bondOutrightRepoPricer

bondOutrightRepoPricer(instrument, pricingDate, discountCurve)

对债券买断式回购定价。

instrument INSTRUMENT 类型标量或向量，指定需要定价的债券回购。字段要求参考产品字段说明。

pricingDate DATE 类型标量或向量，指定定价日期。

discountCurve MKTDATA 类型标量或向量，指定用于计算折现因子的即期曲线（IrYieldCurve）。

DOUBLE 类型标量或向量，表示回购的净现值（NPV）。

本示例基于一只固定利率债券构建回购合约，并在给定利率曲线下对回购现金流进行贴现定价，最终得到该回购交易在估值日的理论价值。

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// 一、构造标的债券
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bond = {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Bond",
    "bondType": "FixedRateBond",
    "instrumentId": "220010.IB",
    // 债券起息日
    "start": 2022.06.16,
    // 债券到期日
    "maturity": 2032.06.16,
    "issuePrice": 100.0,
    "coupon": 0.0276,
    "frequency": "Semiannual",
    "dayCountConvention": "Actual360"
}
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// 二、构造债券买断式回购产品
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bondOutrightRepo =  {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Repo",
    "repoType":"BondOutrightRepo",
    "notionalCurrency": "CNY",
    "notionalAmount": 1E6,
    "start": 2025.05.15,
    "maturity": 2025.08.15,
    "rate": 0.02,
    "dayCountConvention": "Actual360",
    "payReceive": "Receive",
    "underlying":bond
}
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// 三、解析为买断式回购 Instrument
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instrument = parseInstrument(bondOutrightRepo)
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// 四、设置定价日
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pricingDate = 2025.06.10
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// 五、构造贴现零息收益率曲线
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curve_dict = {
    "mktDataType": "Curve",
    "curveType": "IrYieldCurve",
    "referenceDate": pricingDate,
    "currency": "CNY",
    "dayCountConvention": "Actual365",
    "compounding": "Continuous", 
    "interpMethod": "Linear",
    "extrapMethod": "Flat",
    "frequency": "Annual",
    // 曲线期限节点日期
    "dates":[
        2025.06.25,
        2025.07.25,
        2025.09.25,
        2025.12.25,
        2026.06.25,
        2027.06.25,
        2030.06.25
    ],
    // 曲线各期限节点上的连续复利零息利率
    "values":[
        0.0136,
        0.0138,
        0.0142,
        0.0148,
        0.0154,
        0.0167,
        0.0182
    ]
}
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// 六、解析为贴现曲线
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discountCurve = parseMktData(curve_dict)
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// 七、调用债券买断式回购定价器
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price = bondOutrightRepoPricer(
    instrument,
    2025.06.10,
    discountCurve
)
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// 八、输出定价结果
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print(price)

相关函数：parseInstrument、parseMktData