交易日历

可使用函数 getMarketCalendar(marketName, [startDate], [endDate]) 获取对应交易所在 startDate 和 endDate 确定的时间范围内的的交易日历。以纽交所（XNYS）为例，获取2022年1月1日至2022年1月10日间的交易日历的脚本如下：

getMarketCalendar("XNYS",2022.01.01, 2022.01.10)

#output
[2022.01.03,2022.01.04,2022.01.05,2022.01.06,2022.01.07,2022.01.10]

如需对交易日历做时间偏移，可以使用 temporalAdd(date, duration, exchangeId) 函数，获取给定时间的偏移的交易日。以纽交所（XNYS）为例，获取2023年1月1日至2023年1月6日增加2个交易日的日期的脚本如下：

dates=[2023.01.01, 2023.01.02, 2023.01.03, 2023.01.04, 2023.01.05, 2023.01.06]
temporalAdd(dates,2,"XNYS")

#output
[2023.01.04,2023.01.04,2023.01.05,2023.01.06,2023.01.09,2023.01.10]

自 2.00.11.1 版本起，还可以直接用正负数字 + 4个大写字母，表示交易所交易日历时间。上面的脚本可改写为：

dates=[2023.01.01, 2023.01.02, 2023.01.03, 2023.01.04, 2023.01.05, 2023.01.06]
temporalAdd(dates, 2XNYS)

#output
[2023.01.04,2023.01.04,2023.01.05,2023.01.06,2023.01.09,2023.01.10]

getMarketCalendar 函数可以获取相应时间范围内的交易日。但是如若某天不是交易日，又想获得该日期前最近的一个交易日，可以使用 transFreq(X,rule)函数。指定 rule 参数为对应交易所编码，可获取对应日期的最近的交易日。以纽交所 (XNYS) 为例，获取2023年1月1日至1月6日最近的交易日历的脚本如下：

dates=[2023.01.01, 2023.01.02, 2023.01.03, 2023.01.04, 2023.01.05, 2023.01.06]
dates.transFreq("XNYS")

#output
[2022.12.30,2022.12.30,2023.01.03,2023.01.04,2023.01.05,2023.01.06]

• 2.00.11/1.30.23 版本后，transFreq支持多个交易日作为“rule”参数的输入。例如：

dates.transFreq("2XNYS")

#output
[2022.12.30,2022.12.30,2022.12.30,2023.01.04,2023.01.04,2023.01.06]

注意：2.00.11/1.30.23 版本之后，交易日历的名字必须为4个大写英文字母。

基于交易日的数据采样，可使用函数 asFreq(X,rule) 或者函数 resample(X,rule,func)，两者的区别在于是否对数据做聚合操作，resample 可以配合聚合函数使用，而 asFreq 函数是纯粹的取值。

函数 asFreq(X,rule) 会将数据按交易日（维度为天）展开，如果某一天的交易日数据有多个，只取第一个值。如若数据中没有交易日序列中的数据，会以 NULL 填充。以纽交所 (XNYS) 某支股票数据为例，获取2022年12月30日至2023年01月06日的交易日数据的脚本如下：

timestampv = [2022.12.30T23:00:00.000,2023.01.01T00:00:00.000,2023.01.03T00:10:00.000,2023.01.03T00:20:00.000,2023.01.04T00:20:00.000,2023.01.04T00:30:00.000,2023.01.06T00:40:00.000]
close = [100.10, 100.10, 100.10, 78.89, 88.99, 88.67, 78.78]
s=indexedSeries(timestampv, close)
s.asFreq("XNYS")

#output
           #0                 
           ------
2022.12.30|100.10
2023.01.03|100.10
2023.01.04|88.99 
2023.01.05|                   
2023.01.06|78.78

函数 resample(X,rule,func) 可以在采样的基础上，搭配聚合函数获取想要的交易日数据。以纽交所 (XNYS) 某支股票收盘价数据为例，查询每日收盘价的脚本如下：

timestampv = [2022.12.30T23:00:00.000,2023.01.01T00:00:00.000,2023.01.03T00:10:00.000,2023.01.03T00:20:00.000,2023.01.04T00:20:00.000,2023.01.04T00:30:00.000,2023.01.06T00:40:00.000]
close = [100.10, 100.10, 100.10, 78.89, 88.99, 88.67, 78.78]
s=indexedSeries(timestampv, close)
s.resample("XNYS", last)

#output
           #0                 
           ------
2022.12.30|100.10
2023.01.03|78.89
2023.01.04|88.67 
2023.01.05|                   
2023.01.06|78.78

2.00.11/1.30.23 版本后，asFreq/resample 函数均支持多个交易日作为 "rule" 参数的输入。例如：

s.asFreq("2XNYS")
s.resample("2XNYS", last)

注意：2.00.11/1.30.23 版本之后，交易日历的名字必须为4个大写英文字母。

自 2.00.11.1 版本起，duration 类型支持交易日历，即可以用正负数字 + 4个大写字母，表示交易所交易日历时间。例如 3XNYS 代表纽交所的3个交易日。

假设需要新增交易所 “XDDB” 的交易日历，可以通过 addMarketHoliday(marketName, holiday) 函数，添加 “XDDB” 的交易日历。addMarketHoliday 函数会在 /marketHoliday/ 目录下添加新的 XDDB.csv 文件。

DolphinDB 在处理 holiday 文件时会自动过滤周末（周六、周日），因此在提交 holiday 文件时，不需要添加周末日期，只添加非周末的节假日信息即可。

新增交易日历后，可直接调用 getMarketCalendar 等函数对新的交易日历进行操作：

注意：2.00.11/1.30.23 版本之后，交易日历的名字必须为4个大写英文字母。

//将 2023.01.03 2023.01.04(周二, 周三) 设置为节假日
holiday = 2023.01.03 2023.01.04  
//用户登录
login(`admin,`123456)
//添加交易日历
addMarketHoliday("XDDB",holiday)

//获取指定日期区间的交易日历
getMarketCalendar("XDDB",2023.01.01, 2023.01.10)
#output
[2023.01.02,2023.01.05,2023.01.06,2023.01.09,2023.01.10]

temporalAdd(2023.01.01,2,"XDDB")
#output
2023.01.05

注意：新增的交易所与模块的适用范围一样，目前都是只对当前节点有效。如果需要对其他节点生效，在其他节点进行同样的操作即可。

假设需要更新已建好的 “XDDB” 交易所的交易日历，可以使用函数 updateMarketHoliday(marketName, holiday) 重新设置该文件的节假日信息，进而更新该交易所的交易日历。

注意：该函数设置的节假日信息将覆盖旧的交易日历文件，不可单独对该文件更新或新增节假日信息。

以下做法可以将已有的 “XDDB” 交易所重新指定 2023.03.07、2023.03.08 为交易所节假日，且不保留之前的 holiday 日期。通过 temporalAdd 查询 2022.01.01 的下一个交易日的脚本如下：

//将 2023.03.07 2023.03.08(周二, 周三) 重新设置为节假日
updateMarketHoliday("XDDB",2023.03.07 2023.03.08)

//2023.01.03 2023.01.04(周二, 周三) 不再是节假日
getMarketCalendar("XDDB",2023.01.01, 2023.01.10)
#output
[2023.01.02,2023.01.03,2023.01.04,2023.01.05,2023.01.06,2023.01.09,2023.01.10]

//2023.03.07, 2023.03.08(周二, 周三) 作为节假日，不会出现在交易日历中
getMarketCalendar("XDDB",2023.03.01, 2023.03.10)
#output
[2023.03.01,2023.03.02,2023.03.03,2023.03.06,2023.03.09,2023.03.10]

针对世界各国知名交易所（含上交所和深交所），统一采用 ISO Code 作为交易所的标识码。交易日历数据来源于各交易所官网公布的交易所节假日以及各地政府公布的法定节假日公告。

为方便中国大陆用户使用，DolphinDB 也提供了中国大陆六大交易所（上交所、深交所、中金所、上期所、郑商所、大商所、上能源）的简称作为标识码。