bondCashflow

bondCashflow(settlement, maturity, coupon, [frequency], [basis=1], [bondType=0])

计算面值为 100 元的债券的现金流，支持固息债券，零息债券和贴现债券。返回 DOUBLE 类型的 vector 或 array vector。

注意：如果输入参数中，部分为标量，其余为向量时，则会将标量当作与向量长度相同、所有元素值等于该标量的向量；且所有向量的长度必须一致。

settlement DATE 类型标量或向量，表示有价证券的结算日，即购买日期。

maturity DATE 类型标量或向量，表示有价证券的到期日（有价证券有效期截止时的日期）。

coupon 数值型标量或向量，非负数，表示有价证券的年息票利率。

frequency 可选参数，整型或 DURATION 类型的标量或向量，表示年付息频率。注意：

• 若计算零息债券或者贴现债券，则无需填写该参数。

• 若计算固息债券则必填该参数，可选值为：

  • 1 / 1y：每年支付 1 次（按年支付）；

  • 2 / 6M：每年支付 2 次（按半年期支付）；

  • 4 / 3M：每年支付 4 次（按季支付）；

  • 12 / 1M：每年支付 12 次（按月支付）。

basis 可选参数，整型或 STRING 类型的标量或向量，与 settlement 等长，表示要使用的日计数基准类型。默认值为 1。可选值为：

bondType 可选参数，整型或 STRING 类型的标量或向量，表示债券的类型。默认值为 0。可选值为：

• 0 / "FixedRate"：固息债券，即定期（季度、半年或一年）按息票利率支付利息。

• 1 / "Discount"：贴现债券，即没有利息支付，以贴现方式发行的债券，期末 FV=面值。

• 2 / "ZeroCoupon"：零息债券，即期末一次性支付利息和面值，期末 FV=面值+利息。