mkurtosis

语法

mkurtosis(X, window, [biased=true], [minPeriods])

部分通用参数说明和窗口计算规则请参考:mFunctions

参数

biased 是一个布尔值,表示是否是有偏估计。默认值为 true,表示有偏估计。

详情

在给定长度(以元素个数或时间长度衡量)的滑动窗口内计算 X 的峰度。

例子

m=matrix(1 9 3 100 3 2 1 -100 9 10000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100);
m.mkurtosis(8);
#0 #1
3.989653641279048 1.761904761904762
3.989840910744778 1.761904761904762
6.140237905908072 6.101712240467206
m.rename!(date(2020.04.06)+1..10, `col1`col2)
m.setIndexedMatrix!()
mkurtosis(m, 8d)
label col1 col2
2020.04.07
2020.04.08
2020.04.09 1.5 1.5
2020.04.10 2.3195 1.64
2020.04.11 3.2251 1.7
2020.04.12 4.163 1.7314
2020.04.13 5.1141 1.75
2020.04.14 3.9897 1.7619
2020.04.15 3.9898 1.7619
2020.04.16 6.1402 6.1017
mkurtosis(m, 1w)
label col1 col2
2020.04.07
2020.04.08
2020.04.09 1.5 1.5
2020.04.10 2.3195 1.64
2020.04.11 3.2251 1.7
2020.04.12 4.163 1.7314
2020.04.13 5.1141 1.75
2020.04.14 3.4937 1.75
2020.04.15 3.4937 1.75
2020.04.16 5.1645 5.145

DolphinDB 的 kurtosis 默认情况(当 biased=true 时)存在偏差,而 pandas 的 kurt 默认为无偏估计,且减去正态分布的峰值3。下面例子示意了使用滑动窗口时,两者的等价转换关系:

python
m = [[1111,2], [323,9], [43,12], [51,32], [6,400]]
df = pandas.DataFrame(m)
y = df.rolling(4).kurt()

dolphindb
m=matrix(1111 323 43 51 6, 2 9 12 32 400)
m.mkurtosis(4, false)-3
#0 #1
2.504252 2.366838
3.675552 3.941262

相关函数:kurtosis