cumTopN 系列

DolphinDB 提供了 cumTopN 系列函数,在累积窗口内,将数据根据某个指标排序后,只取排序靠前的 top 个元素进行计算。

cumTopN 系列函数的通用参数模板如下:

cumTopN(X, S, top, [ascending=true], [tiesMethod]='latest')
cumTopN( X, Y, S, top, [ascending=true], [tiesMethod='latest'])

参数

  • X (Y) 是数值型的向量或矩阵。

  • S 是数值类型或时间类型的向量/矩阵,表示 X 的排序指标。S 中的空值会被忽略(不参与排序)。

  • top 一个整数,表示 X 基于 S 排序后的前 top 个元素。

  • ascending 是一个布尔值,表示 S 是否按升序排序。 默认值是 true。

  • tiesMethod 字符串。在累计窗口内对 S 进行排序后,如果有多个具有相同值的元素无法全部进入前 top,可以通过该参数来指定选择元素的方式。可选值为:
    • 'oldest':从最早进入窗口的元素开始选取,直至达到 top 个。
    • 'latest':从最晚进入窗口的元素开始向前选取,直至达到 top 个。
    • 'all':选取所有元素。

cumTopN 系列函数如下:

单目:

双目:

窗口确定规则

在累计窗口内,将 X 或 (X, Y) 根据 S 列进行稳定排序(排序方式由 ascending 指定,默认 true 为升序),取排序后结果的前 top 个元素进行计算。

以下图为例,在累计窗口内,将 X 的元素根据 S 的升序排序后,取前 3 个元素进行计算。

上图的对应代码,这里以 cumsumTopN 为例:

X = [2, 1, 5, 3, 4, 3, 1, 9, 0, 5, 2, 3]
S = [5, 8, 1, 9, 7, 3, 1, NULL, 0, 8, 7, 7]

cumsumTopN(X, S, top=3)
// output: [2,3,8,8,11,10,9,9,6,6,6,6]

X = [2, 1, 4, 3, 4, 3, 1]
S = [5, 8, 1, 1, 1, 3, 1]
//最后1个累计窗口中,S 中有4个1排在前面,但只取前3个排名,此时根据 tiesMethod 的设置值来选取元素
//tiesMethod 未指定,则取默认值 'latest',即选取后3个1,对应 X 中的3, 4, 1元素
cumsumTopN(X, S, top=3)
// output: [2,3,7,9,11,11,8]

//tiesMethod = 'oldest',即选前后3个1,对应 X 中的4, 3, 4元素
cumsumTopN(X, S, top=3, tiesMethod=`oldest)
// output: [2,3,7,9,11,11,11]

//tiesMethod = 'all',即选取全部的1,对应 X 中的4, 3, 4, 1元素
cumsumTopN(X, S, top=3, tiesMethod=`all)
// output: [2,3,7,9,11,11,12]