treasuryConversionFactor

treasuryConversionFactor(contractCoupon, deliverableCoupon, monthsToNextCoupon, remainingPayments, frequency)

本函数基于中金所国债转换因子和应计利息计算公式对转换因子进行估值计算。成功执行后将返回转换因子的估值，是一个 DOUBLE 类型的标量或向量。

contractCoupon 数值型类型标量或向量，非负数，表示国债合约票面利率。

deliverableCoupon 数值型标量或向量，非负数，表示可交割国债的票面利率。

monthsToNextCoupon 整数类型标量或向量，非负数，表示交割月到下一付息月的月份数。

remainingPayments 整数类型标量或向量，非负数，表示剩余付息次数。

frequency 表示可交割国债每年的付息频率，支持两种输入类型：

• INT 类型标量或向量，正数，表示可交割国债每年的付息次数。例如，frequency = 1 表示每年付息 1 次，即按年支付；frequency = 2 表示每年付息 2 次，即按半年期支付。

• DURATION 标量或向量：表示可交割国债每隔多久进行一次付息。例如，frequency = duration(`3M)，表示每隔 3 个月付息一次，即按季度支付。

注意：在调用此函数时，必须保证所有提供的向量参数长度相同。若参数向量长度不一致，函数将会报错。