coint

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coint(Y0, Y1, [trend="c"], [method="aeg"], [maxLag], [autoLag="aic"])

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检验单变量方程中是否存在协整性。结果以字典的形式返回,包括:

  • tStat:浮点数标量,表示残差的单位根检验的 t 统计量

  • pValue:浮点数标量,表示 MacKinnon 近似 p 值

  • criticalValues:字典,表示基于回归曲线,在1%、5%和10%水平上的检验统计量的临界值

参数

Y0 数值向量,元素不可为空值,表示协整系统中的第一个元素。

Y1 数值向量或数值矩阵,元素不可为空值,且元素个数与 Y0 相同。表示协整系统中的其余元素。

trend 字符串,指定协整方程的回归中使用的趋势项。取值有如下选择:

  • "c":默认值,表示只使用常数。

  • "ct":使用常数和趋势。

  • "ctt":使用常数、线性趋势和二次趋势。

  • "n":不使用常数和趋势。

method 字符串,指定协整检验所使用的方法,支持取值为 “aeg”,代表增广 Engle-Granger 两步协整性检验。

maxLag 非负整数,作为调用 adfuller 时传递的参数,指定 adfuller 检验中使用的最大滞后期。

autoLag 字符串,作为调用 adfuller 时传递的参数,指定在 0~maxLag 中自动确定滞后期长度时使用的方法。取值有如下选择:

  • "aic":默认值,表示使用 Akaike Information Criterion 来确定滞后期数值。

  • "bic":表示使用 Bayesian information criterion 来确定滞后期数值。

  • "tstat":将滞后期初始值设为 maxLag,然后逐步减 1,直到上一个滞后期数值的 t 统计量在 5% 显著性水平上显著。

  • "max":将滞后期数值设置为 maxLag。

例子

Y0 = 234 267 289 301 312 323 334 345 356;
Y1 = 267 289 301 312 323 334 345 356 367;
coint(Y0, Y1);

输出为字典:

tValue->-1.498236972489574
pValue->0.761867238199341
criticalValues->[-5.789286875000001,-4.206501875,-3.6171]