股票投资组合交易策略

checkTradingStatus 在价格、成交量或换手率为 0，以及收盘价触及涨跌停价时返回 0。getCross 接收两条均线的当前值与前值，返回上穿和下穿两个 BOOL 标量。getSellVolume 与 getBuyVolume 负责把市值差转换为下单股数。

def checkTradingStatus(open, high, low, volume, turnover, close,
                       upLimitPrice, downLimitPrice){
    isHalted = (open == 0 || high == 0 || low == 0 ||
                volume == 0 || turnover == 0)
    isPriceLimited = (close >= upLimitPrice || close <= downLimitPrice)
    return iif(isHalted || isPriceLimited, 0, 1)
}
​
def getCross(firstMA, secondMA, prevFirstMA, prevSecondMA){
    isCrossUp = (prevFirstMA <= prevSecondMA) && (firstMA > secondMA)
    isCrossDown = (prevFirstMA >= prevSecondMA) && (firstMA < secondMA)
    return (isCrossUp, isCrossDown)
}
​
def getSellVolume(price, value, position){
    vol = int(value / price) / 100 * 100
    return int(iif(vol < position, vol, position))
}
​
def getBuyVolume(symbol, price, value){
    vol = int(value / price)
    return int(iif(symbol like "688%", vol / 200 * 200, vol / 100 * 100))
}

• firstMA：数值标量，当前短期均线。

• secondMA：数值标量，当前长期均线。

• prevFirstMA：数值标量，预期为前一期短期均线。

• prevSecondMA：数值标量，预期为前一期长期均线。

• price：数值标量，下单价格，单位为元/股。

• value：数值标量，目标市值与当前市值差额，单位为元。

• position：数值标量，当前多头持仓股数。

• symbol：STRING 标量，股票代码。

onBar 当前调用为 getCross(signal[3], signal[2], signal[6], signal[5])，即把 prevLongMA 传给 prevFirstMA、把 prevShortMA 传给 prevSecondMA。

onBar(mutable context, msg, indicator) 是股票策略的核心回调。

context 是可变 DICTIONARY，包含当前时间、引擎句柄、成本和风控状态；

msg 是以股票代码为键的分钟行情字典；

indicator 是接口保留参数，本策略没有读取它。函数没有显式返回值，副作用是更新风控字典并提交订单。

核心回调按脚本实际顺序如下：

def onBar(mutable context, msg, indicator){
    if (context["activeTime"] != minute(context["tradeTime"])) {
        return
    }
​
    buyList = array(SYMBOL)
    deleteList = array(SYMBOL)
​
    for (istock in msg.keys()){
        tradeFlag = checkTradingStatus(
            msg[istock]["open"], msg[istock]["high"],
            msg[istock]["low"], msg[istock]["volume"],
            msg[istock]["signal"][0], msg[istock]["close"],
            msg[istock]["upLimitPrice"], msg[istock]["downLimitPrice"])
​
        if (getCross(msg[istock]["signal"][3], msg[istock]["signal"][2],
                     msg[istock]["signal"][6], msg[istock]["signal"][5])[0]
            or msg[istock]["signal"][1] < 70 and tradeFlag) {
            buyList.append!(istock)
        }
​
        if (getCross(msg[istock]["signal"][3], msg[istock]["signal"][2],
                     msg[istock]["signal"][6], msg[istock]["signal"][5])[1]
            or msg[istock]["signal"][1] > 80 and tradeFlag) {
            deleteList.append!(istock)
        }
    }
​
    posList = (set(buyList) - set(deleteList)).keys()
​
    if (count(posList) != 0) {
        weightDict = dict(SYMBOL, DOUBLE)
        for (istock in posList) {
            weightDict[istock] = 1 \ posList.size()
            volatility = msg[istock]["signal"][4]
            rsi = msg[istock]["signal"][1]
​
            if (context["riskDict"][istock] == 1 && rsi < 70) {
                context["riskDict"][istock] = 0
            }
            if (0.005 < volatility < 0.01) {
                weightDict[istock] *= 0.5
                context["riskDict"][istock] = 1
            }
            else if (volatility > 0.01) {
                weightDict[istock] *= 0.1
                context["riskDict"][istock] = 1
            }
​
            weightDict[istock] = min(weightDict[istock], context["maxPosition"])
            weightDict[istock] = max(weightDict[istock], context["minPosition"])
        }
​
        weightSum = sum(weightDict.values())
        if (weightSum != 0) {
            for (istock in posList) {
                weightDict[istock] /= weightSum
            }
        }
​
        equity = Backtest::getTotalPortfolios(context["engine"])["totalEquity"][0]
        sellDeltaValueDict = dict(SYMBOL, DOUBLE)
        buyDeltaValueDict = dict(SYMBOL, DOUBLE)
​
        for (istock in posList) {
            expectValue = equity * weightDict[istock]
            longPosition = Backtest::getPosition(
                context["engine"], istock)["longPosition"]
            positionValue = iif(longPosition == NULL,
                                0.0,
                                longPosition * msg[istock]["close"])
            deltaValue = expectValue - positionValue
            if (deltaValue > 0) {
                buyDeltaValueDict[istock] = deltaValue
            }
            else if (deltaValue < 0) {
                sellDeltaValueDict[istock] = deltaValue
            }
        }
​
        if (count(sellDeltaValueDict) != 0) {
            sortedSellDeltaValueDict = sortDict(sellDeltaValueDict, true)
            for (istock in sortedSellDeltaValueDict.keys()) {
                executeSellOrders(
                    context, msg, sortedSellDeltaValueDict, istock)
            }
        }
​
        if (count(buyDeltaValueDict) != 0) {
            sortedBuyDeltaValueDict = sortDict(buyDeltaValueDict, false)
            for (istock in sortedBuyDeltaValueDict.keys()) {
                executeBuyOrders(
                    context, msg, sortedBuyDeltaValueDict, istock)
            }
        }
    }
}

当前实现需要注意以下账户影响：

• 权重上限和下限在归一化之前应用，归一化后最终权重可能再次超过 maxPosition。

• posList 只包含当期信号选中的股票，未入选的旧持仓不会参与差额计算。

• posList 为空时不提交任何订单，因此不会把组合调整为空仓。

• 订单提交后没有检查实际成交，也没有在下一分钟追踪未成交差额或撤销订单。

• 买卖条件没有用括号明确 or 与 and tradeFlag 的组合范围，维护时应把交易状态约束写得更明确。