mbeta
语法
mbeta(Y, X, window, [minPeriods])
参数说明和窗口计算规则请参考:mFunctions
详情
在给定长度(以元素个数或时间长度衡量)的移动窗口中,计算 Y 在 X 上的回归系数的最小二乘估计。
例子
x=0.011 0.006 -0.008 0.012 -0.016 -0.023 0.018
y=0.016 0.009 -0.012 0.022 0.003 -0.056 0.002
mbeta(y, x, 5);
# output
[,,,,0.818182,1.692379,1.188532]
mbeta(y, x, 5, 3);
# output
[,,1.479381,1.594701,0.818182,1.692379,1.188532]
x1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..7, x)
y1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..7, y)
mbeta(y1, x1, 5d);
label | col1 |
---|---|
2020.06.06 | |
2020.06.07 | 1.4 |
2020.06.08 | 1.4794 |
2020.06.09 | 1.5947 |
2020.06.10 | 0.8182 |
2020.06.11 | 1.6924 |
2020.06.12 | 1.1885 |
mbeta(y1, x1, 1w);
label | col1 |
---|---|
2020.06.06 | |
2020.06.07 | 1.4 |
2020.06.08 | 1.4794 |
2020.06.09 | 1.5947 |
2020.06.10 | 0.8182 |
2020.06.11 | 1.6924 |
2020.06.12 | 1.2659 |
相关函数:beta