mwavg

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mwavg(X, Y, window, [minPeriods])

参数说明和窗口计算规则请参考:mFunctions

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在给定长度(以元素个数或时间长度衡量)的滑动窗口内,以 Y 为权重(权重会自动缩放,使其元素之和为1),计算 X 元素的加权平均。

注:mavg 以 size(weight) 长度的窗口进行滑动窗口计算不同,mwavg 的权重 Y 必须和 X 具有相同的长度。

例子

price=2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.8 2.7 2.5;
volume=10 20 10 40 10 40 10 20;
mwavg(price, volume, 4);
# output
[,,,2.35,2.4125,2.61,2.65,2.6875]

mwavg(price, volume, 4, 2);
# output
[,2.166667,2.2,2.35,2.4125,2.61,2.65,2.6875]
price1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..8, price)
volume1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..8, volume)
mwavg(price1,volume1, 4d)
label col1
2020.06.06 2.1
2020.06.07 2.1667
2020.06.08 2.2
2020.06.09 2.35
2020.06.10 2.4125
2020.06.11 2.61
2020.06.12 2.65
2020.06.13 2.6875
mwavg(price1,volume1, 1w)
label col1
2020.06.06 2.1
2020.06.07 2.1667
2020.06.08 2.2
2020.06.09 2.35
2020.06.10 2.3788
2020.06.11 2.5077
2020.06.12 2.5214
2020.06.13 2.5467

相关函数:wavg, mavg