covarMatrix

语法

covarMatrix(X)

参数

X 是一个矩阵。

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设矩阵 X 有 n 列，将其每一列作为一维向量，求 n 维随机变量的协方差矩阵（covariance matrix）。

注：

如果矩阵中含有空值，会默认将空值转化为0，然后进行计算。而由于 covar 函数计算时忽略 NULL 值，因此调用 cross/pcross(covar, X) 函数计算相关矩阵时也会忽略 NULL 值。
在不含 NULL 值的情况下，虽然该函数计算结果等价于 cross(covar, X)，但该函数内部进行了优化，其性能较 cross/pcross 函数有大幅提升。

例子

m = rand(10.0, 30)$10:3
covarMatrix(m)


#0	#1	#2
6.116181845352529	1.107026927999891	1.306707566911273
1.107026927999891	7.162534080771522	-0.758517799304199
1.306707566911273	-0.758517799304199	5.516744365930221

a = rand(1.0, 30000000).reshape(10000:3000)
a.rename!("s" + string(1..3000))
timer covarMatrix(a)
# output
Time elapsed: 2927.264 ms
timer pcross(covar, a)
# output
Time elapsed: 29484.85 ms