fxForwardPricer

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fxForwardPricer(instrument, pricingDate, spot, domesticCurve, foreignCurve)

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基于给定的即期汇率、本币与外币的贴现曲线，以及定价日期，计算外汇远期合约的净现值（NPV）。

参数

instrument 一个 INSTRUMENT 类型对象（FxForward）。表示需要定价的外汇远期。外汇远期所需的关键字段见 FxForward 字段要求。

pricingDate DATE 类型标量，表示定价日期。

spot DOUBLE 类型标量，表示即期汇率。

domesticCurve MKTDATA 类型对象（IrYieldCurve），表示本币贴现曲线。曲线所需包含的关键字段见曲线字段要求。

foreignCurve MKTDATA 类型对象（IrYieldCurve），表示外币贴现曲线。曲线所需包含的关键字段见曲线字段要求。

返回值

DOUBLE 类型标量。

例子

pricingDate = 2025.08.18

fxForward = {
    "productType": "Forward",
    "forwardType": "FxForward",
    "version": 0,
    "expiry": 2025.12.16,
    "delivery": 2025.12.18,
    "currencyPair": "USDCNY",
    "direction": "Buy",
    "notional": ["USD", 1E6],
    "strike": 7.1
}

curveDates = [2025.08.21,
              2025.08.27,
              2025.09.03,
              2025.09.10,
              2025.09.22,
              2025.10.20,
              2025.11.20,
              2026.02.24,
              2026.05.20,
              2026.08.20,
              2027.02.22,
              2027.08.20,
              2028.08.21]
domesticCurveInfo = {
    "mktDataType": "Curve",
    "curveType": "IrYieldCurve",
    "referenceDate": pricingDate,
    "currency": "CNY",
    "dayCountConvention": "Actual365",
    "compounding": "Continuous",  
    "interpMethod": "Linear",
    "extrapMethod": "Flat",
    "frequency": "Annual",
    "dates": curveDates,
    "values":[1.5113, 
              1.5402, 
              1.5660, 
              1.5574, 
              1.5556, 
              1.5655, 
              1.5703, 
              1.5934, 
              1.6040, 
              1.6020, 
              1.5928, 
              1.5842, 
              1.6068]/100
}
foreignCurveInfo = {
    "mktDataType": "Curve",
    "curveType": "IrYieldCurve",
    "referenceDate": pricingDate,
    "currency": "USD",
    "dayCountConvention": "Actual365",
    "compounding": "Continuous",  
    "interpMethod": "Linear",
    "extrapMethod": "Flat",
    "frequency": "Annual",
    "dates": curveDates,
    "values":[4.3345, 
              4.3801, 
              4.3119, 
              4.3065, 
              4.2922, 
              4.2196, 
              4.1599, 
              4.0443, 
              4.0244, 
              3.9698, 
              3.7740, 
              3.6289, 
              3.5003]/100
}

instrument = parseInstrument(fxForward)

domesticCurve = parseMktData(domesticCurveInfo)
foreignCurve = parseMktData(foreignCurveInfo)
spot = 7.1627

npv = fxForwardPricer(instrument, pricingDate, spot, domesticCurve, foreignCurve)
print(npv)

// output: 1919.8118

相关函数：parseInstrument, parseMktData

远期字段要求


字段名	类型	描述	是否必填
productType	STRING	产品名称，固定值为 "Forward"	是
forwardType	STRING	远期类型，固定值为 "FxForward"	是
version	INT	版本号，默认值 0	否
notional	ANY 向量	名义本金，格式如 ["USD", 1.0]	是
instrumentId	STRING	金融工具 ID	否
expiry	DATE	到期日	是
delivery	DATE	交割日	是
currencyPair	STRING	货币对，格式如："EURUSD"，"EUR.USD" 或 "EUR/USD"。支持如下货币对： EURUSD：欧元兑美元 USDCNY：美元兑人民币 EURCNY：欧元兑人民币 GBPCNY：英镑兑人民币 JPYCNY：日元兑人民币 HKDCNY：港币兑人民币	是
direction	STRING	交易方向。可选："Buy"、"Sell"	是
strike	DOUBLE	执行价格	是
domesticCurve	STRING	定价时参考的本币贴现曲线名称	否
foreignCurve	STRING	定价时参考的外币贴现曲线名称	否

曲线字段要求


字段名	类型	描述	是否必填
mktDataType	STRING	固定填 "Curve"	是
referenceDate	DATE	参考日期	是
version	INT	版本号，默认值 0	否
curveType	STRING	固定填 "IrYieldCurve"	是
dayCountConvention	STRING	曲线的日期计数惯例，可选值为： "Actual360"：实际天数除以360 "Actual365"：实际天数除以365（不区分闰年） "ActualActualISMA"：实际天数/实际天数（ISMA规则） "ActualActualISDA"：实际天数/实际天数（ISDA规则）	是
interpMethod	STRING	内插方法，可选值为： "Linear"：线性插值 "CubicSpline"：三次样条插值 "CubicHermiteSpline"：三次埃尔米特样条插值	是
extrapMethod	STRING	外插方法，可选值为： "Flat"：平插 "Linear"：线性插值	是
dates	DATE 向量	数据点的日期	是
values	DOUBLE 向量	数据点的值，与 dates 中的元素一一对应	是
curveName	STRING	曲线名称	否
currency	STRING	货币，可选值为"CNY", "USD", "EUR", "GBP", "JPY", "HKD"	是
compounding	STRING	复利类型，可选值为： "Simple"：单利 "Compounded"：离散复利 "Continuous"：连续复利	是
settlement	DATE	结算日，如果指定了结算日，则后续期限间隔的计算都将从 settlement 开始，而不是 referenceDate	否
frequency	INTEGRAL或 STRING	计息频率，可选值为： -1 或 "NoFrequency"：无效计息频率 0 或 "Once"：到期一次还本付息 1 或 "Annual"：每年付息一次 2 或 "Semiannual"：每半年付息一次 3 或 "EveryFourthMonth"：每四个月付息一次 4 或 "Quarterly"：每季度付息一次 6 或 "BiMonthly"：每两月付息一次 12 或 "Monthly"：每月付息一次 13 或 "EveryFourthWeek"：每四周付息一次 26 或 "BiWeekly"：每两周付息一次 52 或 "Weekly"：每周付息一次 365 或 "Daily"：每日付息一次 999 或 "Other"：其他计息频率	否
curveModel	STRING	曲线构建模型，目前仅支持 "Bootstrap"。	否
curveParams	DICT	模型的参数。	否