bondYield

bondYield(settlement, maturity, coupon, price, redemption, frequency, [basis=1], [method='newton'], [maxIter])

通过债券净价（Clean Price）计算有价债券的收益率（Yield）。返回 DOUBLE 类型的标量或向量。注意：

• 如果结算日（settlement）距离到期日（maturity）不足一个票息期（coupon period），则收益率按以下方式计算：

• 部分参数说明：
  • A：票息期开始日至结算日之间的天数（应计利息天数）。

  • DSR：从结算日期到赎回日期之间的天数。

  • E ：一个票息期内的天数。

• 如果在到期日之前有多个票息期，则通过牛顿法等优化算法迭代地调整收益率的值，使基于该收益率计算得到的债券净价接近用户输入的实际价格。本函数将收益率的初值设置为年息票利率（Annual Coupon Rate）。

settlement DATE 类型标量或向量，表示有价证券的结算日，即购买日期。

maturity DATE 类型标量或向量，非负数，表示有价证券的到期日（有价证券有效期截止时的日期）。

coupon 数值型标量或向量，表示有价证券的年息票利率。

price 数值型标量或向量，表示有价证券净价（按面值为 ￥100 计算）。

redemption 数值型标量或向量，表示面值 ￥100 的有价证券的清偿价格。

frequency 整型标量或向量，表示年付息次数。可选值为：

• 1：按年支付。

• 2：按半年期支付。

• 4：按季支付。

• 12：按月支付。

basis 可选参数，整型标量或向量，与 settlement 等长，表示要使用的日计数基准类型。默认值为 1。可选值为：

method可选参数，字符串标量或向量，表示求解收益率所使用的优化算法，可选值为：

• “newton“：表示使用 Newton 算法，默认值。

• “brent“：表示使用 brent 算法。

• “nm“：表示使用 Nelder-Mead 单纯形算法。

• “bfgs“：表示使用 bfgs 算法。

• “lbfgs“ ：表示使用 lbfgs 算法。

maxIter 可选参数，整型标量或向量，表示求解收益率时优化算法的最大迭代次数。默认值为 100。

注意：如果输入参数中部分为标量，其余为向量时，则会将标量当作与向量长度相同，所有元素值等于该标量的向量。所有向量的长度必须一致。

settlement = 2008.02.15
maturity = 2016.11.15
coupon = 0.0575
price = 95.04287
redemption = 100
frequency = 2
basis = 0
method = ['newton', 'nm', 'brentq', 'bfgs','lbfgs']
bondYield(settlement, maturity, coupon, price, redemption, frequency, basis, method)
// Output:[0.065000006880755,0.064999847412109,0.065000006880759,0.064999999976412,0.065000004967984]

相关函数：bondDirtyPrice