nsspredict

语法

nssPredict(model, maturity)

参数

model 字典类型，表示 Nelson-Siegel（NS） 模型或 Nelson-Siegel-Svensson（NSS）模型。字典中应至少包含 modelName 和 params 两个成员：

  • modelName 字符串类型，必须为 “ns” 或 “nss” 。

  • params 数值型向量，表示模型的参数：

    • 对于 NS 模型，向量长度为 4，依次为 β0, β1, β2, λ 。

    • 对于 NSS 模型，向量长度为 6，依次为 β0, β1, β2, β3, λ0, λ1。

maturity 值大于 0 的数值型向量，表示历史债券的到期时间，单位是年。

详情

根据指定的 NS 模型或 NSS 模型，预测债券的收益率。

例子

model = dict(STRING, ANY)
model[`modelName] = `nss
model[`params] = [0.038184469794996,-0.048575389082029,-0.022287414169806,0.047523360012739,1.873046195772644,0.161159907274023]
maturity = [3,1]
nssPredict(model, maturity)
//output: [0.009904201306,0.003891991292041]

相关函数：nss