bondCashflow
语法
bondCashflow(settlement, maturity, coupon, [frequency], [basis=1],
[bondType=0])
详情
计算面值为 100 元的债券的现金流,支持固息债券,零息债券和贴现债券。返回 DOUBLE 类型的 vector 或 array vector。
参数
注意:如果输入参数中,部分为标量,其余为向量时,则会将标量当作与向量长度相同、所有元素值等于该标量的向量;且所有向量的长度必须一致。
settlement DATE 类型标量或向量,表示有价证券的结算日,即购买日期。
maturity DATE 类型标量或向量,表示有价证券的到期日(有价证券有效期截止时的日期)。
coupon 数值型标量或向量,非负数,表示有价证券的年息票利率。
frequency 可选参数,整型标量或向量,表示年付息次数。注意:
-
若计算零息债券或者贴现债券,则无需填写该参数。
-
若计算固息债券则必填该参数,可选值为:
-
1:按年支付。
-
2:按半年期支付。
-
4:按季支付。
-
12:按月支付。
-
basis 可选参数,整型标量或向量,与 settlement 等长,表示要使用的日计数基准类型。默认值为 1。可选值为:
Basis | 日计数基准 |
---|---|
0 | US (NASD) 30/360 |
1 或省略 | 实际/实际 |
2 | 实际/360 |
3 | 实际/365 |
4 | 欧洲 30/360 |
bondType 可选参数,整型标量或向量,表示输入的债券类型。默认值为 0。可选值为:
-
0:固息债券,即定期(季度、半年或一年)按息票利率支付利息。
-
1:贴现债券,即没有利息支付,以贴现方式发行的债券,期末 FV=面值。
-
2:零息债券,即期末一次性支付利息和面值,期末 FV=面值+利息。
例子
现计算 2022 年 9 月 28 日购买,到期日分别是 2023 年 9 月 28 日和 2024 年 9 月 28 日的两个固息债券的现金流。其年息票利率均为
0.025,付息频率为每 3
个月一次,日计数基准为实际/实际。
settlement=2022.09.28
maturity=[2023.09.28, 2024.09.28]
coupon=0.025
frequency=4
basis=1
bondCashflow(settlement, maturity, coupon, frequency, basis);
/* output
[[0.625,0.625,0.625,100.625],[0.625,0.625,0.625,0.625,0.625,0.625,0.625,100.625]]
*/