seasonalEsd
语法
seasonalEsd(data, period, [hybrid], [maxAnomalies], [alpha])
参数
data 是一个数值向量,表示时间序列。
period 是一个大于1的整数,表示时间序列的周期。
hybrid 是一个布尔值,表示是否用中位数和绝对中位差代替 Grubb's test 中 zscore 计算的平均值和标准差。如果 hybrid 为 true,算法更具鲁棒性。默认值为 false。
maxAnomalies 是一个正整数或(0, 0.5)之间的浮点数。默认值为0.1。
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如果 maxAnomalies 是正整数,且 maxAnomalies 必须小于 data 长度的一半,函数最多检测 maxAnomalies 个异常点。
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如果 maxAnomalies 是(0, 0.5)之间的浮点数,函数最多检测 int(size(data) * maxAnomalies ) 个异常点。
alpha 是一个正数,表示显著度。alpha 越大,数据越有可能被判断为异常点。
详情
使用 S-ESD(Seasonal Extreme Studentized Deviate) 算法对周期性的时间序列进行异常检测。返回结果是包含了异常值的表,该表有两列,index 列记录原始数据中异常值的下标,anoms 列记录异常值。