bondForwardPricer

bondForwardPricer(instrument, pricingDate, discountCurve)

对债券远期进行定价，返回债券远期在指定定价日的净现值（NPV）。定价时使用输入的折现曲线计算标的债券的远期价值，并根据约定的执行收益率（strike）计算债券远期合约的价值。

注意：所有输入向量必须等长，输入标量将自动扩展以匹配其它向量的长度。

instrument INSTRUMENT 类型标量或向量，表示需要定价的债券远期产品。债券远期产品所需的关键字段，详见债券远期产品字段要求。注意：instrument 的基础债券为债券类（固定利率债券或零息债券）；债券远期的到期日（maturity）应与结算日（settlement）一致，且结算日不晚于基础债券到期日。

pricingDate DATE 类型标量或向量，表示定价日期。

discountCurve 一个 IrYieldCurve 类型的 MKTDATA 类型标量或向量，用于对标的债券现金流进行贴现，并计算债券远期价值的利率曲线。

DOUBLE 类型标量或向量，表示债券远期的 NPV。

本示例以一份以固定利率债券为标的的债券远期合约为例，构造人民币国债收益率曲线作为折现曲线，并使用 bondForwardPricer 对该债券远期在估值日进行定价。

// 构造基础债券（固定利率债）
bondDict = {
    "productType": "Cash",
    "assetType": "Bond",
    "bondType": "FixedRateBond",
    "instrumentId": "220010.IB",
    "start": 2020.12.25,
    "maturity": 2031.12.25,
    "coupon": 0.0149,
    "frequency": "Annual",
    "dayCountConvention": "ActualActualISDA"
}
// 构造债券远期
bondForwardDict = {
    "productType": "Forward",
    "forwardType": "BondForward",
    "nominal": 100.0,
    "instrumentId": "BFD3M",
    "maturity": 2025.09.16,
    "settlement": 2025.09.16,
    "strike": 0.0181,
    "underlying": bondDict
}
bondForward = parseInstrument(bondForwardDict)
// 构造折现曲线
pricingDate = 2025.08.18
curveDict = {
    "mktDataType": "Curve",
    "curveType": "IrYieldCurve",
    "curveName": "CNY_TREASURY_BOND",
    "referenceDate": pricingDate,
    "currency": "CNY",
    "dayCountConvention": "ActualActualISDA",
    "compounding": "Compounded",
    "interpMethod": "Linear",
    "extrapMethod": "Flat",
    "frequency": "Annual",
    "dates": [2025.09.18, 2025.12.18, 2026.06.18, 2027.06.18, 2028.06.18, 2030.06.18, 2032.06.18],
    "values": [1.30, 1.36, 1.40, 1.46, 1.52, 1.68, 1.78] / 100.0
}
discountCurve = parseMktData(curveDict)
// 定价
npv = bondForwardPricer(bondForward, pricingDate, discountCurve)
npv
// output: 0.3156

相关函数：parseInstrument, parseMktData, instrumentPricer