bondAccrInt

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bondAccrInt(settlement, maturity, coupon, frequency, [par=100], [basis=1])

别名：fiAccrInt

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返回有价证券的应付利息（Accrued Interest），是一个 DOUBLE 类型的标量或向量。应付利息是自上次票息支付（last coupon payment）到交易日（settlement）所赚取的利息。

另外，应付利息（Accrued Interest）常用来计算除息价格（Clean Price）。相关计算公式为：除息价格（Clean Price） = 含息价格（Dirty Price）- 应付利息（Accrued Interest）。

参数

  • settlement DATE 类型标量或向量，表示有价证券的结算日，即购买日期。
  • maturity DATE 类型标量或向量，表示有价证券的到期日（有价证券有效期截止时的日期）。
  • coupon 数值型标量或向量，表示有价证券的年息票利率。
  • frequency 整型或 DURATION 类型的标量或向量，表示年付息频率。可选值为：
    • 1 / 1y：每年支付 1 次（按年支付）；
    • 2 / 6M：每年支付 2 次（按半年期支付）；
    • 4 / 3M：每年支付 4 次（按季支付）；
    • 12 / 1M：每年支付 12 次（按月支付）。
  • par 可选参数，数值型标量或向量，表示证券的票面值，默认值为 100。
  • basis 可选参数，整型或 STRING 类型的标量或向量，表示要使用的日计数基准类型，默认值为 1。可选值为：
    Basis 日计数基准
    0 / "Thirty360US" US (NASD) 30/360
    1 / "ActualActual" (默认值) 实际/实际
    2 / "Actual360" 实际/360
    3 / "Actual365" 实际/365
    4 / "Thirty360EU" 欧洲 30/360

例子

假设有一张面值为 1000 的债券，购买日期为 2024 年 1 月 1 日，到期日期为 2030 年 12 月 31 日，年息票利率为 10%，每年付息 2 次（半年付息），以 US (NASD) 30/360 为日计数基准。

bondAccrInt(settlement=2024.01.01, maturity=2030.12.31, coupon=0.1, frequency=2, par=1000, basis=0)
//output:0.277778