版本说明

期权回测支持持仓在最后交易日自动清算。（3.00.2.4）

两融回测支持见价成交模式。（3.00.2.4）

新增数字货币的快照行情回测功能。（3.00.2.3）

股票高频回测时，新增支持订单有效性的算法订单。（3.00.2.3）

新增股票、两融、期权期货的模拟交易模式。（3.00.2.3）

新增 strategyGroup 类型通用品种 ”universal” 。（3.00.2.3）

新增支持实时回调行情函数、推送日志、获取成交明细等回测结果 （3.00.2.3）

新增接口 subscribeIndicator 中的行情类型名称 ohlc 、snapshot_ohlc ，并兼容 kline 及 snapshot_kline。（3.00.2.3）

新增回测引擎的接口：getStockTotalPortfolios、getFuturesTotalPortfolios、getOptionTotalPortfolios、setBacktestMode。（3.00.2.3）

新增股票期权期货的 snapshot 行情合成 Bar 行情，并支持同时回调 onBar 和 onSnapshot。（ 3.00.2.1）

新增支持见价成交的撮合 ，不需要发送订单至模拟撮合引擎。（ 3.00.2.1）

新增支持期货的算法订单，新增期货的引擎配置项 enableAlgoOrder、futuresType。（ 3.00.2.1）

新增通过回测引擎配置项，实现指标计算时相应行情的时间列的添加。（ 3.00.2.1）

新增引擎配置项：如 isBacktestMode、context、addTimeColumnInIndicator。（ 3.00.2.1）

新增行情回调函数统一参数 indicator，为订阅指标计算的结果。（ 3.00.2.1）

新增回测引擎的接口：如 createBacktester、createUserOrder、setTradingOutput、genIndicatorSchema。（ 3.00.2.1）

新增股票的逐笔（宽表）以及逐笔+快照（宽表）的行情类型。（ 3.00.2.1）

新增数字货币回测引擎，支持数字货币分钟频以及日频回测。（ 3.00.2.1）

新增回测的 JIT 模式 。（ 3.00.2.1）

优化指标计算功能的性能，批量插入数据时耗时提升。 （3.00.2.3）

优化行情类型 msg 字典传入的回测性能。（3.00.2.3）

优化一些报错信息提示。（3.00.2.3）

两融回测实时获取的可用现金不包含冻结资金。（3.00.2.4）

股票 submitOrder 提交深交所订单且类型为 4 时的报错问题。（3.00.2.3）

股票 onSnapshot 中提交多标的订单，实际会有部分标的缺失。（3.00.2.3）

股票买开价格大于涨停价，未拒单的问题。（3.00.2.3）

股票分钟频，分红除权、现金、持仓计算错误。（3.00.2.3）

股票订阅逐笔行情的回测结果不正确性。（3.00.2.3）

两融、期权的回测结果不正确性。（3.00.2.3）

接口 getReturnSummary 在设置 benchmark 时的 beta、alpha 字段计算错误。（3.00.2.3）

修复 bar 行情的指标计算 bug。（3.00.2.3）

修复见价成交 bug。（3.00.2.3）

修复一些报错 bug。（3.00.2.3）

接口 getPosition 买卖成交均价的字段计算错误。（3.00.2.1）

接口 getReturnSummary 日胜率的字段计算错误。（3.00.2.1）