bondPledgedRepoPricer

首发版本:3.00.6

语法

bondPledgedRepoPricer(instrument, pricingDate, discountCurve)

详情

计算债券质押式回购合约(BondPledgedRepo)的定价结果。

参数

注意:所有输入向量必须等长,输入标量将自动扩展以匹配其它向量的长度。

instrument INSTRUMENT 类型标量或向量,一个 BondPledgedRepo 对象,表示需要定价的债券质押式回购合约。BondPledgedRepo 对象字段要求见 BondPledgedRepo 产品字段要求。

pricingDate DATE 类型标量或向量,表示定价日期。

discountCurve MKTDATA 类型标量或向量,一个 IrYieldCurve 对象,表示用于计算折现因子的即期曲线。

返回值

DOUBLE 类型标量或向量。

例子

// =====================================================
// 一、构造债券质押式回购产品
// =====================================================
bondPledgedRepoJson =  {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Repo",
    "repoType":"BondPledgedRepo",
    "notionalCurrency": "CNY",
    "notionalAmount": 1E6,
    "start": 2025.05.15,
    "maturity": 2025.08.15,
    "rate": 0.02,
    "dayCountConvention": "Actual360",
    // 收付方向
    "payReceive": "Receive"
}
// =====================================================
// 二、解析回购产品
// =====================================================
instrument = parseInstrument(bondPledgedRepoJson)
// =====================================================
// 三、设置定价日
// =====================================================
pricingDate = 2025.06.10
// =====================================================
// 四、构造贴现零息收益率曲线
// =====================================================
curve_dict = {
    "mktDataType": "Curve",
    "curveType": "IrYieldCurve",
    "referenceDate": pricingDate,
    "currency": "CNY",
    "dayCountConvention": "Actual365",
    "compounding": "Continuous",
    "interpMethod": "Linear",
    "extrapMethod": "Flat",
    "frequency": "Annual",
    // 曲线期限节点日期
    "dates":[
        2025.06.25,
        2025.07.25,
        2025.09.25,
        2025.12.25,
        2026.06.25
    ],
    // 曲线各期限节点上的连续复利零息利率
    "values":[
        0.014,
        0.0142,
        0.0149,
        0.0158,
        0.0171
    ]
}
// =====================================================
// 五、解析贴现曲线
// =====================================================
discountCurve = parseMktData(curve_dict)
// =====================================================
// 六、调用债券质押式回购定价器
// =====================================================
bondPledgedRepoPricer(
    instrument,
    2025.06.10,
    discountCurve
)

BondPledgedRepo 产品字段要求

字段名 类型 描述 是否必填
productType STRING 固定值为 "Cash" 是
assetType STRING 固定值为 "Repo" 是
repoType STRING 固定值为 "BondPledgedRepo" 是
notionalAmount DOUBLE 名义本金额 是
notionalCurrency STRING 名义本金货币,默认值为 "CNY" 否
instrumentId STRING 自定义唯一标识,如 "repo000001" 否
start DATE 起息日 是
maturity DATE 到期日 是
rate DOUBLE 回购利率 是
payReceive STRING 收付标识,"Pay" 表示正回购方,"Receive" 表示逆回购方 是
dayCountConvention STRING 日期计数惯例,可选值为 "ActualActualISDA"、"ActualActualISMA"、"Actual365"、"Actual360" 是
discountCurve STRING 定价时参考的贴现曲线名称;人民币场景默认值为 "CNY_FR_007" 否

相关函数:parseInstrument、parseMktData、irDepositPricer