国泰君安 191 Alpha 因子库

把附件的 gtja191Alpha.dos 放在 [home]/modules 目录下，[home] 目录由系统配置参数 home 决定，可以通过 getHomeDir() 函数查看。

更多 DolphinDB 模块的说明，请参阅 DolphinDB 教程：模块。

本文提供了因子测试用的 日频数据文件 (datatest.csv) ，该数据包含了国泰君安 191 因子 所需的字段 。如使用其他数据，请对照 所需的字段 自行添加缺少字段。

对于数据，需要保证当前数据的表字段名与模块字段名一致。为方便使用，本教程准备了一个辅助模块 gtja191Prepare.dos 来帮助统一字段名。调用前辅助模块前，需将该辅助模块放置在 gtja191Alpha 同级目录下。

辅助模块中有三类函数：

1. prepareData 函数，可将数据与标准字段的名称对齐。函数的参数中，rawData 为使用的数据源，startTime 与 endTime 为需要的数据的起始时间和结束时间，其余参数为现有字段名与标准字段的对应名称。
2. gtjaPrepare 函数，将表中字段提取成计算所需的矩阵并用字典存储。
3. gtjaCalAlpha# 函数，最终计算函数，会调用 gtjaPrepare 函数及 gtja191Alpha 模块中的计算函数。

辅助模块具体用法将在本节及下一节中介绍。

一般来说，数据准备阶段，用户需调用辅助模块中的 prepareData 函数将数据与标准字段名称对齐。

注意：如若用户采用的数据字段名与输入字段中的标准字段名一致，无需调用准备函数 prepareData 。

载入模块和数据方法如下，data 为准备好的数据：

use gtja191Alpha
use gtja191Prepare
login('admin', '123456')
rawData = loadText("/YOUR_DIR/datatest.csv")
startTime = timestamp(2010.01.01)
endTime = timestamp(2010.01.31)
data = prepareData(rawData=rawData, startTime=startTime, endTime=endTime, securityidName="securityid", tradetimeName="tradetime", openName="open", closeName="close", highName="high", lowName="low", volumeName="vol", vwapName="vwap", indexCloseName="index_close", indexOpenName="index_open")

gtja191Alpha 模块中的所有因子均为矩阵入参，故用户需先准备矩阵，再调用对应的 gtjaAlpha# 函数，返回的结果亦为矩阵。由于不同因子计算时用到的参数不同，用户需通过查询 附录1-因子入参一览表 来确定所需的参数。

以国泰君安 Alpha 第1号因子为例，计算方法如下：

use gtja191Alpha
open, close, vol = panel(data.tradetime, data.securityid, [data.open, data.close, data.vol])
res = gtjaAlpha1(open, close, vol)

//or you can use dictionary
input = dict(`open`close`vol, panel(data.tradetime, data.securityid, [data.open, data.close, data.vol]))
res = gtjaAlpha1(input.open, input.close, input.vol)

为了更加便于用户计算，省去查询参数这一步骤，因子计算 辅助函数模块 gtja191Prepare.dos 提供了所需的矩阵准备函数 gtjaPrepare 和计算函数 gtjaCalAlpha#，用户可将其作为模块导入。

以 gtjaAlpha 第 1 号因子为例，辅助模块内的函数如下：

def gtjaPrepare(data, startTime, endTime){
    t = select securityid, tradetime, vol, low, high, close, open, vwap, index_close, index_open from data where tradetime between startTime : endTime
    return dict(`vol`low`high`close`open`vwap`index_close`index_open, panel(t.tradetime, t.securityid, [t.vol, t.low, t.high, t.close, t.open, t.vwap, t.index_close, t.index_open]))
}

def gtjaCalAlpha1(data, startTime, endTime){
    input = gtjaPrepare(data, startTime, endTime)
    return gtja191Alpha::gtjaAlpha1(input.open,input.close,input.vol)
}
//调用方法如下：
use gtja191Prepare

res = gtjaCalAlpha1(data, startTime, endTime)

注意：直接调用计算模块及辅助模块的整体调用方式请参考 gtja191Alpha 模块调用脚本

gtja191Alpha 模块中部分因子的原公式定义并不明确，gtja191Alpha 模块对这些做了一定的调整：

• 因子内做 RANK(A) 或 TSRANK(A, n) 计算时，默认用百分比的形式返回排名。

• 计算 SMA(A, n, m) 值时，取用数据A过去n天的加权平均值，其中平滑系数参数alpha=n/m。

• 原论文中定义 SUMAC(A, n) 为计算 A 的前 n 项的累加，实际计算时与计算 SUM(A, n) 无异。

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