mmse

mmse(Y, X, window, [minPeriods])

Y 是一个向量，表示因变量。

X 是一个向量，表示自变量。

window 是一个正整数，表示滑动窗口的长度。

minPeriods 是一个正整数。如果一个滑动窗口中的非 NULL 值的数量小于 minPeriods，那么该窗口的结果为NULL。

在给定长度（以元素个数衡量）的滑动窗口内，将因变量 Y 与自变量 X 进行普通最小二乘回归的系数估计并计算均方误差。计算公式如下：

返回的结果是包含两个向量的元组，第一个向量是普通最小二乘回归的系数估计，第二个向量是均方误差。

x=0.011 0.006 -0.008 0.012 -0.016 -0.023 0.018
y=0.016 0.009 -0.012 0.022 0.003 -0.056 0.002;

mmse(y, x, 5)[0];

//output: [,,,,0.818182,1.692379,1.188532]

mmse(y, x, 5)[1];

//output: [,,,,0.000055,0.000231,0.000332]

select y, x, mmse(y,x,5,3) as `mbeta`mmse from table(x,y);

返回：