操作指导

因子挖掘是量化交易的基础。除传统的基本面因子外，从中高频行情数据中挖掘有价值的因子，并进一步建模和回测以构建交易系统，是一个量化团队的必经之路。金融或者量化金融是一个高度市场化、多方机构高度博弈的领域。因子的有效时间会随着博弈程度的加剧而缩短，如何使用更加高效的工具和流程，更快地找到新的有效的因子，是每一个交易团队必须面对的问题。

DolphinDB 是一款高性能分布式时序数据库，不仅提供了高速存取时序数据的基本功能，而且内置了向量化的多范式编程语言与强大的计算引擎，能大大缩短量化金融的因子挖掘和回测的开发周期。

DolphinDB 的因子开发管理平台（以下简称因子平台），基于 DolphinDB 强大的库内开发能力以及优异的性能表现，提供了一套高效的因子开发模式，这套模式不仅可以适用中低频的因子计算和因子库构建，对于高频因子的开发和回测也依然适用。并且根据用户在工程化计算因子的过程中遇到的问题，比如因子计算依赖、因子更新重算等现实问题提出了实现方案。同时，系统预置的数据导入模板、因子计算模板和 alphalens 因子评价模板，能够帮助用户更便捷地利用 DolphinDB 进行因子计算、存储和评价。

此外，为了精准测试和验证策略在实盘交易中的效果，在因子平台 V3.00.0 版本中加入了策略版块，从而帮助用户便捷地自定义策略函数、进行策略配置与创建、执行回测并获取回测结果。