esd

语法

esd(data, [hybrid], [maxAnomalies], [alpha])

data 是一个数值向量。

hybrid 是一个布尔值，表示是否用中位数和绝对中位差代替 Grubb's test 中 zscore 计算的平均值和标准差。如果 hybrid 为 true，算法更具鲁棒性。默认值为 false。

maxAnomalies 是一个正整数或(0, 0.5)之间的浮点数。默认值为0.1。

如果 maxAnomalies 是正整数，maxAnomalies 必须小于 data 长度的一半，函数最多检测 maxAnomalies 个异常点。
如果 maxAnomalies 是(0, 0.5)之间的浮点数，函数最多检测 int(size(data) * maxAnomalies) 个异常点。

alpha 是一个正数，表示检验的显著度。alpha 越大，数据越有可能被判断为异常点。

使用 ESD (Extreme Studentized Deviate) 算法对时间序列进行异常检测。返回的结果是一个包含异常值的表，该表有两列，index 列记录原始数据中异常值的下标，anoms 列记录异常值。

n = 1000
ts = rand(10.0, n)
ts[500 600 700 999] += 20
esd(ts);