因子与评价

如果需要新增或调整因子看板，需要进入“因子看板配置”页面，点击“创建”按钮新建一个因子看板。

只有处于启用状态的看板才会出现在“看板”页面中。每位用户均可独立维护和管理自己的因子看板列表。

在“看板配置”页面，可进行以下操作：

• 创建：新建因子看板

• 编辑：修改已有看板配置

• 删除：删除看板

• 导入：导入已有看板配置文件

• 导出：导出当前看板配置

• 启用：启用看板并触发初始化运行

• 禁用：停止后续定时任务运行

• 查看运行记录：查看初始化和定时任务的历史运行情况

因子看板支持配置的导入与导出，便于复用已有配置、进行跨环境迁移以及配置备份。

• 导出格式：配置通常以 JSON 文件形式导出。
• 导入用途：可直接复用已有看板配置，减少重复配置工作，提高配置效率。
• 导入后检查：导入完成后，建议核对数据源字段、筛选器字段以及模板参数是否与当前环境保持一致。
• 启用态注意事项：对于已启用的看板，如需调整配置，建议先禁用再进行修改或导出操作。

导入配置文件仅用于恢复或复用配置内容，系统不会自动修正字段不匹配、参数缺失或其他无效配置。为确保看板正常运行，建议在导入后对配置项进行全面检查。

启用和禁用不仅是看板状态的切换，还会影响看板的可编辑性、前台展示状态以及相关系统任务的执行。

• 启用前检查：启用前需完成必要配置，否则系统将在启用时进行校验并提示错误。
• 配置修改：看板启用后通常不允许直接修改关键配置。如需调整配置，建议先禁用看板，完成修改后再重新启用。
• 初始化执行：首次启用看板，或在关键配置变更后重新启用时，系统会重新执行初始化流程。
• 删除限制：删除已启用的看板时，系统通常会要求用户进行二次确认。
• 状态控制：部分操作按钮会根据当前状态自动禁用（置灰），表示当前条件下不允许执行相应操作。

建议在完成所有关键配置并确认配置正确后再启用看板。过早启用可能导致初始化失败、看板界面展示异常或结果不符合预期。

点击看板名称，可进入看板编辑页面。在该页面中，需要配置因子数据源和行情数据源。

因子数据源

因子数据源用于指定系统从哪些 DolphinDB 表中读取因子数据。点击“添加数据源”，可以添加新的因子数据源表。表中通用字段包括：

• securityId：标的代码

• tradetime：时间

• factorId：因子 ID

• factorname：因子名称

• value：因子值

• username：因子作者

• tags：因子标签，通常使用逗号分隔

行情数据源

行情数据源用于计算 Forward Return，是因子评价中的收益基准数据源。点击“添加数据源”，可以添加新的行情数据源表。表中通用字段包括：

• securityId：标的代码

• tradetime：时间

• close：收盘价

• pool_names：股票池名称。该字段用于支持股票池维度的筛选分析，但并非所有场景的必选字段；若当前看板不依赖股票池映射，可不配置该字段。

数据源配置建议

数据源为必填项，若未完成配置或配置不完整，看板将无法正常启用。

源表字段类型必须与系统预期的字段保持一致，尤其是时间字段、标的代码字段及数值类字段。字段类型或语义不匹配可能导致因子计算或收益评估结果异常。

即使系统支持自动字段映射机制，也无法保证在所有场景下映射结果完全正确。因此，在配置完成后仍需对字段映射关系进行校验，以确保数据来源与指标计算逻辑一致。

筛选条件用于在看板查询时过滤因子和行情数据。

基础筛选器由系统预置，通常包括：用户、部门、时间范围、自定义标签、股票池。配置人员可以选择是否启用这些筛选器。配置时可根据业务需求选择启用相应筛选器。

至少需要启用一个基础筛选器。若未启用任何基础筛选器，即使看板成功发布，“看板”页面仍可能因缺少必要的查询条件而导致报错或无法正常加载数据。

这类参数用于定义数据来源、计算规则及运行边界，例如行情数据源、因子数据源以及极端值过滤规则等。这类参数在看板运行过程中保持固定，不允许用户调整。

对于需要指定执行时间的配置项（如定时任务），必须填写有效的时间值，否则相关任务无法正常执行。

在设计看板时，建议仅开放必要的可调整参数。对于以快速分析为主的使用场景，可适当减少可调整参数数量，以降低配置复杂度并提升使用效率。

定时任务用于控制看板每日增量计算的执行时间，其配置方式与 Starfish 工作流中的定时任务机制保持一致。

系统将在指定时间触发增量更新任务，用于刷新因子评价结果及相关衍生指标。

• 定时任务的执行时间必须为有效且完整的时间值，否则任务将无法正常注册或执行。
• 定时任务仅控制数据的计算与更新时机，不影响前台查询行为。
• 定时任务的执行时间不等同于筛选器的时间范围设置，两者相互独立。

在看板配置完成并启用后，系统将自动触发初始化运行。

初始化运行通常在以下两种情况下执行：

• 看板首次启用

• 关键配置发生变更后的重新启用

初始化运行会对历史因子数据与行情数据进行回溯计算，用于生成完整的因子评价中间结果（如 IC、分组收益、多空收益等）。

在数据量较大的场景下，系统可能采用分批处理与分段写入机制，以提升执行稳定性并降低单次计算压力。

注意：初始化运行属于后台批处理过程，其执行时间可能较长，具体耗时取决于历史数据规模与计算指标复杂度。

增量计算通常由定时任务自动触发执行。

增量运行仅处理新增或发生变更的数据，不会重复计算已完成的历史结果，从而降低整体计算成本并提升执行效率。

用户可以在看板配置列表中点击运行记录数，查看该看板的历史运行任务，包括初始化任务、每日增量任务以及运行结果状态。

该功能主要用于任务执行过程的追踪与问题定位，便于排查计算异常或数据更新问题。

在看板进入维护阶段后，配置管理的核心不再是“是否可以保存”，而是“配置变更是否正确持久化并在系统中生效”。配置更新包含以下操作：

• 修改看板基本信息后应可正常保存，且不应影响已有配置结构。
• 保存成功后，配置变更应立即生效；再次进入编辑页面时，应展示最新配置内容。
• 在修改内部配置时，应保留看板的基础元信息，例如标签、备注等，不应随配置更新被覆盖或重置。

对于已启用的看板，建议在修改关键配置前先执行禁用操作，以降低因状态不一致导致的保存失败或运行异常风险。

每次配置修改后，建议按以下流程进行验证：

1. 保存配置
2. 重新进入编辑页面确认配置已正确更新
3. 执行小范围查询验证结果一致性
4. 确认无误后再重新启用或发布配置

进入“看板”页面后，用户可以查看当前有权限访问且处于启用状态的因子看板。未启用的看板不会显示在该页面中。