版本说明

• 新增支持上交所债券。（3.00.2.3）
• 银行间现券支持 FAK 和 FOK 订单类型。（3.00.2.3）
• 银行间现券快照支持配置项 immediateOrderConfirmation、immediateCancel，用来设置是否立即返回委托回报和撤单。（3.00.2.2）
• 新增方法 dropMatchingEngine，用于停止模拟撮合引擎。（3.00.2.1）
• 新增配置项 outputOrderTradeFlag，支持输出吃单、挂单标志。（3.00.2.1）
• 新增数据类别，支持对数字货币分钟频、日频数据进行模拟撮合。
• 接口 createMatchEngine 新增配置项 orderByPrice，支持在银行间现券模式下基于 XBond 的 tick 行情模拟撮合到期收益率。
• 接口 createMatchEngine 新增配置项 userDefinedOrderId，支持在订单详情结果输出表中输出用户自定义的委托订单号（userOrderId）。
• 当模拟撮合期货数据时，若 exchange="universal" （开启通用模式），输入的行情和用户订单、getOpenOrders 返回表、订单详情结果输出表中的价格类数据精确到小数点后 5 位。

• 优化即时撮合逻辑。（3.00.2.3）
• 银行间现券快照的 DOUBLE 类型数据支持精确到小数点后 5 位。（3.00.2.2）
• 数字货币快照支持插入不同长度的快照行情。（3.00.2.2）
• 支持在行情数据里的 array vector 类型的档位里填入空值，表示该档位为空。（3.00.2.2）
• 调用 setLimitPrice 时，若设置 upLimitPrice 为 0，则表示涨停价无限制。 （3.00.2.2）

• 分钟频和日频填入错误订单类型的订单（包含 0：市价单、5：限价单、6：撤单）未如预期执行拒单。
• 股票快照模式二和银行间现券模式中，若当前成交列表数量超过 20000 个时会报错。现已取消上限。

• 模拟撮合银行间现券模式中，订单详情结果输出表增加字段 yield（到期收益率）。（3.00.1.5）
• createMatchEngine 接口中参数 config 的键值 orderBookMatchingRtio 取消上限。

• 期货期权类型新增支持撮合 universal 类型数据（无交易时间限制）。（3.00.1.2）
• 行情涨停价为 0 时，期货期权的市价单会以 10 倍的最新价进行委托。（3.00.1.2）

• 可转债未规定成交量须为 10 的倍数的限制。（3.00.1.1）
• 填入空字符串的标的用户订单时没有拒单。（3.00.1.1）
• 使用模拟撮合模式二时预分配了过多的内存。（3.00.1.1）

• 在对科创版股票进行模拟撮合的日频模式中，取消对用户订单的委托数量的上限。（3.00.0.3）
• 支持对期货类型数据进行模拟撮合。（3.00.0.2）
• 支持股票上交所保护限价的市价单。（3.00.0.2）
• 新增配置项 outputRejectDetails，支持获取用户订单的拒单信息。（3.00.0.2）
• 支持配置参数 lantency 为 -1 时，即时撮合用户订单。（3.00.0.2）
• resetMatchingEngine 增加可选参数 cancelOrder，支持撤销用户订单并将撤单信息写入到订单输入列表。（3.00.0.2）
• 增加了股票数据（逐笔和快照）的集合竞价逻辑。
• 接口 createMatchEngine 新增参数 outputOrderConfirmation，用于输出委托回报。
• 支持判断上交科创版股票的用户订单类型。
• 支持判断可转债的用户订单类型。

• 股票和期货在中低频的模拟撮合中，涨停卖出、跌停买入被拒单。（3.00.0.3）
• 修改股票的开盘竞价逻辑。（3.00.0.2）
• 参考沪深行情的最新数据字段修订了相关的接口命名。
• 行情为股票逐笔类型时，提升了单行数据写入的性能和用户订单的撮合性能。
• 修改 latency（延时）大于 0 时用户委托订单的撮合时间条件的计算规则。
• 将用户实际撤单时间调整为撤单请求时间与延迟时间之和 。
• 将实际的拒单时间调整为行情时间之后。

• 逐笔撮合多条用户订单时撮合结果错误。
• 逐笔撮合时计算逐笔数据的全额成交没有包含全部行情数据。