交易日历

交易日历是数据分析经常用到的工具,可以帮助快速获取对应交易所的交易日及进行相应的日期计算。DolphinDB 自 2.00.9/1.30.21 版本开始,提供交易日历功能,并内置世界五十多个交易所的交易日历。用户既可以直接使用内置的交易日历,也可以自定义交易日历,基于场景进行个性化定制。我们会定期更新交易日历,详情可查看 Release

本教程将会从交易日历的查询和应用、如何自定义交易日历、以及交易日历的来源等三个方面介绍如何使用 DolphinDB 的交易日历。

1. 交易日历的查询和应用

DolphinDB 内置的交易日历可以支持多个场景的应用:

  1. 搭配 getMarketCalendar 函数查询指定范围内的交易日;
  2. 搭配 temporalAdd , transFreq , asFreq , resample 等内置函数,基于交易日进行计算。
  3. duration 类型支持交易日历,可以用正负数字 + 4个大写字母,表示交易所交易日历时间。

1.1 查询交易日历-getMarketCalendar

可使用函数 getMarketCalendar(marketName, [startDate], [endDate]) 获取对应交易所在 startDate 和 endDate 确定的时间范围内的的交易日历。以纽交所(XNYS)为例,获取2022年1月1日至2022年1月10日间的交易日历的脚本如下:

getMarketCalendar("XNYS",2022.01.01, 2022.01.10)

#output
[2022.01.03,2022.01.04,2022.01.05,2022.01.06,2022.01.07,2022.01.10]

1.2 基于交易日历的日期偏移计算 - temporalAdd

如需对交易日历做时间偏移,可以使用 temporalAdd(date, duration, exchangeId) 函数,获取给定时间的偏移的交易日。以纽交所(XNYS)为例,获取2023年1月1日至2023年1月6日增加2个交易日的日期的脚本如下:

dates=[2023.01.01, 2023.01.02, 2023.01.03, 2023.01.04, 2023.01.05, 2023.01.06]
temporalAdd(dates,2,"XNYS")

#output
[2023.01.04,2023.01.04,2023.01.05,2023.01.06,2023.01.09,2023.01.10]

自 2.00.11.1 版本起,还可以直接用正负数字 + 4个大写字母,表示交易所交易日历时间。上面的脚本可改写为:

dates=[2023.01.01, 2023.01.02, 2023.01.03, 2023.01.04, 2023.01.05, 2023.01.06]
temporalAdd(dates, 2XNYS)

#output
[2023.01.04,2023.01.04,2023.01.05,2023.01.06,2023.01.09,2023.01.10]

1.3 基于交易日历取最近的交易日 - transFreq

getMarketCalendar 函数可以获取相应时间范围内的交易日。但是如若某天不是交易日,又想获得该日期前最近的一个交易日,可以使用 transFreq(X,rule)函数。指定 rule 参数为对应交易所编码,可获取对应日期的最近的交易日。以纽交所 (XNYS) 为例,获取2023年1月1日至1月6日最近的交易日历的脚本如下:

dates=[2023.01.01, 2023.01.02, 2023.01.03, 2023.01.04, 2023.01.05, 2023.01.06]
dates.transFreq("XNYS")

#output
[2022.12.30,2022.12.30,2023.01.03,2023.01.04,2023.01.05,2023.01.06]
  • 2.00.11/1.30.23 版本后,transFreq支持多个交易日作为“rule”参数的输入。例如:
dates.transFreq("2XNYS")

#output
[2022.12.30,2022.12.30,2022.12.30,2023.01.04,2023.01.04,2023.01.06]

注意:2.00.11/1.30.23 版本之后,交易日历的名字必须为4个大写英文字母。

1.4 基于交易日的数据采样 - asFreq/resample

基于交易日的数据采样,可使用函数 asFreq(X,rule) 或者函数 resample(X,rule,func),两者的区别在于是否对数据做聚合操作,resample 可以配合聚合函数使用,而 asFreq 函数是纯粹的取值。

函数 asFreq(X,rule) 会将数据按交易日(维度为天)展开,如果某一天的交易日数据有多个,只取第一个值。如若数据中没有交易日序列中的数据,会以 NULL 填充。以纽交所 (XNYS) 某支股票数据为例,获取2022年12月30日至2023年01月06日的交易日数据的脚本如下:

timestampv = [2022.12.30T23:00:00.000,2023.01.01T00:00:00.000,2023.01.03T00:10:00.000,2023.01.03T00:20:00.000,2023.01.04T00:20:00.000,2023.01.04T00:30:00.000,2023.01.06T00:40:00.000]
close = [100.10, 100.10, 100.10, 78.89, 88.99, 88.67, 78.78]
s=indexedSeries(timestampv, close)
s.asFreq("XNYS")

#output
           #0                 
           ------
2022.12.30|100.10
2023.01.03|100.10
2023.01.04|88.99 
2023.01.05|                   
2023.01.06|78.78

函数 resample(X,rule,func) 可以在采样的基础上,搭配聚合函数获取想要的交易日数据。以纽交所 (XNYS) 某支股票收盘价数据为例,查询每日收盘价的脚本如下:

timestampv = [2022.12.30T23:00:00.000,2023.01.01T00:00:00.000,2023.01.03T00:10:00.000,2023.01.03T00:20:00.000,2023.01.04T00:20:00.000,2023.01.04T00:30:00.000,2023.01.06T00:40:00.000]
close = [100.10, 100.10, 100.10, 78.89, 88.99, 88.67, 78.78]
s=indexedSeries(timestampv, close)
s.resample("XNYS", last)

#output
           #0                 
           ------
2022.12.30|100.10
2023.01.03|78.89
2023.01.04|88.67 
2023.01.05|                   
2023.01.06|78.78

2.00.11/1.30.23 版本后,asFreq/resample 函数均支持多个交易日作为 "rule" 参数的输入。例如:

s.asFreq("2XNYS")
s.resample("2XNYS", last)

注意:2.00.11/1.30.23 版本之后,交易日历的名字必须为4个大写英文字母。

1.5 duration 类型支持交易日历

自 2.00.11.1 版本起,duration 类型支持交易日历,即可以用正负数字 + 4个大写字母,表示交易所交易日历时间。例如 3XNYS 代表纽交所的3个交易日。

1.5.1 duration 函数支持交易日历

如需将字符串标量转换成DURATION类型,可使用 duration(X) 函数。以纽交所(XNYS)为例,将字符串"2XNYS"转换为DURATION类型,并查询每两个交易日(2XNYS)内平均收盘价格的脚本如下:

y = duration("2XNYS")
date = [2022.12.30, 2023.01.03, 2023.01.04, 2023.01.05, 2023.01.06]
close = [100.10, 78.89, 88.99, 88.67, 78.78]
t = table(date, close)
select avg(close) from t group by interval(date, y, "prev")

# output
   | interval_date | avg_close 
---|---------------|-----------
 0 | 2022.12.30    | 89.495    
 1 | 2023.01.04    | 88.83     
 2 | 2023.01.06    | 78.78     

1.5.2 基于交易日历 duration 的窗口连接 - window join

如需对数据表做基于交易日历的窗口连接,可使用 wj(leftTable, rightTable, window, aggs, matchingCols, [rightMatchingCols]) 函数,并将交易日作为窗口区间单位。以下为以纽交所(XNYS)交易日作为窗口单位进行窗口连接的一个例子:

t1 = table(2023.01.03 2023.01.06 as date)
date = [2022.12.30, 2023.01.03, 2023.01.04, 2023.01.05, 2023.01.06]
close = [100.10, 78.89, 88.99, 88.67, 78.78]
t2 = table(date, close)
wj(t1, t2, -2XNYS:0XNYS, <avg(close)>, `date);

# output
   | date       | avg_close         
---|------------|-------------------
 0 | 2023.01.03 | 89.495            
 1 | 2023.01.06 | 85.48 

1.5.3 基于交易日历 duration 的滑动窗口计算 - m系列/tm系列/twindow/tmovingWindowData

DolphinDB 引入了一系列函数以支持滑动窗口计算,以下针对交易日历场景对这些函数做具体说明。

m 系列函数对窗口内数据进行聚合计算。以 msum(X, window, [minPeriods]) 函数为例,计算纽交所 (XNYS) 某只股票每两个交易日(2XNYS)的收盘价之和的脚本如下:

date = [2022.12.30, 2023.01.03, 2023.01.04, 2023.01.05, 2023.01.06]
close = [100.10, 78.89, 88.99, 88.67, 78.78]
X1 = indexedSeries(date, close)
msum(X1, window=2XNYS)

# output
           #0                 
           ------
2022.12.30|100.1
2023.01.03|178.99
2023.01.04|167.88
2023.01.05|177.66
2023.01.06|167.45

tm 系列函数可以根据交易日历进行时序滑动窗口计算,以 tmavg(T, X, window) 函数为例,计算纽交所 (XNYS) 某只股票每两个交易日(2XNYS)的平均收盘价的脚本如下:

date = [2022.12.30, 2023.01.03, 2023.01.04, 2023.01.05, 2023.01.06]
close = [100.10, 78.89, 88.99, 88.67, 78.78]
t = table(date, close)
select tmavg(date, close, 2XNYS) from t

# output
   | tmavg_date         
---|------------
 0 | 100.1              
 1 | 89.495
 2 | 83.94
 3 | 88.83
 4 | 83.725

twindow(func, funcArgs, T, range, [prevailing=false]) 函数可以将函数/运算符应用到滑动窗口的数据当中。以纽交所 (XNYS) 某只股票为例,针对T中的每个日期Ti,计算区间 [Ti-1个交易日(-1XNYS),Ti+2个交易日(+2XNYS)] 内平均收盘价的脚本如下:

date = [2022.12.30, 2023.01.03, 2023.01.04, 2023.01.05, 2023.01.06]
close = [100.10, 78.89, 88.99, 88.67, 78.78]
t = table(date, close)
select twindow(avg, close, date, -1XNYS:2XNYS) from t

# output
   | twindow_avg       
---|-------------------
 0 | 89.32666666666667 
 1 | 89.1625 
 2 | 83.8325 
 3 | 85.48
 4 | 83.725

tmovingWindowData(T, X, window, [leftClosed = false]) 函数可以基于交易日返回每个滑动窗口中包含的元素。以纽交所 (XNYS) 某只股票为例,以2个交易日(2XNYS)为窗口长度,返回每个滑动窗口包含的元素的脚本如下:

date = [2022.12.30, 2023.01.03, 2023.01.04, 2023.01.05, 2023.01.06]
close = [100.10, 78.89, 88.99, 88.67, 78.78]
tmovingWindowData(date, close, 2XNYS)

# output
[[100.1],[100.1, 78.89],[78.89, 88.99],[88.99, 88.67],[88.67, 78.78]]

1.5.4 基于交易日历 duration 的偏移计算 - move/tmove

如需根据交易日历,对数据做偏移计算,可使用 move(X, steps)tmove(T, X, window) 函数。

move(X, steps) 函数可根据交易日历对数据进行移动操作。以纽交所(XNYS)为例,将2022.12.30至2023年1月6日中的交易日对应的收盘价格向后移动两个交易日脚本如下:

date = [2022.12.30, 2023.01.03, 2023.01.04, 2023.01.05, 2023.01.06]
close = [100.10, 78.89, 88.99, 88.67, 78.78]
X1 = indexedSeries(date, close)
move(X1, 2XNYS)

# output
          #0                 
           ------
2022.12.30|
2023.01.03|
2023.01.04|100.1
2023.01.05|78.89
2023.01.06|88.99

tmove(T, X, window) 函数可根据交易日历返回 T 中每个日期向前移动 window 个交易日所对应的 X 中的元素。以纽交所(XNYS)为例,返回将2022.12.30至2023年1月6日中的交易日向前移动两个交易日所对应的收盘价格的脚本如下:

date = [2022.12.30, 2023.01.03, 2023.01.04, 2023.01.05, 2023.01.06]
close = [100.10, 78.89, 88.99, 88.67, 78.78]
t = table(date, close)
select *, tmove(date, close, 2XNYS) from t

# output
      | date       | close | tmove_date
------|------------|-------|-----------
 0    | 2022.12.30 | 100.1 |       
 1    | 2023.01.03 | 78.89 |       
 2    | 2023.01.04 | 88.99 | 100.1 
 3    | 2023.01.05 | 88.67 | 78.89 
 4    | 2023.01.06 | 78.78 | 88.99

2. 自定义及更新内置交易日历

DolphinDB 自 1.30.21/2.00.9 版本开始提供交易日历功能。内置的世界上五十多个交易所的节假日的 csv 文件存放于 marketHolidayDir 配置项对应的文件夹下(默认为 marketHoliday 文件夹),并以交易所的编码命名该文件,例如:“XNYS”(纽交所)。

DolphinDB 启动时会解析 marketHolidayDir 下所有的 csv 文件,启动后便可在 resample, asfreq, transFreq, temporalAdd 等函数内使用该交易所的编码。

DolphinDB 也支持管理员用户自定义交易日历,或者对现有交易日历修改和更新。管理员用户可通过 DolphinDB 内置函数更新交易日历:

  • 使用 addMarketHoliday 新建交易日历
  • 使用 updateMarketHoliday 更新交易日历

本章节余下部分将介绍如何通过上述两个函数自定义及更新内置交易日历。

2.1 新增交易日历

假设需要新增交易所 “XDDB” 的交易日历,可以通过 addMarketHoliday(marketName, holiday) 函数,添加 “XDDB” 的交易日历。addMarketHoliday 函数会在 /marketHoliday/ 目录下添加新的 XDDB.csv 文件。

DolphinDB 在处理 holiday 文件时会自动过滤周末(周六、周日),因此在提交 holiday 文件时,不需要添加周末日期,只添加非周末的节假日信息即可。

新增交易日历后,可直接调用 getMarketCalendar 等函数对新的交易日历进行操作:

注意:2.00.11/1.30.23 版本之后,交易日历的名字必须为4个大写英文字母。

//将 2023.01.03 2023.01.04(周二, 周三) 设置为节假日
holiday = 2023.01.03 2023.01.04  
//用户登录
login(`admin,`123456)
//添加交易日历
addMarketHoliday("XDDB",holiday)

//获取指定日期区间的交易日历
getMarketCalendar("XDDB",2023.01.01, 2023.01.10)
#output
[2023.01.02,2023.01.05,2023.01.06,2023.01.09,2023.01.10]

temporalAdd(2023.01.01,2,"XDDB")
#output
2023.01.05

注意:新增的交易所与模块的适用范围一样,目前都是只对当前节点有效。如果需要对其他节点生效,在其他节点进行同样的操作即可。

2.2 替换交易日历

假设需要更新已建好的 “XDDB” 交易所的交易日历,可以使用函数 updateMarketHoliday(marketName, holiday) 重新设置该文件的节假日信息,进而更新该交易所的交易日历。

注意:该函数设置的节假日信息将覆盖旧的交易日历文件,不可单独对该文件更新或新增节假日信息。

以下做法可以将已有的 “XDDB” 交易所重新指定 2023.03.07、2023.03.08 为交易所节假日,且不保留之前的 holiday 日期。通过 temporalAdd 查询 2022.01.01 的下一个交易日的脚本如下:

//将 2023.03.07 2023.03.08(周二, 周三) 重新设置为节假日
updateMarketHoliday("XDDB",2023.03.07 2023.03.08)

//2023.01.03 2023.01.04(周二, 周三) 不再是节假日
getMarketCalendar("XDDB",2023.01.01, 2023.01.10)
#output
[2023.01.02,2023.01.03,2023.01.04,2023.01.05,2023.01.06,2023.01.09,2023.01.10]

//2023.03.07, 2023.03.08(周二, 周三) 作为节假日,不会出现在交易日历中
getMarketCalendar("XDDB",2023.03.01, 2023.03.10)
#output
[2023.03.01,2023.03.02,2023.03.03,2023.03.06,2023.03.09,2023.03.10]

3. 交易日历出处

本章里列举了 marketHoliday 目录下的所有交易所的信息。为了方便国内用户使用,除了用交易所的 ISO Code 标识交易所名(交易所 ISO CODE 列表)之外,增加了对国内六大交易所(上交所、深交所、中金所、上期所、郑商所、大商所、上能源)采用国内交易所简称作为标识名(中国交易所简称列表)。

3.1 国际交易所 ISO CODE 列表

针对世界各国知名交易所(含上交所和深交所),统一采用 ISO Code 作为交易所的标识码。交易日历数据来源于各交易所官网公布的交易所节假日以及各地政府公布的法定节假日公告。

标识码(ISO Code)交易所国家交易所节假日的公布网站交易日历备注CSV 文件路径开始年份
AIXKAstana International ExchangeKazakhstanhttps://aix.kz/trading/trading-calendar/添加了 2022.12.01marketHoliday/AIXK.csv2017
ASEXAthens Stock ExchangeGreecehttps://www.athexgroup.gr/market-alternative-holidays删除了 2022.06.13、2022.05.02、2022.04.22、2022.03.07、2023.02.27、2023.04.17、2023.04.14、2023.06.05marketHoliday/ASEX.csv2004
BVMFBMF BovespaBrazilhttps://www.b3.com.br/en_us/solutions/platforms/puma-trading-system/for-members-and-traders/trading-calendar/holidays/添加了 2022.12.01marketHoliday/BVMF.csv2004
CMESChicago Mercantile ExchangeUSAhttps://www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar.html#cmeGlobex marketHoliday/CMES.csv2004
IEPAICE USUShttps://www.theice.com/holiday-hours?utm_source=website&utm_medium=search&utm_campaign=spotlight添加了 2023.04.07marketHoliday/IEPA.csv2004
XAMSEuronext AmsterdamNetherlandshttps://www.euronext.com/en/trade/trading-hours-holidays marketHoliday/XAMS.csv2004
XASXAustrialian Securities ExchangeAustraliahttps://www2.asx.com.au/markets/market-resources/asx-24-trading-calendar marketHoliday/XASX.csv2004
XBKKStock Exchange of ThailandThailandhttps://www.set.or.th/en/about/event-calendar/holiday?year=2023添加了 2023.01.03、2022.01.03、2022.05.02、2022.12.12, 删除了 2022.12.11、2022.10.14、2022.07.29、2022.07.13、2022.06.05、2022.05.05、2022.05.01、2022.02.16、2022.01.02、2023.03.06、2023.05.05、2023.08.01marketHoliday/XBKK.csv2004
XBOGColombia Securities ExchangeColombiahttps://www.bvc.com.co/non-business-market-days添加了 2023.12.29marketHoliday/XBOG.csv2004
XBOMBombay Stock ExchangeIndiahttps://www.bseindia.com/static/markets/marketinfo/listholi.aspx删除了 2023holidaysmarketHoliday/XBOM.csv2004
XBRUEuronext BrusselsBelgiumhttps://www.euronext.com/en/trade/trading-hours-holidays#:~:text=Calendar%20of%20business%20days%202023%20%20%20Euronext:%20%20Closed%20%2012%20more%20rows%20 marketHoliday/XBRU.csv2004
XBSEBucharest Stock ExchangeRomaniahttps://www.bvb.ro/TradingAndStatistics/TradingSessionSchedule删除了 2022.04.25、2022.04.22、2022.06.13、2023.04.17、2023.04.14、2023.06.05marketHoliday/XBSE.csv2004
XBUDBudapest Stock ExchangeHungaryhttps://www.bse.hu/Products-and-Services/Trading-information/trading-calendar-2023 marketHoliday/XBUD.csv2004
XBUEBuenos Aires Stock ExchangeArgentina 删除了 2022.12.09、2023.06.19、2023.05.26、2023.10.13、2023.11.08、2023.10.20marketHoliday/XBUE.csv2004
XCBFCBOE FuturesUSAhttps://www.cboe.com/about/hours/us-futures/ marketHoliday/XCBF.csv2004
XCSECopenhagen Stock ExchangeDenmarkhttps://www.nasdaqomxnordic.com/tradinghours/ marketHoliday/XCSE.csv2004
XDUBIrish Stock ExchangeIrelandhttps://www.euronext.com/en/trade/trading-hours-holidays marketHoliday/XDUB.csv2004
XETRXetraGermanyhttps://www.xetra.com/xetra-en/newsroom/trading-calendar marketHoliday/XETR.csv2004
XFRAFrankfurt Stock ExchangeGermanyhttps://www.boerse-frankfurt.de/en/know-how/trading-calendar marketHoliday/XFRA.csv2004
XHELHelsinki Stock ExchangeFinlandhttps://www.nasdaqomxnordic.com/tradinghours/XHEL marketHoliday/XHEL.csv2004
XHKGHong Kong ExchangesHong Kong, Chinahttps://www.hkex.com.hk/News/HKEX-Calendar?sc_lang=zh-HK&defaultdate=2023-02-01 marketHoliday/XHKG.csv2004
XICEIceland Stock ExchangeIcelandhttps://www.nasdaqomxnordic.com/tradinghours/ marketHoliday/XICE.csv2004
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XISTIstanbul Stock ExchangeTurkeyhttps://borsaistanbul.com/en/sayfa/3631/official-holidays marketHoliday/XIST.csv2004
XJSEJohannesburg Stock ExchangeSouth Africahttps://www.jse.co.za/ marketHoliday/XJSE.csv2004
XKARPakistan Stock Exchange https://www.psx.com.pk/psx/exchange/general/calendar-holidays删除了 2023.04.21、2023.11.09、2022.12.26marketHoliday/XKAR.csv2004
XKLSMalaysia Stock ExchangeMalaysiahttps://www.bursamalaysia.com/about_bursa/about_us/calendar添加了 2023.04.21、2023.06.28、2023.09.27, 删除了 2022.02.06、2023.06.29、2023.09.28、2023.11.13marketHoliday/XKLS.csv2004
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XMILBorsa ItalianaItalyhttps://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/calendario-e-orari-di-negoziazione/calendario-borsa-orari-di-negoziazione.en.htm marketHoliday/XMIL.csv2004
XMOSMoscow ExchangeRussiahttps://www.moex.com/en/tradingcalendar/添加了 2023.01.09、2023.11.06、2022.01.03、2022.06.13marketHoliday/XMOS.csv2004
XNYSNew York Stock ExchangeUSAhttps://www.nyse.com/markets/hours-calendars marketHoliday/XNYS.csv2004
XNZENew Zealand ExchangenNew Zealandhttps://www.nzx.com/services/nzx-trading/hours-boards marketHoliday/XNZE.csv2004
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XPAREuronext ParisFrancehttps://www.euronext.com/en/trade/trading-hours-holidays marketHoliday/XPAR.csv2004
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XWBOWiener BorseAustriahttps://www.wienerborse.at/en/trading/trading-information/trading-calendar/添加了 2023.05.29marketHoliday/XWBO.csv2004

3.2 中国大陆交易所简称列表

为方便中国大陆用户使用,DolphinDB 也提供了中国大陆六大交易所(上交所、深交所、中金所、上期所、郑商所、大商所、上能源)的简称作为标识码。

标识码 (ISO Code)交易所国家交易所节假日的公布网站交易日历备注CSV 文件路径开始年份
XSHGShanghai Stock ExchangeChinahttp://www.sse.com.cn/market/view/删除了 2023.05.03、2023.05.02、2023.06.23、2023.10.06marketHoliday/XSHG.csv1991
SZSEShenzhen Stocak ExchangeChinahttp://www.szse.cn/disclosure/index.html删除了 2023.05.03、2023.05.02、2023.06.23、2023.10.06marketHoliday/SZSE.csv1991
CCFXChina Finacial Futures ExchangeChinahttp://www.cffex.com.cn/jyrl/删除了 2023.05.03、2023.05.02、2023.06.23、2023.10.06marketHoliday/CFFEX.csv2006
SHFEShanghai Futures ExchangeChinahttps://www.shfe.com.cn/bourseService/businessdata/calendar/删除了 2023.05.03、2023.05.02、2023.06.23、2023.10.06marketHoliday/SHFE.csv1992
CZCEZhengzhou Commodity ExchangeChinahttp://www.czce.com.cn/cn/jysj/jyyl/H770313index_1.htm删除了 2023.05.03、2023.05.02、2023.06.23、2023.10.06marketHoliday/CZCE.csv1991
XDCEDalian Commodity ExchangeChinahttp://big5.dce.com.cn:1980/SuniT/www.dce.com.cn/DCE/TradingClearing/Exchange%20Notice/1516085/index.html删除了 2023.05.03、2023.05.02、2023.06.23、2023.10.06marketHoliday/XDCE.csv1994
XINEShanghai International Energey ExchangeChinahttps://www.ine.cn/en/news/notice/6598.html删除了 2023.05.03、2023.05.02、2023.06.23、2023.10.06marketHoliday/XINE.csv2017