mcorr

语法

mcorr(X, Y, window, [minPeriods])

参数说明和窗口计算规则请参考:mFunctions

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在给定长度(以元素个数或时间长度衡量)的滑动窗口内,计算 XY 元素的相关性。

例子

x=1..8
y=9 5 3 4 5 4 7 1
mcorr(x,y,5);

[,,,,-0.624038,0,0.834058,-0.29173]
# output

mcorr(x,y,5,3);
# output
[,,-0.981981,-0.834497,-0.624038,0,0.834058,-0.29173]

x1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..8, x)
y1 = indexedSeries(date(2020.06.05)+1..6 join 2020.06.15 join 2020.06.16, y)
mcorr(x1,y1,5d)
label col1
2020.06.06
2020.06.07 -1
2020.06.08 -0.982
2020.06.09 -0.8345
2020.06.10 -0.624
2020.06.11 0
2020.06.12 0.6325
2020.06.13 0
mcorr(x1,y1,1w)
label col1
2020.06.06
2020.06.07 -1
2020.06.08 -0.982
2020.06.09 -0.8345
2020.06.10 -0.624
2020.06.11 -0.6116
2020.06.12 -0.6116
2020.06.13 0

相关函数:corr, mmin, mmax, mavg, msum, mstd, mvar