mcorr
语法
mcorr(X, Y, window, [minPeriods])
参数说明和窗口计算规则请参考:mFunctions
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在给定长度(以元素个数或时间长度衡量)的滑动窗口内,计算 X 和 Y 元素的相关性。
例子
x=1..8
y=9 5 3 4 5 4 7 1
mcorr(x,y,5);
[,,,,-0.624038,0,0.834058,-0.29173]
# output
mcorr(x,y,5,3);
# output
[,,-0.981981,-0.834497,-0.624038,0,0.834058,-0.29173]
x1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..8, x)
y1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..6 join 2020.06.15 join 2020.06.16, y)
mcorr(x1,y1,5d)
label | col1 |
---|---|
2020.06.06 | |
2020.06.07 | -1 |
2020.06.08 | -0.982 |
2020.06.09 | -0.8345 |
2020.06.10 | -0.624 |
2020.06.11 | 0 |
2020.06.12 | 0.6325 |
2020.06.13 | 0 |
mcorr(x1,y1,1w)
label | col1 |
---|---|
2020.06.06 | |
2020.06.07 | -1 |
2020.06.08 | -0.982 |
2020.06.09 | -0.8345 |
2020.06.10 | -0.624 |
2020.06.11 | -0.6116 |
2020.06.12 | -0.6116 |
2020.06.13 | 0 |