createLookupJoinEngine

createLookupJoinEngine(name, leftTable, rightTable, outputTable, metrics, matchingColumn, [rightTimeColumn], [checkTimes], [outputElapsedMicroseconds=false], [keepDuplicates=false])

创建流数据表的 lookup join 引擎，该引擎以 matchingColumn 作为连接列将两个流数据表进行实时 leftjoin， 或者将流数据表和非流数据表进行 left join（此时需要定时刷新非流数据表）。lookup join 引擎常用于右表更新不频繁的场景（如保存了日频指标的维度表）。

name 必选参数，表示流数据 lookup join 引擎的名称，作为其在一个数据节点/计算节点上的唯一标识。可包含字母，数字和下划线，但必须以字母开头。

leftTable 表对象。可以不包含数据，但结构必须与订阅的流数据表相同。

rightTable 表对象，可以是内存表、流数据表或维度表。请注意，如果 rightTable 没有被订阅，但 rightTable 会定期更新，则必须设置 checkTimes 来定时刷新右表数据。

outputTable 必选参数，为计算结果的输出表。在使用 createLookupJoinEngine 函数之前，需要将输出表预先设立为一个空表，并指定各列列名以及数据类型。

输出表的各列的顺序如下：

1. 连接列。与 matchingColumn 中的列以及其顺序一致，可为多列。

2. 计算结果列。可为多列。

3. 耗时列。如果指定 outputElapsedMicroseconds = true，则指定一个 LONG 类型的列用于记录单次响应计算耗时（单位：微秒）。

4. batchSize 列。如果指定 outputElapsedMicroseconds = true, 则指定一个INT类型的列，记录单次响应的数据条数。

metrics 以元代码的格式表示计算指标，支持输入元组。有关元代码的更多信息可参考 Metaprogramming。

• 计算指标可以是一个或多个表达式、系统内置或用户自定义函数，但不能是聚合函数。

• metrics 内支持调用具有多个返回值的函数，且必须指定列名，例如 <func(price) as `col1`col2>。

• 若在 metrics 指定了 leftTable 和 rightTable 中具有相同名称的列，默认取左表的列，可以通过 "tableName.colName" 指定该列来自哪个表。

  注： metrics 中使用的列名大小写不敏感，不需要与输入表的列名大小写保持一致。

matchingColumn 表示连接列的字符串标量/向量或字符串向量组成的 tuple，支持 Integral, Temporal 或 Literal(UUID 除外)类型。matchingColumn 指定规则：

1. 只有一个连接列。当左表和右表的连接列名相同时，matchingColumn 是一个字符串标量，否则是一个长度为 2 的 tuple。例如：左表连接列名为 sym，右表连接列名为 sym1，则 matchingColumn = [[`sym],[`sym1]]。

2. 有多个连接列。当左表和右表的连接列名相同时，matchingColumn 是一个字符串向量，否则是一个长度为 2 的 tuple。例如：左表连接列名为 timestamp, sym，右表连接列名为 timestamp, sym1，则 matchingColumn = [[`timestamp, `sym], [`timestamp,`sym1]]。

rightTimeColumn 是字符串标量，表示右表的时间列名称。若设置该参数，右表会根据指定的时间列的时间戳保留最新的数据（若有多行，则取其中最后一行）。若不指定该参数，则根据数据注入系统的时间保留最新数据。

checkTimes 是一个时间类型向量或 DURATION 的标量。设置后，系统会定时更新 rightTable 的数据（只保留 rightTable 的最新数据），并将更新后的数据追加到引擎中。当无需更新 rightTable 时，则不用设置该参数，但需要在引擎创建后，手动将 rightTable 注入到引擎中。

• checkTimes 是时间类型向量时，只能为SECOND、TIME 或 NANOTIME 类型。 lookup join 引擎每天根据向量内各元素指定的时间定时更新右表。

• checkTimes 是 DURATION 标量时，表示更新右表的时间间隔。

outputElapsedMicroseconds 布尔值，表示是否输出单次响应计算的耗时（从触发计算的数据注入引擎到计算完成的耗时），默认为 false。指定参数 outputElapsedMicroseconds 后，在定义 outputTable 时需要在计算结果列后增加一个 LONG 类型的列和 INT 类型的列，详见 outputTable 参数说明。

keepDuplicates 布尔值，表示是否保留右表各分组内的所有数据。默认值为 false，即在关联时只取右表各分组内的最新一条数据。当设置为 true 时，在关联时则使用右表各分组内的所有数据。

例1.

login(`admin, `123456)
share streamTable(1000:0, `timestamps`sym`price, [TIMESTAMP, SYMBOL, DOUBLE]) as trades
share streamTable(1000:0, `timestamps`sym`val`id, [TIMESTAMP, SYMBOL, DOUBLE, INT]) as prices
share table(100:0, `sym`factor1`factor2`factor3, [SYMBOL, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE]) as output

LjEngine = createLookupJoinEngine(name="test1", leftTable=trades, rightTable=prices, outputTable=output, metrics=<[price,val,price*val]>, matchingColumn=`sym)
subscribeTable(tableName="trades", actionName="append_leftTable", offset=0, handler=appendForJoin{LjEngine, true}, msgAsTable=true)
subscribeTable(tableName="prices", actionName="append_rightTable", offset=0, handler=appendForJoin{LjEngine, false}, msgAsTable=true)

n = 15
tem1 = table( (2018.10.08T01:01:01.001 + 1..12) join (2018.10.08T01:01:01.001 + 1..3)as timestamps,take(`A`B`C, n) as sym,take(1..15,n) as val,1..15 as id)
prices.append!(tem1)
sleep(2000)
n  = 10
tem2 = table( 2019.10.08T01:01:01.001 + 1..n as timestamps,take(`A`B`C, n) as sym,take(0.1+10..20,n) as price)
trades.append!(tem2)
sleep(100)
select * from output

例2.

share streamTable(1000:0, `timestamps`sym`price, [TIMESTAMP, SYMBOL, DOUBLE]) as trades
share streamTable(1000:0, `timestamps`sym`val`id, [TIMESTAMP, SYMBOL, DOUBLE, INT]) as prices
share table(100:0, `sym`factor1`factor2`factor3, [SYMBOL, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE]) as output
LjEngine = createLookupJoinEngine(name="test1", leftTable=trades, rightTable=prices, outputTable=output, metrics=<[price,val,price*val]>, matchingColumn=`sym, rightTimeColumn=`timestamps)
subscribeTable(tableName="trades", actionName="append_leftTable", offset=0, handler=appendForJoin{LjEngine, true}, msgAsTable=true)
subscribeTable(tableName="prices", actionName="append_rightTable", offset=0, handler=appendForJoin{LjEngine, false}, msgAsTable=true)

n = 15
tem1 = table( (2018.10.08T01:01:01.001 + 1..12) join (2018.10.08T01:01:01.001 + 1..3)as timestamps,take(`A`B`C, n) as sym,take(1..15,n) as val,1..15 as id)
prices.append!(tem1)
sleep(2000)
n  = 10
tem2 = table( 2019.10.08T01:01:01.001 + 1..n as timestamps,take(`A`B`C, n) as sym,take(0.1+10..20,n) as price)
trades.append!(tem2)
sleep(100)
select * from output

例3. 右表是内存表，需设置 checkTimes

share streamTable(1000:0, `timestamps`sym`price, [TIMESTAMP, SYMBOL, DOUBLE]) as trades
share table(100:0, `sym`factor1`factor2`factor3, [SYMBOL, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE]) as output
share table(1000:0, `timestamps`sym`val`id, [TIMESTAMP, SYMBOL, DOUBLE, INT]) as prices
LjEngine = createLookupJoinEngine(name="test1", leftTable=trades, rightTable=prices, outputTable=output, metrics=<[price,val,price*val]>, matchingColumn=`sym, rightTimeColumn=`timestamps, checkTimes=1s)
subscribeTable(tableName="trades", actionName="append_leftTable", offset=0, handler=appendForJoin{LjEngine, true}, msgAsTable=true)

n = 15
tem1 = table( (2018.10.08T01:01:01.001 + 1..12) join (2018.10.08T01:01:01.001 + 1..3)as timestamps,take(`A`B`C, n) as sym,take(1..15,n) as val,1..15 as id)
prices.append!(tem1)
sleep(2000)
n  = 10
tem2 = table( 2019.10.08T01:01:01.001 + 1..n as timestamps,take(`A`B`C, n) as sym,take(0.1+10..20,n) as price)
trades.append!(tem2)
sleep(100)
select * from output

例4. 左表为一个实时的交易表与右表（相对稳定的维度表）做连接。

share streamTable(1000:0, `time`volume`id, [TIMESTAMP, INT,INT]) as trades
dbPath="dfs://testlj"
if(existsDatabase(dbPath)){
   dropDatabase(dbPath)
}
rt=table(1000:0, `time`price`id, [TIMESTAMP, DOUBLE, INT])
db=database(dbPath, VALUE, `A`B`C)
prices=db.createTable(rt,`rightTable)
share table(10000:0, `id`volume`price`prod, [INT,INT,DOUBLE,DOUBLE]) as outputTable

tradesLookupJoin = createLookupJoinEngine(name="streamLookup1", leftTable=trades, rightTable=prices, outputTable=outputTable, metrics=<[volume,price,volume*price]>, matchingColumn=`id, rightTimeColumn=`time,checkTimes=1s)
subscribeTable(tableName="trades", actionName="append_trades", offset=0, handler=appendForJoin{tradesLookupJoin, true}, msgAsTable=true)

def writeData(t,n){
    timev = 2021.10.08T01:01:01.001 + timestamp(1..n)
    volumev = take(1..n, n)
    id = take(1 2 3, n)
    insert into t values(timev, volumev, id)
}
writeData(rt, 10)
prices.append!(rt)
sleep(2000)
writeData(trades, 6)
sleep(2)

select * from outputTable