金融交易策略
本目录提供基于 DolphinDB 的金融交易策略使用教程，涵盖权益、金融衍生品和 FICC 三大类策略。每篇教程从策略原理出发，介绍策略实现与回测方法，并结合回测结果分析策略表现。
教程主要包括策略介绍、策略回测、回测结果分析、总结和附录，帮助用户了解不同金融策略的基本原理和实现方法，并掌握使用 DolphinDB 进行策略研究与回测的完整流程。
在阅读策略教程之前，建议先学习 DolphinDB 回测的相关知识：
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了解回测流程以及回测依赖的 Backtest 和模拟撮合引擎（Matching Engine Simulator）插件：Backtest、MatchingEngineSimulator
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了解 Backtest 插件支持的接口和使用技巧：接口说明、DolphinDB 回测插件快速上手、DolphinDB 回测引擎使用和性能优化攻略
| 策略大类 | 策略小类 | 文档 |
|---|---|---|
| 权益 |
基本面与多因子选股 |
行业中性因子选股策略 |
| PE、PB 与 ROE 选股策略 | ||
| ROE、经营现金流质量与资产负债率选股策略 | ||
| 业绩快报利润增长选股策略 | ||
| 科创板做市策略 | ||
| 技术择时 | 200 日均线牛熊择时策略 | |
| 上升三角形形态策略 | ||
| RSI 与双均线复合信号策略 | ||
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动量与反转
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ETF 大小盘风格轮动策略 | |
| 长期反转选股策略 | ||
| 经典的 Jegadeesh-Titman 12 个月动量策略 | ||
| 事件驱动与资金行为 | 北向资金加仓策略 | |
| 多事件叠加触发策略 | ||
| 早盘强势跟随与尾盘退出策略 | ||
| 组合构建与风险管理 | Chandelier 跟踪退出管理 | |
| 等波动率仓位 Risk Parity 策略 | ||
| 股票投资组合交易策略 | ||
| ETF 与网格交易 | 沪深300 ETF 网格交易策略 | |
| ETF 动量轮动策略 | ||
| 黄金 ETF 避险切换策略 | ||
| 金融衍生品 | 期货趋势与 CTA | 期货分钟频 CTA 策略 |
| 期货前日高低价区间突破策略 | ||
| 期货分钟线与 Tick 趋势策略 | ||
| 期权择时与价差 | 期权中高频波动率择时价差策略 | |
| 股票期货对冲 | 多资产股指期货期权套利策略 | |
| 外汇交易 | 外汇中高频 CTA 与风控策略 | |
| 跨资产配置 | 股票、债券与商品跨资产 | |
| FICC | 债券交易 | 可转债风险过滤后的低溢价策略 |
| 债券双均线交易策略 | ||
| 债券期现套利 | 国债期货 CTD 期现基差套利策略 | |
| 债券期现 IRR 套利策略 | ||
| 利率互换利差 | 债券与利率互换套利策略 | |
| 债券做市 | 债券双边报价做市策略 | |
| 贵金属期货动态报价与库存管理策略（AS 模型） |