，买卖方向，滑点，委托订单有效性，委托订单到期时间)

    买卖方向：1：买开；2卖开；3：卖平；4：买平

    订单类型：

    5：限价单（默认值）

    0：市价单，以涨跌停价委托，并遵循时间优先原则

    1：市价止损单

    2：市价止盈单

    3：限价止损单

    4：限价止盈单

    委托订单有效性：

    0：当日有效（默认值）

    1：立即全部成交否则自动撤销（FOK）

    2：立即成交剩余自动撤销（FAK）

  • orderType>0 时，格式为 (期货代码, 交易所代码, 时间, 订单类型, 委托订单价格, 止损价，止盈价，委托订单数量，买卖方向，滑点，委托订单有效性，委托订单到期时间)。

label STRING 类型标量，对该订单设置标签，对该订单分类。

orderType INT 类型标量，可选值如下：

  • 0 ：默认值，表示一般订单

  • 1：现价止盈订单

  • 2：市价止盈订单

  • 3：限价止损订单

  • 4：市价止损订单

  • 5：限价止盈止损订单

  • 6：市价止盈止损订单

其中 1-6 为算法订单，仅支持期货，可通过配置项 openAlgoOrder 开启。

cancelOrder

语法 

Backtest::cancelOrder(engine, symbol="", orders=NULL, label="")

详情

取消订单。

  • 若 symbol 不为空，则取消该标的的所有订单。

  • 若 symbol 为空，orders 不为空，则取消 orders 中的订单。

  • 若 symbol 为空，orders 为空，则取消 label 指定的订单。

参数

engine 回测引擎句柄，在回调函数中可通过 contextDict["engine"] 获取。

symbol SYMBOL 类型标量，要取消的订单的证券代码，可选参数。

orders DOUBLE 类型向量，要取消的订单 ID 列表，可选参数。

label STRING 类型标量，要取消的订单的备注信息。

getOpenOrders

语法 

Backtest::getOpenOrders(engine, symbol=NULL, orders=NULL, label="", outputQueuePosition=false)

参数

engine 回测引擎句柄，在回调函数中可通过 contextDict["engine"] 获取。

symbol SYMBOL 类型标量，证券代码，可选参数。

orders DOUBLE 类型向量，订单 ID 列表，可选参数。

label STRING 类型标量，用作备注，可选参数。

outputQueuePosition BOOL 类型标量，是否输出详细信息（包括 openVolumeWithBetterPrice, openVolumeWithWorsePrice, openVolumeAtOrderPrice, priorOpenVolumeAtOrderPrice, depthWithBetterPrice）。可选参数，默认为 false，表示不输出。

详情

查询未成交订单。

  • 若 symbol 不为空，则查询该标的的未成交订单。

  • 若 symbol 为空，orders 不为空，则查询 orders 中未成交的订单。

  • 若 symbol 为空，orders 为空，则查询 label 指定的未成交订单。

查询未成交订单信息。返回一个字典，结构如下：

key value 类型 value 说明
orderId LONG 订单 ID
timestamp TIMESTAMP 时间
symbol STRING 标的代码
price DOUBLE 委托价格
totalQty LONG 用户订单数量
openQty LONG 用户订单余量
direction INT 1（买 ），2（卖）
isMacthing INT 订单是否到达撮合时间
openVolumeWithBetterPrice LONG 优于委托价格的行情未成交委托单总量（仅当 outputQueuePosition=true 时返回）
openVolumeWithWorsePrice LONG 次于委托价格的行情未成交委托单总量（仅当 outputQueuePosition=true 时返回）
openVolumeAtOrderPrice LONG 等于委托价格行情未成交委托单总量（仅当 outputQueuePosition=true 时返回）
priorOpenVolumeAtOrderPrice LONG 等于委托价格行情且比自己早的行情未成交委托单总量（仅当 outputQueuePosition=true 时返回）
depthVolumeWithBetterPrice INT 优于委托价格的行情未成交价格档位深度（仅当 outputQueuePosition=true 时返回）
updateTime TIMESTAMP 最新更新时间

getPosition

语法 

Backtest::getPosition(engine, symbol="")

参数

engine 回测引擎句柄，在回调函数中可通过 contextDict["engine"] 获取。

symbol STRING 类型标量，证券代码，可选参数。

详情

获取持仓信息。

  • 若不指定 symbol，返回表；

  • 若指定 symbol，返回字典；

  • 开启 JIT 优化时必须指定 symbol。

返回结构如下：

字段 名称
symbol 标的代码
lastDayLongPosition 昨买持仓数量
lastDayShortPosition 昨卖持仓数量
longPosition 买持仓量
longPositionAvgPrice 买成交均价
shortPosition 卖持仓量
shortPositionAvgPrice 卖成交均价
todayBuyVolume 当日买成交数量
todayBuyValue 当日买成交金额
todaySellVolume 当日卖成交数量
todaySellValue 当日卖成交金额

getStockTotalPortfolios

语法 

Backtest::getStockTotalPortfolios(engine)

参数

engine 回测引擎句柄，在回调函数中可通过 contextDict["engine"] 获取。

详情

获取当前的股票策略权益指标，返回一个字典，结构如下：

key

value
tradeDate 日期
cash 可用资金
totalMarketValue 账户总市值
totalEquity 账户总权益
netValue 账户单位净值
totalReturn 截至当日的累计收益率
ratio 账户每日收益率
pnl 账户当日盈亏

getFuturesTotalPortfolios

语法 

Backtest::getFuturesTotalPortfolios(engine)

参数

engine 回测引擎句柄，在回调函数中可通过 contextDict["engine"] 获取。

详情

查询每日期货盈亏情况，返回表结构如下：

字段名称

字段说明
tradeDate 日期
margin 保证金占用
floatingPnl 浮动盈亏
realizedPnl 已实现累计盈亏
totalPnl 累计盈亏
cash 可用资金
totalEquity 账户总权益
marginRatio 保证金占用比例
pnl 账户当日盈亏
netValue 账户单位净值
totalReturn 截至当日的累计收益率
ratio 账户每日收益率

getOptionTotalPortfolios

语法 

Backtest::getOptionTotalPortfolios(engine)

参数

engine 回测引擎句柄，在回调函数中可通过 contextDict["engine"] 获取。

详情

查询每日期权盈亏情况，返回表结构如下：

字段名称

字段说明
tradeDate 日期
margin 保证金占用
floatingPnl 浮动盈亏
realizedPnl 已实现累计盈亏
totalPnl 累计盈亏
cash 可用资金
totalEquity 账户总权益
marginRatio 保证金占用比例
pnl 账户当日盈亏
netValue 账户单位净值
totalReturn 截至当日的累计收益率
ratio 账户每日收益率

getMarginSecuPosition

语法 

Backtest::getMarginSecuPosition(engine,symbollist)

参数

engine 回测引擎句柄，在回调函数中可通过 contextDict["engine"] 获取。

symbollist STRING 类型向量，表示股票代码列表。

详情

查询担保品买入持仓信息。返回表结构如下：

字段

名称
symbol 标的代码
lastDayLongPosition 昨日收盘时担保品买入持仓量
lastDayBuyValue 昨日收盘时担保品买入金额
longPosition 担保品买入持仓量
buyValue 担保品买入金额
todayBuyVolume 当日担保品买入成交数量
todayBuyValue 当日担保品买入成交金额

getMarginTradingPosition

语法 

Backtest::getMarginTradingPosition(engine,symbollist)

参数

engine 回测引擎句柄，在回调函数中可通过 contextDict["engine"] 获取。

symbollist STRING 类型向量，表示股票代码列表。

详情

查询融资买入持仓信息，返回表结构如下：

字段

名称
symbol 标的代码
lastDayLongPosition 昨日收盘时融资买入持仓量
lastDayBuyValue 昨日收盘时融资买入金额
lastDayMarginDebt 昨日收盘时融资买入负债
longPosition 融资买入持仓量
buyValue 融资买入金额
todayBuyVolume 当日融资买入成交数量
todayBuyValue 当日融资买入金额
marginBuyProfit 融资盈亏
financialFee 融资利息

getSecuLendingPosition

语法 

Backtest::getSecuLendingPosition(engine,symbollist)

参数

engine 回测引擎句柄，在回调函数中可通过 contextDict["engine"] 获取。

symbollist STRING 类型向量，表示股票代码列表。

详情

查询每日期权盈亏情况，返回表结构如下：

字段

名称
symbol 标的代码
lastDayShortPosition 昨日融券卖出持仓量
lastDayShortValue 昨日融券卖出金额
lastDaySecuLendingDebt 昨日收盘时融券卖出负债
shortPosition 融券卖出持仓量
shortValue 融券卖出金额
todayShortVolume 当日融券卖出成交量
todayShortValue 当日融券卖出金额
secuLendingProfit 融券盈亏
secuLendingFee 融券费用

数字货币接口

数字货币引擎支持单个引擎中同时管理现货和期货的多个账户，其使用方式与单账户引擎有所不同。多账户设计遵循以下原则：
  1. 数字货币行情中可以存在不同的合约类型，onBar 回调会一次性提供对应时间段内所有合约类型的数据，便于用户根据不同合约的行情设计策略。
  2. 数字货币接口支持可选的 accountType 参数，用于指定需要操作的账户。在省略该参数时，原则上策略中使用的接口(下单撤单、获取未成交订单、获取持仓等)默认为现货账户，回测结束后调用的接口(成交明细、每日持仓等)默认返回所有账户的结果。

在数字货币回测中，多数引擎接口与其他资产一致。用户仍可通过这些接口创建引擎、执行回测、获取回测结果。需要注意，部分接口增加了相关参数：

contractType STRING 类型标量，表示订阅行情品种类型。可选值为 "spot", "futures", "option"，分别代表现货、期货和永续合约、期权。

accountType STRING 类型标量，表示账户类型。可选值为 "spot", "futures", "option"，分别代表现货账户、期货和永续合约账户、期权账户。默认值为 "spot"。

相关接口如下表所示：

接口

语法详情
subscribeIndicator

订阅指标：

Backtest::subscribeIndicator(contextDict["engine"], "snapshot", d,contractType)
submitOrder

下单接口：

Backtest::submitOrder(engine, msg,label="",orderType=0,accountType)
getAvailableCash

查询账户可用资金：

Backtest::getAvailableCash(long(engine),accountType)
getPosition

获取当前持仓：

Backtest::getPosition(engine,symbol="",accountType)
getDailyPosition

获取每日持仓：

Backtest::getDailyPosition(engine，accountType)
getDailyTotalPortfolios

获取策略每日权益指标：

Backtest::getDailyTotalPortfolios(engine,accountType)
getReturnSummary

获取策略的收益概述：

Backtest::getReturnSummary(engine,accountType)
getTradeDetails

获取交易明细表：

Backtest::getTradeDetails(engine,accountType)