QuickFix

DolphinDB QuickFix 插件基于全球金融行业通用的 FIX 协议标准，为机构用户提供银行间市场现券买卖行情的实时接入能力。该插件具备协议标准化、数据直达、解析高效以及系统稳定等特点，能够满足实时定价、风险监控和交易决策等核心业务场景的需求，实现对现券市场报价与成交数据的无缝对接与流式处理。

该插件通过实时接收并解析 FIX 协议报文，获取银行间市场现券交易行情，并将数据异步写入 DolphinDB 流数据表，便于后续开展实时分析、策略计算以及历史数据存储。目前，该插件仅支持基于 FIX 协议扩展的特定数据源消息类型（如森浦的 5100、5102 消息类型）。

安装插件

版本要求

DolphinDB Server 2.00.14 及更高版本，支持 Linux x64。

安装步骤

  1. 在 DolphinDB 客户端中使用 listRemotePlugins 命令查看插件仓库中的插件信息。

    注意：仅展示当前操作系统和 server 版本支持的插件。若无预期插件，可自行编译或在 DolphinDB 用户社区进行反馈。

    login("admin", "123456")
listRemotePlugins()

  2. 使用 installPlugin 命令完成插件安装。

    installPlugin("QuickFix")
  3. 用 loadPlugin 命令加载插件。
    loadPlugin("QuickFix")

函数接口

connect

语法
QuickFix::connect(id, configFilePath, outputTable)

详情

用于连接 FIX 协议服务器，并接收实时消息数据。函数返回一个连接句柄，同时将接收到的消息写入指定的表中，便于后续处理与分析。

注意：
  • 配置文件通常包含如下内容：
    TransportDataDictionary=./FIXT11.xml
AppDataDictionary=./FIX50SP2.xml

    上述路径为相对路径，相对路径的起点为 DolphinDB 工作目录（可通过 getWorkDir() 查看）。

  • 当需要创建多个连接时，必须注意以下约束：

    • 不同连接不能使用完全相同的配置文件内容。

    • 每个连接必须对应唯一的 FIX Session（Session 唯一性由配置文件中的 BeginString、SenderCompID 以及 TargetCompID 共同决定）。如果多个连接中包含相同 Session，可能会导致未定义行为、 程序异常、甚至进程崩溃。

    • 在连接过程中，系统和服务端会持久化部分关键数据，请勿在连接过程中随意更换执行目录（例如升级 DolphinDB 版本后切换目录），但仍使用相同配置重新连接，可能会出现登录失败。

参数

id STRING 类型标量，用于标识当前连接实例的唯一 ID。要求全局唯一，不能为空字符串。

configFilePath STRING 类型标量，指定 FIX 连接所需的配置文件路径（通常为 QuickFIX 配置文件），必须是绝对路径。

outputTable 字典 ， key 是字符串，表示消息类型（目前支持 5100 和 5102），value 是表。关于表的 schema，参考附录。建议使用 getSchema 获取目标数据的 schema，根据该 schema 创建输出表。

返回值

返回一个连接句柄。

Close

语法
QuickFix::close(handle)

详情

关闭当前连接。

参数

handle connect 接口返回的句柄。

返回值

无。

getStatus

语法
QuickFix::getStatus(handle)

详情

获取已订阅数据的状态。

参数

handle connect 接口返回的句柄。

返回值

返回一个表格，包含各种已订阅数据的状态。

列名 含义 类型
startTime 订阅开始的时间 TIMESTAMP
firstMsgTime 第一条消息收到的时间 TIMESTAMP
lastMsgTime 最后一条消息收到的时间 TIMESTAMP
processedMsgCount 已经处理的消息数 LONG
lastErrMsg 最后一条错误信息 STRING
failedMsgCount 处理失败的消息数 LONG
lastFailedTimestamp 最后一条错误发生的时间 TIMESTAMP

getSchema

语法
QuickFix::getSchema(dataType)

详情

获取行情数据的表结构。

参数

dataType STRING 类型标量，表示行情的类型。目前支持 "5100" 和 "5102"。

返回值

返回一个表，包含三列：name，type 和 typeInt，分别表示该行情表中字段的名字、字段数据类型的名称、字段数据类型对应 ID。数据类型和 ID 的对应关系可以参考数据类型表。

getHandle

语法
QuickFix::getHandle([id])

详情

获取当前已有的连接句柄。

参数

id 字符串标量，可选参数，表示连接标识，对应于调用 connect 接口时指定的 id。

返回值

  • 指定 id 时，返回该 id 标识的 handle。
  • 不指定 id 时，返回一个字典，包含所有当前存在的 handle。

使用示例

// 加载插件
loadPlugin("QuickFix")
go
version()
getWorkDir()
outputTable = dict(STRING, ANY)
// 创建共享流表，用于接收行情数据
schema5100 = QuickFix::getSchema("5100")
share streamTable(10000:0, schema5100 [`name], schema5100 [`typeString]) as sum5100Table 
schema5102 = QuickFix::getSchema("5102")
share streamTable(10000:0, schema5102 [`name], schema5102 [`typeString]) as sum5102Table  
outputTable["5100"] = sum5100Table
outputTable["5102"] = sum5102Table
// 连接 FIX 协议服务器，将森浦 5100 和 5102 行情数据写入 outputTable
handle = QuickFix::connect("id", "/yourConfigPath/client_5.0sp2.cfg", outputTable)

QuickFix::getStatus(handle)
QuickFix::close(QuickFix::getHandle("id"))

附录

森浦 5100 行情表的 schema

列名 类型 说明
DataModel STRING 数据模型
IC STRING 森浦代码
ContributorID STRING 报价商
MarketDataTime TIMESTAMP 市场数据时间
MessageSeq STRING 消息序号
SecurityID STRING 债券代码
BondName STRING 债券简称
DisplayListedMarket STRING 发行市场
BidQuoteId STRING 买入编号
AskQuoteId STRING 卖出编号
BidQuoteStatus INT 买入报价状态：
  • 0：正常
  • 2：失效
AskQuoteStatus INT 卖出报价状态：
  • 0：正常
  • 2：失效
BidYield DOUBLE 买收益率
AskYield DOUBLE 卖收益率
BidPx DOUBLE 买价
OfferPx DOUBLE 卖价
BidPriceType INT 买入价格类型：
  • 0：意向报价
  • 1：净价
  • 2：全价
  • 3：收益率
  • 4：利差
  • 8：经纪商未指定
AskPriceType INT 卖出价格类型：
  • 0：意向报价
  • 1：净价
  • 2：全价
  • 3：收益率
  • 4：利差
  • 8：经纪商未指定
BidPrice DOUBLE 买入净价
AskPrice DOUBLE 卖出净价
BidDirtyPrice DOUBLE 买入全价
AskDirtyPrice DOUBLE 卖出全价
BidVolume DOUBLE 买量
AskVolume DOUBLE 卖量
MultiBidVolume STRING 多笔买量
MultiAskVolume STRING 多笔卖量
BidBargainFlag INT 买方可议价标志：
  • 0 或者空：不可议价
  • 1：可议价
  • 2：可自由议价/允许更大幅度议价
AskBargainFlag INT 卖方可议价标志：
  • 0 或者空：不可议价
  • 1：可议价
  • 2：可自由议价/允许更大幅度议价
BidPriceDesc STRING 买入价格描述
AskPriceDesc STRING 卖出价格描述
BidRelationFlag INT 买方报价的打包和 OCO 标志：
  • 0 或空：无 OCO 无打包
  • 1：OCO
  • 2：打包
AskRelationFlag INT 卖方报价的打包和 OCO 标志：
  • 0 或空：无 OCO 无打包
  • 1：OCO
  • 2：打包
BidExerciseFlag INT 买方行权标志：
  • 0：行权收益率
  • 1：到期收益率
  • 空：经纪未提供信息
AskExerciseFlag INT 卖方行权标志：
  • 0：行权收益率
  • 1：到期收益率
  • 空：经纪未提供信息
BidYldCalculatedExerciseFlag STRING 买方计算收益类型标识 ：
  • 0：行权收益率
  • 1：到期收益率
AskYldCalculatedExerciseFlag STRING 卖方计算收益类型标识 ：
  • 0：行权收益率
  • 1：到期收益率
BidSsDetect INT 买价异常是否标识
  • 1：正常
  • 2：异常
OfrSsDetect INT 卖价异常是否标识
  • 1：正常
  • 2：异常
Bidinterpret STRING 买方拆解后的报价
Ofrinterpret STRING 卖方拆解后的报价

森浦 5102 行情表的 schema

列名 类型 说明
DataModel STRING 数据模型
IC STRING 森浦代码
ContributorID STRING 报价商
MarketDataTime TIMESTAMP 市场数据时间
ModifyTime TIME 数据更改时间
MessageSeq STRING 消息序号
SecurityID STRING 债券代码
BondName STRING 债券简称
DisplayListedMarket STRING 发行市场
ExecID STRING 成交编号
DealStatus INT 成交状态：
  • 0：正常
  • 2：作废
TradeMethod INT 成交方式
Yield DOUBLE 收益率
TradePx DOUBLE 成交价
PriceType INT 价格类型
TradePrice DOUBLE 成交净价
DirtyPrice DOUBLE 成交全价
SettlSpeed STRING 清算速度
SettlementSpeed2 STRING 清算速度分类
ExerciseFlag INT 行权标志
YldCalculatedExerciseFlag STRING 计算行权标识
SettlDate DATE 结算日期
TradePxSsDetect INT 成交异常标识
Ofr0 DOUBLE 经纪商报卖 T+0 收益率
Bid0 DOUBLE 经纪商报买 T+0 收益率
Ofr1 DOUBLE 经纪商报卖 T+1 收益率
Bid1 DOUBLE 经纪商报买 T+1 收益率
Ofr2 DOUBLE 经纪商报卖远期收益率
Bid2 DOUBLE 经纪商报买远期收益率
AllBid1 DOUBLE 所有经纪商报买 T+1 收益率
AllOfr1 DOUBLE 所有经纪商报卖 T+1 收益率
Normal STRING 经纪商成交报价比较异常标签