mmse

语法

mmse(Y, X, window, [minPeriods])

参数

Y 是一个向量,表示因变量。

X 是一个向量,表示自变量。

window 是一个正整数,表示滑动窗口的长度。

minPeriods 是一个正整数。如果一个滑动窗口中的非 NULL 值的数量小于 minPeriods,那么该窗口的结果为NULL。

详情

在给定长度(以元素个数衡量)的滑动窗口内,将因变量 Y 与自变量 X 进行普通最小二乘回归的系数估计并计算均方误差。计算公式如下:

返回的结果是包含两个向量的元组,第一个向量是普通最小二乘回归的系数估计,第二个向量是均方误差。

例子

x=0.011 0.006 -0.008 0.012 -0.016 -0.023 0.018
y=0.016 0.009 -0.012 0.022 0.003 -0.056 0.002;

mmse(y, x, 5)[0];

//output: [,,,,0.818182,1.692379,1.188532]

mmse(y, x, 5)[1];

//output: [,,,,0.000055,0.000231,0.000332]

select y, x, mmse(y,x,5,3) as `mbeta`mmse from table(x,y);

返回:

y x mbeta mmse
0.016 0.011
0.009 0.006
-0.012 -0.008 1.479381 2.806415E-8
0.022 0.012 1.594701 0.000003
0.003 -0.016 0.818182 0.000055
-0.056 -0.023 1.692379 0.000231
0.002 0.018 1.188532 0.000332