VaR

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VaR(returns, method, [confidenceLevel=0.95])

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风控指标（Value at Risk，简称 VaR），用于量化在给定的置信水平（例如 95% 或 99%）和特定时间范围内金融资产可能遭受的最大损失。该函数将返回最低收益率的绝对值，为 DOUBLE 类型。

参数

returns 数值型向量，表示收益率序列。注意，表示收益率的每个元素都应大于 -1 且不能为空。

method 字符串类型，表示计算 VaR 的方法，可选值为：

  • 'normal' 正态参数法。

  • 'logNormal' 对数正态参数法。

  • 'historical' 历史模拟法。

  • 'monteCarlo' 蒙特卡洛模拟法，使用正态分布进行模拟。

confidenceLevel 数值型标量，表示置信水平，合法值域为(0,1)，默认值为 0.95。

例子

本例中给定一个假设的收益率序列，通过历史模拟法，计算置信水平为 0.9 的 VaR。

returns = [0.0, -0.0023816107391389394, -0.0028351258634076834, 0.00789570628538656, 0.0022056267475062397, -0.004515475812603498, 0.0031189325339843646, 0.010774648811452205, 0.0030816164453268957, 0.02172541561228001, 0.011106185767699728, -0.005369098699244845, -0.0096490689793588, 0.0025152212699484314, 0.017822140037111668, -0.02837536728283525, 0.018373545076599204, -0.0026401111537113003, 0.019524374522517898, -0.010800546314337627, 0.014073362622486131, -0.00398277532382243, 0.008398647051501285, 0.0024056749358184904, 0.007093080335863512, -0.005332549248384733, -0.008471915938733665, -0.0038788486165083342, -0.01308504169086584, 0.00350496242864784, 0.009036118926745962, 0.0013358223875250545, 0.0036426642608267563, 0.003974568474545581, -0.003944066366522669, -0.011969668605022311, 0.015116930499066374, 0.006931427295653037, -0.0032650627551519267, 0.003407880132851648]
VaR(returns, 'historical', 0.9);
//output:0.009764216712

相关函数：CVaR