cumcorrTopN
语法
cumcorrTopN(X, Y, S, top, [ascending=true],
[tiesMethod='latest'])
部分通用参数说明和窗口计算规则请参考:cumTopN 系列
详情
在累计窗口内,根据 ascending 指定的排序方式将 X 和 Y 按照 S 进行稳定排序后,取前 top 个元素,然后计算 X 和 Y 之间的相关性。
返回值:DOUBLE 类型。
例子
X=1 2 3 10 13 4 3
Y = 1 7 8 9 0 5 8
S = 0.3 0.5 0.1 0.1 0.5 0.2 0.4
cumcorrTopN(X, Y, S, 6)
# output
[,1,0.9244,0.6588,-0.1784,-0.1764,-0.1825]