cumcovarTopN

语法

cumcovarTopN(X, Y, S, top, [ascending=true], [tiesMethod='latest'])

部分通用参数说明和窗口计算规则请参考:cumTopN 系列

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在累计窗口内,根据 ascending 指定的排序方式将 XY 按照 S 进行稳定排序后,取前 top 个元素,然后计算 XY 的协方差。

返回值:DOUBLE 类型。

例子

X=1 2 3 10 13 4 3
Y = 1 7 8 9 0 5 8
S = 0.3 0.5 0.1 0.1 0.5 0.2 0.4
cumcovarTopN(X, Y, S, 6)
# output
[,3,3.5,9.6666,-4,-3.2,-3.3333]