策略回测

页面展示了用户私有的策略列表，包括名称，策略类型，行情类型，数据类型，备注，标签，创建人，创建时间和更新时间。用户可在此新建、编辑、公开、导出、删除策略。

创建：用户在此创建新的策略。创建时须指定策略名称、策略类型（股票、期货、期权、通用、数字货币、上交所债券、cfets x_Bond 行情债券、融资融券）、行情类型（快照、分钟频率、日频）和消息类型（TABLE、DICT）。还可以设置标签和备注，便于区分和解释该策略。点击确定，进入策略编辑页面。

导入：可将本地以 JSON 格式保存的策略文件导入到平台，并将其命名为指定名称。

编辑：点击策略的名称，进入该策略的编辑页面。用户可在此编写策略初始化函数、策略盘前交易函数、逐笔行情通知函数（高频）、快照行情通知函数、委托回报通知函数、成交回报通知函数、策略每日盘后回调函数、策略结束的回调函数的具体实现。每个函数的相关介绍可点击右侧辅助文档按钮查看。

• 代码历史记录：记录着最近五次保存的历史代码，且这些代码和当前代码任意二者之间可相互比较。
• 编辑描述信息：修改策略的名称、策略类型、行情类型、标签、备注信息。
• 运行：基于当前策略进行回测。进入运行页面。
• 保存：将当前代码编辑区中的代码保存。

导出：将该策略以 JSON 格式文件导出到本地。

公开：将策略公开到部门，允许部门内其他用户使用。

• 运行记录：选择运行记录，供审批人参考。
• 审批人：选择要公开到的部门以及该部门审批人。若为二次公开（即之前已公开过该策略，本次是对修改后的策略进行公开），则首次公开时的部门默认为必选。
• 对使用者加密源码：加密后，其他用户对该公开策略仅可调用，无法查看策略源码。
• 对审批人加密源码：加密后，审批人在审批时无法查看策略源码。
• 备注：备注可填写关于此策略的使用说明供其他用户参考。

删除：删除当前策略。

批量删除：选择多个策略进行批量删除。

对相同的策略类型和行情类型，用户在运行时经常需要填写相同或大体相同的参数。回测预设功能可帮助用户快速填充参数。并且在预设时，用户可以添加多套参数以实现参数寻优的功能。

回测预设页面展示了当前用户已有的预设，包括名称、预设类型、标签、行情类型、策略类型、备注、创建人、创建时间、更新时间等。

创建：创建新的预设。需要填写此预设对应的策略类型、行情类型和回测类型，以确定需要使用的参数。

点击确定后进入预设编辑界面。

导入：可将本地以 JSON 格式保存的预设文件的导入到平台，并将其命名为指定名称。

编辑：编辑具体预设信息。

• 基础信息：由策略类型决定的基础参数，包括回测时间、初始资金、手续费等。历史回测允许添加多组参数，实时回测只能添加一组参数。
• 数据源：由策略类型决定的基础数据源、行情类型决定的行情数据源以及基础数据源。具体的方式有两种：一种是已有库表，另一种是自定义计算。基础数据源、行情数据源和基准数据源对数据源的结构有明确要求，即列名和对应数据结构是固定的。因此在使用已有库表时，要确定库表字段的映射关系；在采用自定义计算时，结果表的列名和数据结构应满足要求。具体要求可参考已有库表下的目标列名和类型。
  注： 在回测配置的每个 Tab 页中，需要分别点击【保存】按钮以保存当前页面的配置。否则，仅会保存最后点击【保存】按钮的页面配置。
  • 对于基础数据源，可以直接从现有库表中提取数据，自定义计算可以帮助用户更灵活的提取数据源，或者做一些模拟/前置操作。但需要用户将计算结果赋为相对应的表格名称。在此代码框里，可以使用在公共脚本库中定义的函数。

    
    

    

    
    

  • 对于行情数据，大多数情况可以直接在库表中提取，因此只需要选择对应的库表以及列名的映射关系。若行情数据源选择自定义计算，则计算结果需要赋值为变量 result。

    
    

    

    
    

  • 对于基准数据源：若是历史回测，可选择已有库表和自定义计算两种方式；若是实时回测，则需要指定一个流表。

    
    

    

    
    

• 自定义参数：用户可以任意定义在函数接口中所使用到的自定义参数。例如，用户在 initialize 接口函数中使用到 shortWindowN 这个参数，并且赋予其多个值以达到参数寻优的功能，多个值之间可通过逗号分隔。

  
  

  

  
  

• 可视化模板：用户可以选择已设定好的可视化模板，如若不选，则使用默认模板进行渲染。

  
  

  

  
  

• 绩效归因：用户可以选择是否要对回测进行绩效归因。如果是，则可以选择已有的绩效归因模板，填写对应的参数以及可视化模板。对于控件类型为策略运行记录选择器的参数，可以选择当前运行以实现对此次运行结果的绩效归因。

导出：将该预设以 JSON 格式文件导出到本地。

删除：删除当前预设。

批量删除：选择多个预设后批量删除。