cumTopN 系列

参数

• X (Y) 是数值型的向量或矩阵。

• S 是数值类型或时间类型的向量/矩阵，表示 X 的排序指标。S 中的空值会被忽略（不参与排序）。

• top 一个整数，表示 X 基于 S 排序后的前 top 个元素。

• ascending 是一个布尔值，表示 S 是否按升序排序。 默认值是 true。

• tiesMethod 字符串。在累计窗口内对 S 进行排序后，如果有多个具有相同值的元素无法全部进入前 top，可以通过该参数来指定选择元素的方式。可选值为：

  • 'oldest'：从最早进入窗口的元素开始选取，直至达到 top 个。
  • 'latest'：从最晚进入窗口的元素开始向前选取，直至达到 top 个。
  • 'all'：选取所有元素。

cumTopN 系列函数如下：

单目：

• cumsumTopN

• cumavgTopN

• cumstdTopN

• cumstdpTopN

• cumvarTopN

• cumvarpTopN

• cumskewTopN

• cumkurtosisTopN

双目：

• cumbetaTopN

• cumcorrTopN

• cumcovarTopN

• cumwsumTopN

窗口确定规则

在累计窗口内，将 X 或 (X, Y) 根据 S 列进行稳定排序（排序方式由 ascending 指定，默认 true 为升序），取排序后结果的前 top 个元素进行计算。

以下图为例，在累计窗口内，将 X 的元素根据 S 的升序排序后，取前 3 个元素进行计算。

上图的对应代码，这里以 cumsumTopN 为例：

X = [2, 1, 5, 3, 4, 3, 1, 9, 0, 5, 2, 3]
S = [5, 8, 1, 9, 7, 3, 1, NULL, 0, 8, 7, 7]

cumsumTopN(X, S, top=3)
// output: [2,3,8,8,11,10,9,9,6,6,6,6]

X = [2, 1, 4, 3, 4, 3, 1]
S = [5, 8, 1, 1, 1, 3, 1]
//最后1个累计窗口中，S 中有4个1排在前面，但只取前3个排名，此时根据 tiesMethod 的设置值来选取元素
//tiesMethod 未指定，则取默认值 'latest'，即选取后3个1，对应 X 中的3, 4, 1元素
cumsumTopN(X, S, top=3)
// output: [2,3,7,9,11,11,8]

//tiesMethod = 'oldest'，即选前后3个1，对应 X 中的4, 3, 4元素
cumsumTopN(X, S, top=3, tiesMethod=`oldest)
// output: [2,3,7,9,11,11,11]

//tiesMethod = 'all'，即选取全部的1，对应 X 中的4, 3, 4, 1元素
cumsumTopN(X, S, top=3, tiesMethod=`all)
// output: [2,3,7,9,11,11,12]